Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А нельзя да придумывать формулы и объявлять их Херстом? Хоть Табуретом назови, лишь бы толк был. Будет "Критерий Yurixx'а".
Понимате, "Критерий Yurixx'а" - не имеет значимости и смысла, какими обладает критерий Херста, свойства первого не известны и требуют доказательств. Другое дело - обозваться Херстом.
Немного встряну… :о) Анализировал поведение Херста 5 или 7 (уж и не помню) вариантами расчета (вот тут кратенько писал https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 и чуть дальше). Результат получен аналогичный, кроме этого добавлю:
1. Во первых не только аргумент функции, но и множитель этой функции. Для численного эксперимента, который здесь проводится в таблице 2б, результат этой функции констатна, но мы уже слишком глубоко закопались в поисках истины.
2. Да, и вы сами можете прямо сказать, что High - Low = k * sqrt(N) - это неверно?
1. У меня нет сейчас времени детально разбирать работу, но как будто корень из Т возникает только для случая m = n/2 . Что приближённо можно принять справедливым для больших n, но никак не для маленьких.
2. Ну я ведь сделал выше утверждение:
графики Yurixx'a совершеннно чётко показывают, что между среднеквадратичным пробегом и размахом пропорциональности нет. Конечно если его расчёт правилен.
И поскольку доказано что СКО = А * sqrt(N), то High - Low = k * sqrt(N) в общем случае неверно. Повторюсь, при условии правильности расчёта Yurixx .
Farnsworth:
Единственное отличие - я пришел к скромному выводу, что ТА вообще весь не работает.
А нельзя да придумывать формулы и объявлять их Херстом? Хоть Табуретом назови, лишь бы толк был. Будет "Критерий Yurixx'а".
Ну вот и "жертва" пропаганды :). Выдумал формулу не Yurixx а Vita, а Yurixx как раз делал правильную процедуру вычисления Хёрста.
Почему жертва? Я хотел подколоть Vita.
Ну вот и "жертва" пропаганды :). Выдумал формулу не Yurixx а Vita, а Yurixx как раз делал правильную процедуру вычисления Хёрста.
Я ничего не выдумывал, вот что пишет Yurixx в своем посте (я для вас подчеркнул):
Итак, окончательный вид для показателя Херста таков: h = Log(High-Low)/Log(N). Здесь N - кол-во единичных тиков на данном временном интервале, High и Low - максимальное и минимальное значения цены, достигнутые на этом интервале. Их разность выражена в 4-знаковых пунктах.
Во-первых, автор формулы h = Log(High-Low)/Log(N) - это Yurixx. Мне не нужны его лавры.
Во-вторых, прошу заметить, что в этой формуле нет никаких среднеквадратичных отклонений, на который вы ссылаетесь в предыдущем посте с целью усомниться в моем расчете.
Формула среднего пробега - это учебная формула, она тоже не моя, и в ней снова нет никаких среднеквадратичных отклонений
Зачем вы вспоминаете, теперь уже не про Херста, а про среднеквадратичные отклонения? Где вы их видите в моем расчете? В формуле Yurixxа или формуле среднего пробега для СБ? Нет там никаких никаких среднеквадратичных отклонений, как и нет там Херста.
Я лишь утверждаю, что средний пробег прямо пропорционален среднему размаху, а посему верна, пусть будет, "моя" формула High - Low = k * sqrt(N), после подстановки которой в формулу Yurixxа, мы получаем стремление результата к 1/2 сверху. Сходится с таблицей 2б, результатом эксперимента. Но вам по-прежнему нравится называть формулу Yurixxа Херстом, несмотря на все нестыковки с экспериментом и ограничения на исходный ряд.
Кто-нибудь уже подсчитал Херста для N в кубе по Yurixxу? Это бревно кто-нибудь видит? Или будем гоняться за соринками в моем глазу?
в его расчёте есть и средний пробег и среднеквадратичный пробег и размах. - Приведите его формулу, в котрой есть этот среднеквадратичный пробег. Я вижу на его первой странице совсем другую формулу. См. мой пост выше. Ваша формула с корнем доказана только для среднеквадратичного, то есть ещё и к Open - Close не относится.Где таблица или график? Хотя бы значение к привели, при котором согласие наступает.
В Вашем исходном рассуждении Вы вводите переменную h и называете её показателем Хёрста. Это неверно, это не показатель Хёрста.
Ответ будет 1/2 - Опаньки. Можно расчет в студию? , но это не будет показатель Хёрста, показатель Хёрста рассчитывается через размах.
Свойства рынка (как целого) как раз очень близки к случайному. Последовательно пришел к следующему выводу (я даже выделю :о):
Нельзя рассматривать котировочный процесс как целое. Более того, котировочного процесса, как единого процесса не существует в природе – это иллюзия. Бессмысленно брать и исследовать любые статистики котировок, даже приведение к стационарному ряду ничего не даст. Бессмысленно брать любые длины, а брать всю историю – вообще нельзя.
Но это мои выводы и они находят подтверждение (к сожалению, что делает крайне сложным разработку ТС). Хотел веточку сделать на эту тему, но видимо многим позже. Совсем свободного времени мало.
PS: ТВ работает всегда, тут ведь не нужно путать с выводами ТВ о «чем то», как нерабочем.