Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 57
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это дало ошибку в коэффициенте хеджирования в 0.07%: должно быть 1500.6429 вместо 1499.520. Как дальше жить?! :(
Чистота эксперимента. Но дело не в этом.
Вы в рынке пока остаток выше (ниже) нуля. По графику - это не большой промежуток времени. А Вы открылись по тренду, против, боковик? Прибыль откуда?
Вам не жирно будет?
Нет. Только так ты сможешь понять что никакой мифической коинтеграции на рынке нет, а для построения ТС используют КК.
Учиться и еще раз учиться - нет другого пути.
если КК брать от I(1), то он показывает в основном повыщаются ли в среднем оба ряда, или понижаются
Вот например, график синуса(x) и синуса(x+pi)
КК=-1, как и следовало ожидать
добавим к обоим графикам линейный тренд
КК =0,61 и зависит от угла наклона этого линейного тренда. А если увеличить число членов обоих рядов в 2 раза, оставив теже формулы, то КК станет уже 0.88.
Т.е. для куммулятивных рядов влияет сильно взаимное положение линейной регрессии
По формуле видно, что на КК влияет положение относительно среднего значения. Грубо говоря это МА для последнего члена ряда с периодом равным длине ряда. Если члены ряда на одной стороне от своих средних, то КК увеличивается, если по разные, то уменьшается.
И конечно, есть все шансы что 2 СБ будут в среднем оба расти на рассчётном окне, например, и тогда ЛР будет у обоих вверх и КК будет иметь положительное значение в зависимости от их углов. Ложная корреляция))
Хотя, если предположить, что тренд имеет свойство продолжаться на котирах, то КК будет отражать взаимное положение трендов (ЛР) этих рядов и может сохранять свои значения в будущем. Т.е. КК для I(1) сравнивает тренды 2х рядов на окне рассчёта
Только так ты сможешь понять что никакой мифической коинтеграции на рынке нет
Вы понимаете чем отличается сам факт коинтеграции от стратегии? Для того чтобы подтвердить факт наличия коинтеграции стратегия не нужна. Наличие коинтеграции я вам статистически подтвердил. Если вы утверждаете, что коинтеграции нет - покажите, в каком месте остатки регрессии имеют единичный корень.
Стратегия в простейшем виде заключается в том, чтобы посчитать Bollinger Bands от остатков регрессии и торговать на возврат к среднему.
а для построения ТС используют КК.
Слив счет такие потом рыдают на форумах, что "статистический арбитраж не работает".
Вам не жирно будет?
Потом, когда попробуешь создать ТС и поймешь что к чему и почему спрэд и т.д. сделаешь следующее - расширишь анализируемый временной промежуток. Потому как есть дюже вумные, которые не понимают, что цены на фин рынках могут быть коинтегрированы короткий промежуток времени. И, причем, наступление и окончание этого промежутка спрогнозировать нельзя. Нестационарность, понимаешь, наступает.
И потом снова - читать, читать, читать. И учиться!
Вобщем, заданий тебе пока хватит.
Потом, когда попробуешь создать ТС и поймешь что к чему и почему спрэд и т.д. сделаешь следующее - расширишь анализируемый временной промежуток. Потому как есть дюже вумные, которые не понимают, что цены на фин рынках могут быть коинтегрированы короткий промежуток времени. И, причем, наступление и окончание этого промежутка спрогнозировать нельзя. Нестационарность, понимаешь, наступает.
И потом сова - читать, читать, читать.
Вобщем, заданий тебе пока хватит.
Не понял.
Зачем читать software спеца по вопросам статистики? Море книг, статей .....
Про интегрированность он пишет просто глупость.
Море книг, статей .....
Про интегрированность он пишет просто глупость.
Выложите те, которые посвящены фин рынкам.
Напишите такую же статью, но лучше. Раскритиковать то все можно..........
И, причем, наступление и окончание этого промежутка спрогнозировать нельзя. Нестационарность, понимаешь, наступает.
это откуда следует? Из нестационарности? Так коинтеграция для нестационарных рядов только и имеет смысл.
это откуда следует? Из нестационарности? Так коинтеграция для нестационарных рядов только и имеет смысл.
Нарушается стационарность их линейной комбинации, в этом же и смысл коинтеграции
Нарушается стационарность их линейной комбинации, в этом же и смысл коинтеграции
откуда следует, что эти моменты непредсказуемы? И вообще, что их нужно предсказывать чтобы заработать