Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот еще ссылка там внизу написано
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция#.D0.9A.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.9F.D0.B8.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0
Если X,Y независимые случайные величины, то R(x,y)=0. Обратное в общем случае неверно.
Это так в качестве подтверждения темы топика. да вы правы.
Игра в цифирьки.
Вознесенскому адресовано - но к нам применимо.
Во как оказывается, а я дурак 10 раз перепроверял прежде чем код выложить. учебники смотрел. по котрольным выборкам проверял с известными мат. пакетами. В частности в маткаде есть встроенная функция. проверял все совпадает. А оказывается неправильно ...
может просветите как правильно ? а до вдруг я действительно ошибаюсь.
так на всякий случай https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция
По вашей ссылке на википедию дано правильное определение автокорреляции, которое ничего общего с тем, что у вас в индикаторе, не имеет.
Что за функция в Mathcad?
Есть еще вариант индикатора "автокорреляции". Очень похож на ваш и также неправильный. Что-то вы оба другое считаете и не понимаете его смысла.
По вашей ссылке на википедию дано правильное определение автокорреляции, которое ничего общего с тем, что у вас в индикаторе, не имеет.
Что за функция в Mathcad?
Есть еще вариант индикатора "автокорреляции". Очень похож на ваш и также неправильный. Что-то вы оба другое считаете и не понимаете его смысла.
и в чем же отличия ? приведите правильный расчет. тогда будем говорить. пока только голые заявления.
1. пирсон неправильный.
2. спирмен не то
3. АКФ вообще не понимаем...
4. открытие зделали, что нужно правильно понимать что означает корреляция =0
З.Ы. пишите ЫШё, интересно ... жуть как интересно
По вашей ссылке на википедию дано правильное определение автокорреляции, которое ничего общего с тем, что у вас в индикаторе, не имеет.
Что за функция в Mathcad?
Есть еще вариант индикатора "автокорреляции". Очень похож на ваш и также неправильный. Что-то вы оба другое считаете и не понимаете его смысла.
Прочитал тот код, который у Сергея... https://www.mql5.com/ru/code/8295 Упёрся в несколько фактов:
1. SKO считается по всей выборке, т.е. если ставим историю = 2000 баров, то АКФ в районе 1500-ого бара нормируется по будущему.
2. Линейная регрессия - так же считается по всей истории
3. Там где комментарий "Расчёт АКФ" - берется отправная величина m = [0 ... History],
а от нее в прошлое обсчитывается АКФ( f( i ), f( i + m ) ). Т.е. итоговый график-
это график АКФ "сам-на себя со смещением" = [0 ... History].
.
Т.е. когда мы смотрим на график этого индикатора- то там на 500-м баре- не значение оконной АКФ для 500-ого бара,
а как бы нормированный-на-будущее АКФ со смещением = 500. Только рассчитанный не по размеру выборки = History,
а по выборке = History - 500. А например на 1000-м баре- идет заглядывание в плане регрессии и СКО в будущее уже на 1000 баров,
а выборка "худеет" уже на 1000 элементов. На нулевом баре- понятно- выдается честная единица поскольку сам-на себя.
.
В общем, индикатор с высокоуровневой защитой от компиляции, хотя и данный в исходном коде ;-). Защита
заключается в том, что он что-то показывает, но даже если значть, что именно, то есть ряд неверных
'архитектурных' решений, склоняющих к тому, что надо все просто переписать.
.
hrenfx, спасибо, что обратили внимание. Читал код индикатора как захватывающий детектив. Пишите ещё :-).
.
P.S.: поправьте, если не прав.
.
P.S. 2: не знаю как... но вероятно было бы классно посмотреть на график правильной АКФ,
построенной по Х= бар, Y=величина АКФ, а по Z- смещение между выборками ;-)
.
P.S. 3: АКФ нормируется на АКФ[0], в которой у меня оказалось число = 1440.
Теоретически... если нормировать АКФ по выборке = 1440, то это нормально, но дело в том,
что дальше по истории уменьшается кол-во баров => нормировка прижимает график к нулю.
P.S. 2: не знаю как... но вероятно было бы классно посмотреть на график правильной АКФ,
построенной по Х= бар, Y=величина АКФ, а по Z- смещение между выборками ;-)
А что мешает?
Опять же нужно потом этот график будет интерпретировать... Гипотезу какую-нибудь выдвинуть...
Зафигачить блок выработки решений, автоматический тестер, потом тестер с OOS...
Кстати, P.S. 4:
- я пошутил в своем посте по поводу "защиты". Ошибки, естественно, бывают у всех.
Поэтому это именно шутка.
Дык... не умею :-). Я использую Mql да C++. А как такие красивые графики строить- не знаю ;-).
Опять же нужно потом этот график будет интерпретировать... Гипотезу какую-нибудь выдвинуть...
Зафигачить блок выработки решений, автоматический тестер, потом тестер с OOS...
В csv и в экселе построить диаграмму. Ну чтобы хоть одним глазком взглянуть
В csv и в экселе построить диаграмму. Ну чтобы хоть одним глазком взглянуть
:-)