Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Третья колонка табл.2а показывает величину K – количества интервалов, которое пришлось сгенерировать, чтобы получить заданную точность acc=0.001. Если учесть, что общее число всех возможных траекторий составляет 2^N, то начиная с N=32 число K составляет ничтожную долю от этого общего числа. И с ростом N эта доля стремительно уменьшается.
Однако с практической точки зрения от этого радости мало. Интервал N=16384, ориентируясь на плотность тикового потока 2009 года, соответствует примерно одним суткам. Для вычисления среднего размаха R с точностью 0.001 на стационарном рынке потребовалось бы 2452000 торговых дней (т.е. 9430 лет). Вряд ли это кому-то будет интересно. Впрочем, если существенно понизить точность, то может и можно выйти на адекватные массивы стат. данных.
Шестая колонка (D) табл.2а весьма точно совпадает по значениям со второй (N), а 9-я с 10-й (LOG(D)=LOG(N)), как и должно быть в соответствии с приведенной ранее формулой для дисперсии приращений. А значения R при N=4, 8 и 16 совпадают с соответствующими значениями из предыдущей таблицы, где приведены точные теоретические значения среднего размаха. То есть выбранный уровень точности и соответствующие ему размеры выборок K действительно обеспечивают достоверность результирующих данных.
Основной интерес представляет последняя колонка, где приведены значения показателя Херста. Результат в n-й строке вычислялся по двум точкам – n-й и предыдущей. Теоретически для рассматриваемого СБ показатель Херста должен был бы быть равен 0.5. Однако, как видим, этого не наблюдается. Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически. Хочу подчеркнуть фундаментальность этого момента: выбирая разные величины интервалов, на которые мы разбиваем ряд, чтобы вычислить показатель Херста, мы получаем совершенно разные значения. Поэтому, пытаясь по показателю Херста оценить характер СР, мы должны либо иметь табулированную кривую для чистого СБ (это и есть искомая калибровка) с которой и сравнивать данные эксперимента, либо использовать интервалы очень большой величины. Оба варианта для реального использования практически неприемлемы.
В качестве иллюстрации приведены графики R, M и D от N в Log-Log координатах.
Красная линия, отображающая зависимость LOG(R) от LOG(N), не является прямой. Для того, чтобы показать это, на графике проведены две прямые Line-1 иLine-2. Первая – через первую пару точек красной кривой, вторая – через последнюю пару. Показатель Херста определяется как тангенс угла ее наклона к оси Х и, как видно из графика, этот угол наклона меняется в зависимости от точки.
Линия LOG(M) также представляет собой кривую, хотя изогнута и не так сильно как LOG(R). Она имеет такую же асимптотику 0.5 и поэтому с красной кривой никогда не пересекается. Из трех только линия LOG(D) представляет собой прямую.
В принципе любую из этих трех линий можно было бы использовать для расчета показателя Херста. Однако, к сожалению, предпочтение отдать некому. Каждая из линий имеет свои преимущества, но и свои недостатки. Недостатки, увы, настолько существенные, что делают практическое использование в трейдинге неэффективным.
Таким образом получаются следующие выводы.
Показатель Херста не является «хорошей» характеристикой рынка, поскольку зависит от параметров разбиения временного ряда на интервалы. Чтобы получать правильные результаты, эту зависимость нужно иметь и использовать для приведения их к нормальному виду.
Показатель Херста имеет смысл в качестве глобальной характеристики стационарных рядов с достаточно большой статистикой. Рыночный процесс не обладает свойством стационарности и требует для своего описания локальных характеристик с малым временем запаздывания. Использование показателя Херста в этом качестве весьма проблематично.
Оч полезно,почистил папку - индикаторов на полтора десятка стало меньше...
Тем не менее кто-то на форуме настойчиво доказывал, что Херст может быть полезен. Кто это был?
Неужели я ? :-)
А случаем не Neutron?
недумаю в своё время мне кажеться мы так и не пришли к выводу как же правильно его рассчитывать (имеется ввиду класика) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13