Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://forum.mql4.com/ru/37748/page14 про стопы
Спасибо. Это в тему:
.... нам очень сильно надо боятся этих самых хвостов. Они бывают редко, но если мы поймаем их не с того направления, то влетим очень здорово и быстро. Мы не знаем времени их появления не их силу, ни вектор, но мы знаем что они точно будут. Единственное что мы можем сделать, - это срезать их жесткими стопами. Нет более эффективного средства чем простой стоп: он гарантировано будет брить эти хвосты, не давая им выходить за рамки. В качестве трафарета для стрижки можно взять любую величину: определенное количество стандартных отклонений или величину ATR или фиксированную величину выраженную в пунктах. Да что угодно, это уже не так важно, главное что бы они брили эти хвосты.
и еще
По той же причине использование уровней прибыли (Take Profit) гораздо менее эффективно, чем использование защитных остановок. Потому что во первых, мы ни когда не ловим хвосты, развивающиеся в нашу пользу (ведь мы их точно также стрижем), а во вторых, вероятность того, что цена не доберет нужное количество и развернется, меньше нормальной, следовательно на возвратах мы будем терять больше, чем теряли бы при обычном нормальном распределении. По этой же причине, подтягивание стопа тоже неэффективно. Цена чаще чем случайно будет разворачиваться и исполнять наш подтянутый стоп, в итоге чаще чем обычно мы будем не добирать прибыль.
Хотя по этому параграфу возникают вопросы: если подтягивание стопа неэффективно, то где брать прибыль?
Приходила такая мысль в голову. Про сильно короткий стоп. Смотрел где-то статистку самых успешных то ли фондов, то ли частных трейдеров - там соотношение профит/лосс чудовищное просто, многие разы. Но вопрос: А если стоп был выбит ложным прорывом, входить опять в прежнем направлении? Ведь это штуки взаимосвязанные - после стопа нужно где-то входить.
Если действительно ложный - то что изменилось? Конечно, входить.
Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.
Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.
Да я знаю. Но разве невечные вопросы вообще достойны обсуждения?
Чуток не понял, как спасет отложенник? Разве стоп - не отложенник? Поясните, плиз.
Если действительно ложный - то что изменилось? Конечно, входить.
Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.
И еще: на флете, самом незначительном - вас так заколбасит, что в диапазоне в сто пипсов умудритесь весь депозит слить. См. предновогоднюю неделю по евродоллару.
еще к нему обратитесь https://www.mql5.com/ru/users/svinozavr говорят профи про стопы.
как спасет отложенник
Если вместо 1 лота входим 0,5, а вместо стопа ставим еще 0,5, то общий стоп 1 лота сдвинется вниз. По сути, при прочих равных уменьшаем риск вылета на выбросе. Но и профит уменьшаем, если выброса не будет.
И на флете такая схема как раз может отработать лучше.. ну, это уже от общей стратегии зависит.
Если вместо 1 лота входим 0,5, а вместо стопа ставим еще 0,5, то общий стоп 1 лота сдвинется вниз. По сути, при прочих равных уменьшаем риск вылета на выбросе. Но и профит уменьшаем, если выброса не будет.
И на флете такая схема как раз может отработать лучше.. ну, это уже от общей стратегии зависит.
Вообще не понял. Хоть дели лот на два, хоть умножай на два.
Не врубаюсь.
Не, к нему не надо, он смешливый...
Вообще не понял. Хоть дели лот на два, хоть умножай на два.
Пусть по стратегии мы должны входить 1 лотом со стопом 50 п.
Цена 1,32, большой шум.
Тогда или 1 лот со стопом 1,3150. Или 0,5 лота со стопом 1,3125 и отложенный бай на 1,3150 со стопом 1,3125. (пересчитать поточнее надо)
Т. е. общий стоп сдвинулся на 25 п, уменьшился риск, но и профит, если второй лот не сработает.
Как то так.
Пусть по стратегии мы должны входить 1 лотом со стопом 50 п.
Цена 1,32, большой шум.
Тогда или 1 лот со стопом 1,3150. Или 0,5 лота со стопом 1,3125 и отложенный бай на 1,3150 со стопом 1,3125. (пересчитать поточнее надо)
Т. е. общий стоп сдвинулся на 25 п, уменьшился риск, но и профит, если второй лот не сработает.
Как то так.
Отложенный бай каким лотом (который уже после срабатывания стопа)? 1 лот?
Все равно не врубаюсь - если ваша система говорит бай! - а вы ей не доверяете, уменьшая лот, то чего тогда торговать? Проще не входить совсем - точно не обманет.
Вообще, я с большим сомнением смотрю на системы, которые уменьшают риск путем уменьшения прибыли. Мы же торгуем ради прибыли. Не хочешь рисковать - виси на заборе, и все.
Но это так, философфское умозаключение.