Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если это счет в банке, то я отнесусь более-менее серьезно. Но если это картинка в формате jpg...
Ну если у Вас получится подружить фиксированный стоп с высокой волатильностью или например с тонким рынком, я буду считать, что зря столько времени выковыривал кишки из графиков )))
Ну если у Вас получится подружить фиксированный стоп с высокой волатильностью или например с тонким рынком, я буду считать, что зря столько времени выковыривал кишки из графиков )))
Рвет в клочья жизнь такой подход... По моим подсчетам, интрадэй стоп, технически обосновнный - пипсов 65. Ну и как с такой системой прибыльную торговлю строить?
Попробуйте подключать различные варианты стопа, с последующим сопровождением позиции, для разных ТС с разными ТФ - свои варианты, все строго индивидуально, проверяйте, тестируйте... Попробуйте адаптивный с/л - по 2-м АТР - с разными периодами - первый - до 10, второй - от 10 до 30; + множитель (в зависимости от волатильности рынка) выбираем тот, что больше и устанавливаем. Все оптимизируем на истории, подключаем лучший вариант и вперед - пересмотрите свое отношение к оптимизации, включая работу в т.ч. стопа на истории... гляньте здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
В прикрепленном файле - библиотека трейлинг-стопов - пробуете, подключаете "лучший" и вперед.
Roman, топикстартер принципиально не признаёт тесты на истории.
Так... Мысли вслух. Нет желания ветку новую делать.
Тестер и оптимизатор.
Оставлю на совести авторов реализацию, но сказать хотел об ином.
Что в Метастоке, что в Омеге, что здесь - все одно. Тестер - способ выяснить, где ты лажанулся. Не более. А на мокле - особенно из-за заточенности на трейд.
Оптимизация же - вообще странное занятие. Подростковая алхимия.
Если у тебя есть идея, то причем тут оптимизация? Если нет - зачем насиловать проц?
Др. дело, что порой, прогоняя очередной тест, выясняются неизвестные особенности. Так что как исследовательский инструмент оптимизация (процесс) катит.
Пока все... )))
Я не признаю оптимизации на истории, потому что знаю, как две-три шпильки за месяц могут принципиально поменять всю картину и дать ответ на скакраментальный вопрос "где ставить стоп, где тейк" с ошибкой чуть ли не в сотни пипсов. То бишь, оптимизуруется это дело под самые извращения цены, которые, возможно, никогда больше не повторятся. Баловство это.
Я не признаю оптимизации на истории, потому что знаю, как две-три шпильки за месяц могут принципиально поменять всю картину .....
Так... Мысли вслух. Нет желания ветку новую делать.
Тестер и оптимизатор.
Оставлю на совести авторов реализацию, но сказать хотел об ином.
Что в Метастоке, что в Омеге, что здесь - все одно. Тестер - способ выяснить, где ты лажанулся. Не более. А на мокле - особенно из-за заточенности на трейд.
Оптимизация же - вообще странное занятие. Подростковая алхимия.
Если у тебя есть идея, то причем тут оптимизация? Если нет - зачем насиловать проц?
Др. дело, что порой, прогоняя очередной тест, выясняются неизвестные особенности. Так что как исследовательский инструмент оптимизация (процесс) катит.
Пока все... )))
Еще как способ построить невербализуемый алгоритм (тот, который трейдер\программер сформулировать не может, но уверен, что он есть) или проверки, что по этим исходным данным с использованием выбранных методов такой алгоритм постороен быть не может ;)..... Увы, нужна более "широкая" реализация методики. И здесь мы в область ИИ уходим.......
Штатный тестер - примерно как первобытный человек в цепи эволюции (не в обиду разроботчикам - в принципе от бесплатного софта и желать больше нечего), но при умении пользоваться позволяет отсечь заведомо тупиковые идеи.
ИМХО - иногда игрища трейдеров\программеров со штатным тестером напоминают фразу про блондинку за рулем или обезьяну с гранатой ;).....
Удачи.
Каким это образом пара лишних стопов могут принципиально поменять всю картину?
Я ж говорю - шпильки. Вот торгуете вы спокойно месяц, до 29-го числа, все тихо, мирно, чин-чинарем, набираете свою статистику, и вдруг 30 и 31 выскакивает пару таких вот безумных выбросов... и получается, что ваш оптимизированный ТП, вместо 40 пипсов, должен быть 120 (или наоборот), короче, все нормальные рыночные условия идут побоку, и теряется весь смысл оптимизации, потому что вы оптимизируетесь не под обычное течение рынка, а под двух кривых ублюдков. Бросьте машинки, пройдитесь руками пару раз хоть по месяцу, и вы увидите, как влияют совершенно случайные выбросы на общий результат, на комбинацию ТП-СЛ. Так что самообман это.
Я ж говорю - шпильки. Вот торгуете вы спокойно месяц, до 29-го числа, все тихо, мирно, чин-чинарем, набираете свою статистику, и вдруг 30 и 31 выскакивает пару таких вот безумных выбросов... и получается, что ваш оптимизированный ТП, вместо 40 пипсов, должен быть 120 (или наоборот), короче, все нормальные рыночные условия идут побоку, и теряется весь смысл оптимизации, потому что вы оптимизируетесь не под обычное течение рынка, а под двух кривых ублюдков. Бросьте машинки, пройдитесь руками пару раз хоть по месяцу, и вы увидите, как влияют совершенно случайные выбросы на общий результат, на комбинацию ТП-СЛ. Так что самообман это.
Вот я и спрашиваю. Каким образом два случая могут повлиять на 200? Сократить доход на 2%? Это шо, катастрофа?
Да, и не бывает никакого "нормального рынка" и "ненормального"