Показатель Херста - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И тут Rosh в точку попал. Для расчета показателя Херста требуется много исторических данных. Это ж не мувинг какой-нибудь, память которого ограничивается периодом, а глобальная характеристика ВР в целом - или его крупного куска.
возможным решением является построение зависимости к.Херста(N), анализируя которую принимается решение о достаточном количестве данных. То есть начиная с определенного момента к.Х будет мало меняться.
Тут вопрос в другом, как использовать КХ? Первое, что приходит в голову построение канала 2х и 3х сигм с двух сторон от среднего. Период среднего - на основе первого максимуа из V-статистики. Вот тут и начинается творческий процесс :)
А вот начиная с этого места можно поподробнее, surfer?
Обычно используется окно из 400 отсчетов или где-то рядом.
ПХ показывает условия перехода к статистике Леви.
А вот начиная с этого места можно поподробнее, surfer?
идея в поиске инструмента у которого такой максимум один, а период достаточно короткий
вход в районе между 2я и 3я сигмами
проблема в том, что V-статистику нужно оценивать визуально
Рисунок к вопросу выбора интервала для оценки кХ на основе 30 лет для DJIA (цены закрытия дней)
Поскольку нас интересует интервальная оценка кХ, то выбор количества R/S не особо сложный
Как Вы собираетесь получать показатель Херста для текущей ситуации? Это означает ограничиться в данный момент рассмотрением ограниченного количества N баров, чтобы рассчитать Херста именно на этой выборке. Значит нужен еще один еритерий для нахождения момента в прошлом, от которого делаются рассчеты на текущий момент.
Все правильно, но я в него уцепился по следующей причине. Он изменяется от 0 до 1. В этом его ценность. Как раз и определиться с величиной окна.
Посмотрите два индикатора и заложенные в них идеи, оба Вы программировали.
В АМА заложена идея адаптации величины окна N. Я вот и хочу посмотреть, можно ли улучшить Спирмена, изменять у него N (величину окна). Используя для этой цели Херста или алгоритм, который заложен в АМА. Просто руки не доходили. Мне было бы интересно посмотреть на адаптивный Спирмен.
Пока вот что получилось, не все еще перепроверил. тангенс угла наклона как то не так расчитывается
непонравился он мне этот показатель. Кто хочет может посмотреть и поиспытывать его.
Для того что бы подать на вход разные сигналы, описанные выше в строке Y=Y0 просто меняйте на соответсвующий Y1 Y2 ..
файл прилгаю. Версия маткада 14
Если вдруг увидете ошибку. Обязательно скажите поправлю. А то врдуг я не так посчитал что то.
Если вдруг увидете ошибку. Обязательно скажите поправлю. А то врдуг я не так посчитал что то.
Не уверен конечно, но в формуле X[N] в верху над знаком суммы должна быть большая N а не n.
непонравился он мне этот показатель.
Нормальный показатель!
Зря ты так. Скорее всего в формулах у тебя ошибка. Я пробывав выловить, да тяму не хватает. На вскидку, параметр R нужно считать так:
Вобщем, я быстренько накидал свой вариант ПХ (алгоритм описывал выше) под твои ВР:
Тут, на рис. Y0 - тренд + шум, Y1 - интегрированный шум (аналог котира), Y2 - шум с нулевым МО (аналог первой разности котира), Y3 - sin + шум.
Вот результаты построения ПХ для разных ТФ:
Вроде всё по науке.
Диапазон изменения ПХ от 0 (ряд первой разности) и до 1 (линейнфй тренд на больших ТФ). Особое место занимает случайное броуновское одномерное движение (интегрированая СВ с нулевым МО), для него ПХ=1/2, и зашумлённый синус, у этого товарища, ПХ плавно осцилирует, что и должно быть, т.к. на малых ТФ большую роль играет шум, на больших ТФ уже виден тренд и т.д.