Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем-то выпил кофе на ночь, пришлось разродиться browser-based системой для прототипирования стат.арб. стратегий на основе своей модели, а то куча тестирующих скриптов разрослась до немыслимых размеров. Теперь любую пару можно оттестировать и запустить в реальную торговлю за пару минут (торговая часть давным-давно написана и работает).
Похвастаюсь, пожалуй, красивыми картинками. Надписи по которым можно полностью либо частично восстановить используемый мною подход, разумеется, закрашены. Тестирование выполняется с учетом всех издержек.
Если можно, поясните.
Самая первая картинка. Понимаю так, что оба актива росли все 1096 дней, причем довольно монотонно?
Если можно, поясните.
Самая первая картинка. Понимаю так, что оба актива росли все 1096 дней, причем довольно монотонно?
Ну да. А что тут удивительного? Это акции одной компании, они коинтегрированы и потому растут вместе.
Что то с traders count не то, сумма не совпадает с лонгами и шортами.
Там всё корректно :) Longs и shorts - это сделки, которые привели к открытию позиции в конкретном направлении (мне так удобнее); закрытие может происходить без переворота позиции - тогда увеличивается только total, а longs и shorts остаются прежними.
Это совершенно очевидно. Совсем не очевидно происхождение такого весомого количества шортов (67/98=68%) на монотонно растущем активе.
Лонги и шорты считаются по портфелю. Специфика стратегии такова, что мы всегда продаем одну из акций, а на полученные деньги покупаем другую. Лонг и шорт по портфелю отличаются лишь тем, какую из акций продаем, а какую покупаем.
Кроме того, монотонный рост акций ни о чем не говорит, т.к. стоимость портфеля изменяется совершенно иначе.
Лонги и шорты считаются по портфелю. Специфика стратегии такова, что мы всегда продаем одну из акций, а на полученные деньги покупаем другую. Лонг и шорт по портфелю отличаются лишь тем, какую из акций продаем, а какую покупаем.
Кроме того, монотонный рост акций ни о чем не говорит, т.к. стоимость портфеля изменяется совершенно иначе.
Как мне кажется, понял. Следующее.
Реальный актив колеблется вокруг виртуального синтетика: если актив выше него, то шорт, если актив ниже, то лонг. Как только отклонение от реального синтетика стало нулевым, то выход. Так?