Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, на всех ресурсах интернета (1, 2) нет хорошего анализа такой простой вещи, как корреляция.
Привожу пример графика изменения КК (коэффициента корреляции) NZDUSD и USDCAD для различных рамеров окон (на каждом стоп-кадре 100 000 КК (считается меньше секунды в MQL4)):
Графики изменения мат. ожидания КК с доверительным интервалом (СКО):
>Согласен, звучит довольно пафосно. Однако, все инструментарии лежат открыто, чтобы проводить самому анализ корреляции. А на ресурсах интернета, действительно, все в очень примитивном виде. И связано это скорее всего не с ленью разработчиков ресурсов, а с незнанием быстрого расчета КК. Косвенное тому доказательство - отстутствие индикаторов корреляции на любой платформе мира.
Почему не могут написать - загадка.
Быстро можно делать довольно интересные исследования. Ляпота! Еще один пример, на этот раз не от балды взятый, а якобы высокоррелированные мажоры NZDUSD и AUDUSD:
Высокая корреляция подтверждается. Самый высококоррелируемый интервал - ровно сутки (24 часа). Думаю, это совпадение.
>Теперь пример якобы высокоррелированных (по версии одного интернет ресурса) EURJPY и USDJPY:
Корреляция совсем не высокая. Самый высокоррелируемый интервал - 2-2.5 часа.
>Напоследок результат, который будет интересен тем, кто занимается парным трейдингом. Исследование корреляции для индексов Stoxx и CAC:
Корреляция гипер-высокая. Самый высокоррелируемый интервал - 28-29 часов. Думаю, это не совпадение (сессия длится 14 часов).
>