Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 25

Новый комментарий
 
serferrer:

А это реал.


Читайте   https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529


и что? рядовая ситуация- на реале подливает, подогнаный в тестере, советник.

проведите анализ убыточного периода, что там реквоты, проскальзования, тех. проблемы у ДЦ и т.д. и т.п?

 
serferrer:

Советник тот же.


А каким размером лота тестировали? 1 или  0,1?
 
Да не , самый косяк в том что кто то придумал тестировать  по тикам на свечах больше 1 мин , отсюда все проблемы- как минимум обзор надо прочитать как работает тестер
 
AlexEro:

https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation


А вот и сам Карл о своём детище:

То есть и корреляцию, и автокорреляцию, и МНК для фиттинга и регрессии любых случайных величин использовать можно, но Карл и дружбан его Юл полную гарантию дать не могут для случая, если они будут распределены не по-гауссовски.

Точность этих методов тогда просто неизвестна.



отлично. И к чему же мы пришли. 

1. Формулы расчета АКФ полностью совпадают. 

2. Другой формулы нет, т.е. сколько бы мы не обсуждали рассчитывать по другому автокорреляцию не умеем (никто не умеет).

3. А вот третий пункт интересен  "Точность этих методов тогда просто неизвестна." Его поясню. 

Более 50 лет бились над решением уравнения Стратановича, пока Берг не привел формулу в которой показал что точного решения получить не удастся (вычислительные ресурсы стремятся в бесконечность с бешенной прогрессией), и ученые отстали от этого уравнения. Но пришло время и Слукин Геннадий Петрович показал решение, только вдумайтесь в красоту этой фразы он нашол решение " С достаточной для практики точностью..." 

Поясню на примере, более понятном. Можно пытаться спрогнозировать движение EURUSD  с точностью до 0.001 пункта, и никогда не найти решение. А можно спрогнозировать с точностью +- 5 пунктов и этого окажется достаточно что бы заработать.

З.Ы. Цель построения АКФ увидеть и понять какой процесс протекает, какой формулой можно его описать (моделью). А уже имея эту модель спрогнозировать курс, с достаточной для практики точностью. На том рисунке синяя кривая это и есть модель, которая практически полностью повторяет АКФ реального процесса. 

 
Prival: 

Так понимаю, вся соль в точности и ,манипулируя точностью , можно судить продлиться то что есть или нет на величину точности.
 
Prival:


отлично. И к чему же мы пришли. 

(голосом Вицина)

Извините, не "мы", а "Вы".

Вы бы Привалов, лучше бы поправили свою АКФ и пояснения к ней, ну там причесали бы, образно говоря. Конечно, даже такая АКФ в кодебазе в стотыщпицот раз лучше, чем никакой. Но всё-таки, это дело новое, народ ведь захочет разобраться. А во избежание повтора кровавых порезов, как например с участием нигилиста hrenfx

"нулевая корреляция выборки не означает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке."

https://www.mql5.com/ru/forum/128968

в которой 5-6 знающих математиков этого форума так и не поняли друг друга, - так вот для этого надо бы поставить маяки: где теоретическая авто- и просто корреляция, а где выборочная, как соотносятся размеры выборки и участок автокорреляции, как нормируются умножаемые. А то получается у Вас периодическая функция чистый синус имеет затухающую автокорреляцию


https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15

Указанная выше в вики-педо-викии формула автокорреляции понятна и пригодна для пограммирования, а Ваша пока - нет.

Это я не плане критики, это для clarification.

В отношении всего остального, то существует несколько робастных и не-параметрических способов подсчёта автокорреляции, но мы тут ("нет, теперь таки уже Вы"(с))  вступаем на тонкий лёд связи между теорверой и DSP, и лично я не хочу и не могу углубляться дальше.

"2. Другой формулы нет, т.е. сколько бы мы не обсуждали рассчитывать по другому автокорреляцию не умеем (никто не умеет)."

Привалов, осторожнее с отрицательными утверждениями. Во-первых сами по себе отрицательные утверждения трудно доказывать - и в математике, и в математической логике, и в философии, и православном богословии, и даже в иудаизме Моисея и Аарона.

Во-вторых, если кто-то утверждает, что вокруг Сатурна НЕ ВРАЩАЮТСЯ шоколадные торты, то как это можно доказать и проверить?

В-третьих, откуда Вам известно, что другой формулы нет? Можете не отвечать, это вопрос риторический.

"Но пришло время и Слукин Геннадий Петрович показал решение, только вдумайтесь в красоту этой фразы он нашол решение " С достаточной для практики точностью..." "

Ну так он же ПОКАЗАЛ эту точность, в процентах. То есть заранее известно, с какой примерно точностью будет работать его метод. А вот в формуле корреляции сам автор Карл и дружбан яго Юл, не могут показать точность - вообще никакую. Потому что она будет гулять куда угодно - в зависимости от формы распределения. Никто не выпускает приборов с "технической точностью", так как все приборы (а также все математические методы) для работы имеют пред-определённую ПРОЦЕНТНУЮ ТОЧНОСТЬ (остаточный член, величину малости и т.п.). Так делают и в технике, и в науке.

Я показал и рассказал вполне достаточно по теме, поэтому за сим разрешите откланяться.

 

Если вспомнить Геделя, прежде чем обсуждать АКФ надо вернуться и исходным условиям задачи, не доказуемым и неформализуемым в рамках применяемых методов. Такими условиями являются соображения о котире как таковом.

Котир - это принципиально нестационарный процесс, т.е. процесс с переменным, не обязательно линейным мо, а если вычесть это переменное мо из процесса, то в полученном остатке будет переменная дисперсия с кучей заморочек. Но этого мало. На рынкете происходят события, после которых найденные закономерности (переменное мо и переменная дисперсии) могут радикально измениться. Причем об этом мы сможем узнать получив необходимый объем истории. Из этого вытекает огромная неприятность - найденные на истории закономерности экстраполировать на будущее следует очень осторожно.

DSP исходит из того, что в случайном процессе имеется сигнал, который зашумлен. Причем очень важно, что шум (как мне представляется) всегда гауссовский. Поэтому к шуму в DSP всегда применимо все, что написано в книжках по корреляционному, регрессионному и иным анализам. Но применять методы из этих книг напрямую к котиру нельзя в принципе из-за нестационарности котира. Из этого, кстати, следует, что методы DSP не применимы на рынкете. А вот математика и оборудование в рамках DSP созданные и отработанные на реальным и модельных данных работают в будущем всегда - телевизор как работает так и работает.

АКФ - это как лакмусовая бумажка. Посчитали, посмотрели и приняли решение что делать далее. Не более того. Так как мы всегда помним, что котир нестационарен, то сначала надо убедиться в стационарности ряда, а потом уж применять весь аппарат корреляционного анализа.

Например. 

Когда мы берем программу из кодобазы или маткада и делаем подгонку МНК, то всегда надо понимать, что полученные коэффициенты не всегда таковы как они посчитаны. Надо смотреть на ошибку расчета этих коэффициентов, а если программа расчета МНК не дает таких сведений, то ее вообще нельзя пользоваться. И это не все сведения, которые нужны для принятия решения об использовании полученных коэффициентов. Поэтому даже для простейших вычислений типа МНК следует использовать специализированные пакеты (R, EVIEWS ....). Используя специализированные пакеты сразу же увидим насколько жестко различается отношение к стационарным и нестационарным рядам.  

Поэтому весь разговор об АКФ я воспринимаю исключительно как теоретический, не имеющий к котиру никакого отношения.

А вот тема топика имеет интерес. Выше я скинул даже книгу по этому поводу - способам отличить детерминированные тренды от стохастических трендов. Из упомянутой книги следует, что в общем случае эти тренды различить нельзя, поэтому получается. что котир от специально обработанного (например искусственно создаем толстые хвосты) ГПСЧ отличить нельзя. 

 

faa1947:

Поэтому весь разговор об АКФ я воспринимаю исключительно как теоретический, не имеющий к котиру никакого отношения.

А вот тема топика имеет интерес. Выше я скинул даже книгу по этому поводу - способам отличить детерминированные тренды от стохастических трендов. Из упомянутой книги следует, что в общем случае эти тренды различить нельзя, поэтому получается. что котир от специально обработанного (например искусственно создаем толстые хвосты) ГПСЧ отличить нельзя. 

М-м-м-да. Какой-то депрессивный вывод получается. Чтобы это было более жизнерадостно, повторю для Вас ещё раз: Джордж Марсалья сделал несколько замечаний, которые всё ставят на свои места, и показывают где тут мостик. (разумеется не напрямую, там нужна работа мысли, хорошее знание DSP и пипец какой объём программистской работы.) Можно и без Марсальи, но путь будет намного длиннее.

Дедуля Марсалья был типа нигилистом, и насколько я понимаю, у него был даже конфликт с NIST - монстром американского научного бюрократизма, которые тупо паразитировали на его работах, и (внимание) похоже там у них в стандартных методах шифрования-дешифрования-хеширования имеются изъяны.

На десерт (или на закуску к кино-фотке выше) вот ещё наипростейшие, но качественные RNG от Марсальи (правда их надо инициировать другим RNG):

// Another example has k = 257,  period about 2 ^ 8222.
// Uses a static array Q[256]  and an initial carry 'c',
// the Q array filled with 256 random  32 - bit integers
// in the calling program and an initial carry c < 809430660
// for the multiply - with - carry operation.
// It is very fast and seems to pass all tests.

static unsigned long Q[256], c = 362436;  /* choose random initial c<809430660
and */
/* 256 random 32-bit integers for Q[]
*/

unsigned long MWC256 (void)
{
        unsigned long long t, a = 809430660LL;
        static unsigned char i = 255;
        t = a * Q[++i] + c;
        c = (t >> 32);
        return (Q[i] = t);
}

// Here is a complimentary-multiply-with-carry RNG
// with k=4097 and a near-record period, more than
// 10^33000 times as long as that of the Twister.
// (2^131104 vs. 2^19937)

static unsigned long Q[4096], c = 362436; /* choose random initial
c<809430660 and */
/* 4096
random 32-bit integers for Q[]       */
unsigned long CMWC4096 (void)
{
        unsigned long long t, a = 18782LL;
        static unsigned long i = 4095;
        unsigned long x, r = 0xfffffffe;
        i = (i + 1) & 4095;
        t = a * Q[i] + c;
        c = (t >> 32);
        x = t + c;
        if (x < c)
        {
                x++;
                c++;
        }
        return (Q[i] = r - x);
}

Проще быть не может. Ужо дед Марсалья разбирался в математике, теорвере и в статистике.

 
faa1947:
AlexEro:

М-м-м-да. Какой-то депрессивный вывод получается. Чтобы это было более жизнерадостно, повторю для Вас ещё раз: Джордж Марсалья сделал несколько замечаний, которые всё ставят на свои места, и показывают где тут мостик. (разумеется не напрямую, там нужна работа мысли, хорошее знание DSP и пипец какой объём программистской работы.) Можно и без Марсальи, но путь будет намного длиннее.

Дедуля Марсалья был типа нигилистом, и насколько я понимаю, у него был даже конфликт с NIST - монстром американского научного бюрократизма, которые тупо паразитировали на его работах, и (внимание) похоже там у них в стандартных методах шифрования-дешифрования-хеширования имеются изъяны.

На десерт (или на закуску к кино-фотке выше) вот ещё наипростейшие, но качественные RNG от Марсальи (правда их надо инициировать другим RNG):

Проще быть не может. Ужо дед Марсалья разбирался в математике, теорвере и в статистике.


А вот тема топика имеет интерес. Выше я скинул даже книгу по этому поводу - способам отличить детерминированные тренды от стохастических трендов. Из упомянутой книги следует, что в общем случае эти тренды различить нельзя, поэтому получается. что котир от специально обработанного (например искусственно создаем толстые хвосты) ГПСЧ отличить нельзя. 

 



AlexEro:

М-м-м-да. Какой-то депрессивный вывод получается. 

в чём депрессивность? Чтобы заработать на реальном ряде нет необходимости уметь выявлять данные ГПСЧ
 
AlexEro:

Несколько страниц пытаюсь следить за этим словоблудием - понять ничего нельзя.

Привал говорит, что иного способа расчитывать автокорреляцию нет, сколько бы не критиковать существующий, а в ответ ссылка на Моисея и Аарона.

Тезис о том, что в реальности реальные котировки от гпсч отличить почти невозможно, а в ответ замечание что Джордж Марсалья показал несколько мостов. И в дополнение дается еще один гпсч. Зачем?

Очень много букофф, очень! Пожалуста, пишите короче и по смыслу, а то народ уже пугется. 

1...18192021222324252627282930
Новый комментарий
Причина обращения: