Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, пошли наезды...
Я не весь в этом, уверяю.
Извини, конечно - это не так.
Че-то не понимаю по крупному.
Причем здесь все эти случайные процессы, когда обсуждаем рисунок Integer, который суть y=a+bx во веки веков.
И чтоб применить познания в случайных процессах надо взять и вычесть указанную прямую из цифрового представления рисунка и посмотреть на результат. Если это чистый ноль, то одно, если не не ноль, то другое. Но всегда надо проводить сглаживание (иногда называют детрендирование). Бессмысленно обсуждать случайность данных, если в них имеется детерминированная составляющая, а если судить по рисунку на глаз, то если и имеется случайная составляющая, то ею можно пренебречь. А форумчане что-то пытаются вычислять из оперы про случайность. Надо проводить сглаживание и исследовать остаток.
Че-то не понимаю по крупному.
Бессмысленно обсуждать случайность данных, если в них имеется детерминированная составляющая,
)))))Во всех случайных величинах содержится детерминированая составляющая, этим они и отличаются от неопределенных величин. Выделением детерминированной составляющей из случайных величин и занимается мат статистика и эконометрика.
По крупному - КК можно и нужно считать на исходных данных (ценах) рынка форекс. КК можно и считать на нестационарных рядах. КК для стационарных и эргодических рядов не нужен вообще - для них и так все ясно и понятно.
НЕ совсем знают как применить рецикл в практической тоговле на валютном рынке , рецикл нужен для нахождения в частности наиболее устойчивых (менее подверженных изменениям) динамических систем ,которые являються не чем иным как валютными портфелями
так на сегодня и на ближайшие 2-3 месяца таким портфелем являеться одновременная покупка новозеландца , фунта ,австралийца против продажи йены , евро , доллара
)))))Во всех случайных величинах содержится детерминированая составляющая, этим они и отличаются от неопределенных величин.
Ну и какая, по вашему, детерминированная составляющая содержится в белом Гауссовом шуме?
По крупному - КК можно и нужно считать на исходных данных (ценах) рынка форекс.
Допустим, вы посчитали АКФ цены (не приращений) некоторого инструмента на D1 за последние 5 лет, и увидели, что она положительна при лаге 10 дней. Вы можете на основе этого построить прибыльную стратегию? :D
Значит ряд стационарный... значит прямо так его нельзя его использовать а только первые разницы. Представим еще один ряд, точно такой же, и еще один, только линия вниз направлена.
Так вот, корреляция прекрасно рассчитывается, когда оба ряда направлены в одну сторону - получаем 1, когда в разные стороны - -1. Т.е. результат со смыслом, корреляция посчитана, и значение соответствует действительности.
Но однако же ряды нестационарные, значит так нельзя делать:) надо считать корреляцию от первой разницы. Значит имеем ряды 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 - на таких данных вообще корреляцию нельзя посчитать.
Вот так вот! Господа
* * *
Немного порыл инет по Гренджеру, и там встретил выступления, что и метод Гренджера надо применять только на первых разницах... Однако в более компетентных учебниках такого нет, наоборот написано, что на стационарных данных применяется другой метод. Но с каким апломбом все доказывают свою правоту... Не знаю, кому как, мне очевидно, что не нужна никакая первая разница.
* * *
Все ясно с господами эконометристами и т.п... а потому откланиваюсь, и больше категорически не учавствую в разговорах на тему корреляции и т.п.
Кроме манипуляция формулами и терминами, надо еще суть и смысл понимать.
Немного порыл инет по Гренджеру, и там встретил выступления, что и метод Гренджера надо применять только на первых разницах... Однако в более компетентных учебниках такого нет, наоборот написано, что на стационарных данных применяется другой метод. Но с каким апломбом все доказывают свою правоту... Не знаю, кому как, мне очевидно, что не нужна никакая первая разница.
Надо читать не "выступления" и "компетентные учебники", а описание метода в оригинале.
http://webber.physik.uni-freiburg.de/~jeti/studenten_seminar/stud_sem_SS_09/grangercausality.pdf
Часть 5, абзац 1. Enjoy.
Вот так вот! Господа
Кроме манипуляция формулами и терминами, надо еще суть и смысл понимать.
Допустим, вы посчитали АКФ цены (не приращений) некоторого инструмента на D1 за последние 5 лет, и увидели, что она положительна при лаге 10 дней. Вы можете на основе этого построить прибыльную стратегию? :D
Нет. И что?
А кроме как АКФ больше КК приткнуть никуда умения не хватает? А КК между инструментами? Не? Додуматься нельзя?
А типа там, межрыночный анализ? Тоже нет? Никак? А торговля спрэдами? Тоже вычеркиваем?
К чему эти бессмысленные посты?