Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из броуновского движения не вытекает температура, из тиков не вытекают таймфреймы. На соседней ветке, Привалу, известному стороннику тиков, я привел две картинки.
EURUSD30 - 7200 баров
EURUSD60 - 3600 баров
Мы видим, что частоты разные. Очевидный факт, Open60[0] = Open30[0] и Close30[1] = Close60[0], а результат анализа по фурье разный! Но это только на первый взгляд.
Тики, из которых получились соответствующие таймфреймы, все разные. Одни тики односятся к инвестору-пипсовщику, другие тики относятся к инвесторам с другими временными горизонтами. Кроме этого, за каждым тиком стоят разные размеры поз (которые нам не дают). На каком основании мы все экономически разные тики причесали под одну гребенку? Конечно, все таймфреймы связаны. Что на одном тренд, на другом коррекция.
бред относить тики к инвесторам, да еще их классифицировать пипсовщик или не пипсовщик. Неужели такая простая истина никак не может дойти до многих. Бары состоят из тиков. Имея тики можно нарезать бары как хочеш, а не только в виде свечей - коим уже 2 века.
З.Ы. прямо зомбирование какое то ... да снимите вы шоры с глаз
З.З.Ы. Экономически разные тики, это ваще шедевр... формулу приведите, плиз, вот этот тик экономический, а вот этот не экономический ...
1. Что по вашему представляет собой "средний пробег" ? Желательно определение.
2. Откуда взялась формула 1) ? Что это за коэффициент k ? Это его вы называете "коэффициент Херста" ?
4. В таблице коэффициент k нигде не фигурирует, а то, что по результатам этой таблицы h -> 1/2, так это только следствие того, что рассматривается чистое СБ. Ассимптотическое стремление к 1/2 вряд ли можно назвать радостным фактом, поскольку случай СБ - это только пограничный случай на котором можно проверить калибровку. В результате этой проверки получается, что значение 1/2 для показателя Херста мы можем получить только ассимптотически, в пределе больших N. Полагаете для практики это подойдет ?
Не знаю откуда вы взяли эту формулу, но показателя Херста там нет.
А то, что я считаю, вы, к сожалению, совсем не поняли. Впрочем, если это был вопрос (там в конце утвердительного предложения неожиданно оказался вопросительный знак :-), то смею вас уверить - мне такое даже в голову не приходило.
Формула 1) взята из учебника по теории вероятности из темы про случайное блуждание. Коэффициент k связывает количество шагов при случайном блуждании со средним растоянием, проходимым за N шагов и вовсе k не коэффициент Херста. Я четко написал, что коэффициент Херста кроется в sqrt, т.е. степени в которую возводится N, и для случайного блуждания коэффициент Херста равен 1/2.
С помощи формулы про случайное блуждание я вам привел расклад, как ваш Херст ассимптотически стремится к 1/2 сверху. Если вы сходу не поняли про случайный пробег или считаете, что к вашим расчетом он не относится, то забудьте про то, чего я написал вам.
Просто ответьте, вы не находите странной вашу таблицу в том, что ваш Херст не бывает меньше 1/2 для случайно сгенерированных чисел?
На всякий случай:
Первый результат этого исследования - демонстрация того, что при малом N показатель Хёрста для случайного блуждания существенно отличается от 1/2.
То есть когда Вы читаете, что рынок не случаен, потому что показатель Хёрста для него больше 1/2, Вы должны прежде всего задаться вопросом: А на какой статистике автор сделал такой вывод.
Второй результат этого исследования - табулирование зависимости показателя Хёрста для случайного блуждания от N.
То есть если Вы имеете временнОй ряд с не слишком большим N и хотите с помощью показателя Хёрста определить степень его близости к случайному блужданию, Вы должны вычислить показатель Хёрста и сравнить его с соответствующим числом из этой таблицы. А не с 1/2.
Формула 1) взята из учебника по теории вероятности из темы про случайное блуждание. Коэффициент k связывает количество шагов при случайном блуждании со средним растоянием, проходимым за N шагов и вовсе k не коэффициент Херста. Я четко написал, что коэффициент Херста кроется в sqrt, т.е. степени в которую возводится N, и для случайного блуждания коэффициент Херста равен 1/2.
С помощи формулы про случайное блуждание я вам привел расклад, как ваш Херст ассимптотически стремится к 1/2 сверху. Если вы сходу не поняли про случайный пробег или считаете, что к вашим расчетом он не относится, то забудьте про то, чего я написал вам.
Просто ответьте, вы не находите странной вашу таблицу в том, что ваш Херст не бывает меньше 1/2 для случайно сгенерированных чисел?
Пожалуйста, приведите ссылку на учебник. Формула High - Low = k * sqrt(N) является вольным (и неправильным) переложением формулы Херста R/S = k * N^h, где средний размах R есть усредненное значение (High - Low). Корень возникает только для СБ, поэтому и получается, что для СБ должно быть h = 1/2. Должно, но не бывает. Что и показывает моя таблица.
Поэтому я не нахожу ничего странного в том, что для СБ показатель Херста не бывает меньше 1/2. Но я нахожу странным, что для СБ он все время больше 1/2, и стремится к этой величине только ассимптотически, с ростом N.
Пожалуйста, приведите ссылку на учебник. Формула High - Low = k * sqrt(N) является вольным (и неправильным) переложением формулы - это не переложение Херста. Это теорема теорвера для СБ. Я её использовал, чтобы показать, почему в вашей таблице значения для СБ все время >1/2. Понимаете, теорема для СБ предсказывает результат вашего расчета для СБ, который вы выдаете за Херста. Это вы приятнули Херста за уши там, где его нет. Для объяснения ваших результатов достаточно теоремы о СБ. Херста R/S = k * N^h, где средний размах R есть усредненное значение (High - Low) - это не верно, это не R/S анализ, а самодеятельность. В R/S анализе от Херста нет R как усредненного значения, это ваша выдумка. Корень возникает только для СБ, поэтому и получается, что для СБ должно быть h = 1/2. Должно, но не бывает. - Уточняю. Не бывает согласно вашей НЕ правильной формуле расчета Херста - Что и показывает моя таблица. - Ваша таблица показывает результат, предсказвываемый теорией вероятности, что не удивительно. Удивителен ваш вывод, когда ваш расчет не совпал с теорией Херста для СБ.
Поэтому я не нахожу ничего странного в том, что для СБ показатель Херста не бывает меньше 1/2. Но я нахожу странным, что для СБ он все время больше 1/2, и стремится к этой величине только ассимптотически, с ростом N. - СБ любящий только персистентность - это нонсенс.
Третья колонка табл.2а показывает величину K – количества интервалов, которое пришлось сгенерировать, чтобы получить заданную точность acc=0.001. Если учесть, что общее число всех возможных траекторий составляет 2^N, то начиная с N=32 число K составляет ничтожную долю от этого общего числа. И с ростом N эта доля стремительно уменьшается.
Однако с практической точки зрения от этого радости мало. Интервал N=16384, ориентируясь на плотность тикового потока 2009 года, соответствует примерно одним суткам. Для вычисления среднего размаха R с точностью 0.001 на стационарном рынке потребовалось бы 2452000 торговых дней (т.е. 9430 лет). Вряд ли это кому-то будет интересно. Впрочем, если существенно понизить точность, то может и можно выйти на адекватные массивы стат. данных.
Шестая колонка (D) табл.2а весьма точно совпадает по значениям со второй (N), а 9-я с 10-й (LOG(D)=LOG(N)), как и должно быть в соответствии с приведенной ранее формулой для дисперсии приращений. А значения R при N=4, 8 и 16 совпадают с соответствующими значениями из предыдущей таблицы, где приведены точные теоретические значения среднего размаха. То есть выбранный уровень точности и соответствующие ему размеры выборок K действительно обеспечивают достоверность результирующих данных.
Основной интерес представляет последняя колонка, где приведены значения показателя Херста. Результат в n-й строке вычислялся по двум точкам – n-й и предыдущей. Теоретически для рассматриваемого СБ показатель Херста должен был бы быть равен 0.5. Однако, как видим, этого не наблюдается. Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически. Хочу подчеркнуть фундаментальность этого момента: выбирая разные величины интервалов, на которые мы разбиваем ряд, чтобы вычислить показатель Херста, мы получаем совершенно разные значения. Поэтому, пытаясь по показателю Херста оценить характер СР, мы должны либо иметь табулированную кривую для чистого СБ (это и есть искомая калибровка) с которой и сравнивать данные эксперимента, либо использовать интервалы очень большой величины. Оба варианта для реального использования практически неприемлемы.
Я выделил жирным и подчеркнул ваши слова. После них, я бы сделал вывод, что не правильно рассчитываю Херста, тем более, что этот Херст для СБ в вашей таблице 2б, всегда больше 0.5. Но тут мне подсказывают, что вы сделали маленькое открытие. Предлагается использовать в качестве нормировки вашу таблицу, а именно:
Второй результат этого исследования - табулирование зависимости показателя Хёрста для случайного блуждания от N.
То есть если Вы имеете временнОй ряд с не слишком большим N и хотите с помощью показателя Хёрста определить степень его близости к случайному блужданию, Вы должны вычислить показатель Хёрста и сравнить его с соответствующим числом из этой таблицы. А не с 1/2.
to Candid: Yurixx неверно рассчитывает коэффициент Херста. Он не сходится у него с теорией для СБ. Вместо того, чтобы уличить его в ошибке, вы предлагаете этот неврено расчитанный коэффициент использовать для нормировки? Ужас. Если имея временнОй ряд с не слишком большим N и желая с помощью показателя Хёрста определить степень его близости к случайному блужданию, то прежде всего я воспользуюсь математически обоснованной оценкой показателя Херста для моего случая, но не таблицей в которой записаны 1/2 + k/ln(N). Оценка Херста для малых N дорогого стоит.
По мне, то что Yurixx считает - это не Херст. Повторюсь, я уже показал, почему его Hurst в таблице 2б все время больше 1/2. Все строго по теории вероятностей. Без лирики типа "должно, но я хочу вот это Херстом называть"
Нет, память у рынка безусловно есть. Вот только методы Петерса вызывают сомнения. В основном по трем пунктам: 1. Нет теоретической базы, которая бы давала основания и калибровку для сравнения результатов расчетов для разных случаев. 2. Использованные массивы данных слишком малы для обеспечения необходимого уровня достоверности результатов. 3. В своих рачетах Петерс смешал в кучу все фрактальные уровни и исходил из неявного предположения о стационарности ряда. В наших условиях это не имеет ни ценности ни смысла.
1. "основания и калибровку для сравнения результатов расчетов для разных случаев" - можно узнать, что это значит? Какие результаты надо калибровать?
2. "Использованные массивы данных слишком малы для обеспечения необходимого уровня достоверности результатов." - Как вы это оценили? Херст, к примеру, получал достоверные результаты на совсем смешном количестве отсчетов. Вы можете приветсти результат вашего Херста с +/- ошибка?
3. "исходил из неявного предположения о стационарности ряда" - и это правильно, что он так делал, иначе бы книгу о Херсте в рынках не написать. При нестационарных возвратах Херст != 1/2 к персистентности не имеет отношения.
Считаю, что произнося Херст и пиная Петерса, для начало бы неплохо результаты под теорию подогнать.
to Candid: Yurixx неверно рассчитывает коэффициент Херста. Он не сходится у него с теорией для СБ. Вместо того, чтобы уличить его в ошибке, вы предлагаете этот неврено расчитанный коэффициент использовать для нормировки? Ужас. Если имея временнОй ряд с не слишком большим N и желая с помощью показателя Хёрста определить степень его близости к случайному блужданию, то прежде всего я воспользуюсь математически обоснованной оценкой показателя Херста для моего случая, но не таблицей в которой записаны 1/2 + k/ln(N). Оценка Херста для малых N дорогого стоит.
По мне, то что Yurixx считает - это не Херст.
Если же Вы ссылаетесь на учебник, то давайте уж конкретную ссылку. Учебник учебнику рознь. Если помните, отправной точкой здесь послужил как раз учебник Фейнмана.
Наконец до меня дошло, в чём главный косяк вывода Vita - неверна и вторая посылка, h = log (k * sqrt(N)) / log (N)
Показатель Хёрста определяется как наклон зависимости log(High - Low) от log (N), а Vita записал наклон луча из начала координат в точку [log(High - Low), log (N)].
Это стандартная ошибка и этот момент здесь тоже ранее обсуждался.
Наконец до меня дошло, в чём главный косяк вывода Vita - неверна и вторая посылка, h = log (k * sqrt(N)) / log (N)
Показатель Хёрста определяется как наклон зависимости log(High - Low) от log (N), а Vita записал наклон луча из начала координат в точку [log(High - Low), log (N)].
Это стандартная ошибка и этот момент здесь тоже ранее обсуждался.
Еще раз, показатель Херста здесь не при чем. Учебник возмите "Введение в теорию вероятностей" Колмогорова. Там вы найдете формулу для среднего пробега при случайном блуждании. High - Low пропорционален Open - Close, что и есть средний пробег в расчете Yurixx'a, который пропорционален корню из числа шагов по Колмогорову. Я сделал подстановку в формулу Yurixx'a формулы из учебника. Получил результат, который точно согласуется с табличным расчетом. Видите, нигде здесь Херста нет и не было с самого начала. Кто-то может перекрашенную в красный цвет телегу называть феррари, чтобы приписать свое телеге свойства феррари, кто-то свой доморощенный расчет для высосанного из пальца ряда называть Херстом, чтобы приписывать своему расчету свойства Херста.
Попросите Yurixx'a рассчитать Херст для ряда N*N от 0 до 1000.
Херсту все равно, в чем меряют ряд. Для Херста подстановка 1 пипс = 38 попугаев ничего не меняет. Формулу Yurixx'a эта подстановка убивает. Уровень вод Нила и прочие ряды из повседневной жизни, не говоря уже о мат абстракциях по типу N*N*N, не по зубам формуле Yurixx'a, ибо ограничение, наложенное на ряд искусственно, к реальному миру отношения не имеет, высосано из пальца для того, чтобы телега была красного цвета, т.е. "а-ля Херст от Yurixx'a" был меньше единицы и для СБ стремился к 1/2. Больше сходства нет.