Скачать MetaTrader 5

Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Изучаешь MQL5? Начни с документации!
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.30 11:09 

Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке. Хренакс: 

Пример двух графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией. Т.е. корреляция в данном случае - сумма произведений членов ВР, деленная на длину ВР.

 

Это графики EURUSD и GBPUSD на интервале 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.

Если выборка кажется маленькой, то возьмем из таблицы корреляций что-нибудь побольше:

Corr = 0.0000, #NGX0 - EURGBP, bars = 24943 (2010.05.28 21:25 - 2010.09.28 18:40), November 2010 Natural Gas Future - Euro vs British Pound

Corr = -0.0015, USDNOK - USDSGD, bars = 54961 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 17:20), US Dollar vs Norwegian Krone - US Dollar vs Singapore Dollar

Ну надо же, между норвежской кроной и сигнапурским долларом почти нет никакой линейной взаимосвязи - бред!

Corr = -0.0008, GOLD - USDCAD, bars = 54898 (2010.01.01 00:00 - 2010.09.28 16:45), SPOT Gold Once vs US Dollar - US Dollar vs Canadian
Еще смешнее, между золотом и канадским долларом почти нет никакой линейной взаимосвязи - хрен!

Да и вообще, линейная взаимосвязь любых двух случайных величин на конечной выборке всегда есть.

Будьте осторожны с интерпретацией корреляций, близких к нулю. 

Rashid Umarov
Админ
11928
Rashid Umarov 2010.09.30 12:46  
Попробуйте измерить через показания индикатора Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.30 13:00  
Rosh:
Попробуйте измерить через показания индикатора Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation


Спасибо, посмотрю. Но вами же процитированно отсюда:

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает мощности параметрического коэффициента корреляции.

Ваш индикатор показывает автокорреляцию. И, похоже, считает ее некорректно...

Dmitry Fedoseev
42924
Dmitry Fedoseev 2010.09.30 13:01  
Считайте корреляцию с малым периодом, потом считайте отношение количества высоких значений корреляции к общему количеству баров. Будет более показательно. Таким методом взаимосвязь USDNOK - USDSGD больше 0,5 - есть и значительная.
Dmitry Fedoseev
42924
Dmitry Fedoseev 2010.09.30 13:19  
hrenfx:


1. Спасибо, посмотрю. Но вами же процитированно отсюда:

2. Ваш индикатор показывает автокорреляцию. И, похоже, считает ее некорректно...


1. Спирман действительно покажет более высокое значение корреляции, если она есть. Сила Пиросона в том, что он покажет единицу только при полной идентичности данных. По Спирману для значения 1 не требуется полной идентичности.

2. Неправда.

Prival
4550
Prival 2010.09.30 13:22  

вобщето в книжках про это написано, что если КК=0, это совершенно не означает, что две исследуемые величины не связаны. 

Сыылку что привел  Rosh там именно Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation. Он именно так и расчитывается. Если хоите увидеть автокореляцию то это немного по другому считается вот так https://www.mql5.com/ru/code/8295

hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.30 13:24  
Integer:
Считайте корреляцию с малым периодом, потом считайте отношение количества высоких значений корреляции к общему количеству баров. Будет более показательно. Таким методом взаимосвязь USDNOK - USDSGD больше 0,5 - есть и значительная.
Да можно построить график изменения корреляции при движении выборочного окна. А потом вязть его МО. Это уже не корреляция, а средняя корреляция по окну.

Но речь идет о другом. Плевать, что показывает корреляция, если не понятна суть.

Мой вывод таков: корреляция (коэффициент Пирсона) это хреновый показатель наличия линейной взаимосвязи на выборке. Мало того, что корреляция не показывает непосредственную взаимосвязь, так еще и врет.
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2010.09.30 13:26  

hrenfx:

Т.е. корреляция в данном случае - сумма произведений членов ВР, деленная на длину ВР.


С какого перепугу?
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.30 13:27  
Reshetov:
С какого перепугу?

Потому что МО нулевое и дисперсия единица.
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.30 13:28  
Integer:


1. Спирман действительно покажет более высокое значение корреляции, если она есть. Сила Пиросона в том, что он покажет единицу только при полной идентичности данных. По Спирману для значения 1 не требуется полной идентичности.

2. Неправда.

1. Вы запутались. Коэффициент Пирсона показывает единицу при полной индентичности.

2. Правда. Автокорреляция - корреляция ВР и его сдвига. В данном случае считается автокорреляция Спирмана. 

Dmitry Fedoseev
42924
Dmitry Fedoseev 2010.09.30 13:29  
hrenfx:

Да можно построить график изменения корреляции при движении выборочного окна. А потом вязть его МО. Это уже не корреляция, а средняя корреляция по окну.

Тунц-тунц стучу гаечным ключем по каске. Внимательней прочитайте мое первой сообщение в этой теме.

12345678...60
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий