Лавина - страница 441
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Внимательно. Только, кажется, у кого-то проблемы с "вынимательно".
Возможно, это не лечится.
Уж засадил, так засадил!!!
Пока, баблонавты...
Уж засадил, так засадил!!!
Пока, баблонавты...
:-))) Шо то, кажися, кое-у кого, с настроением в последнее время шо то не то... :-)))
Необходимо более внимательно... как внимать, так и вынимать...
Как говорит Стартер: "...читайте внимательнее."
Решение уже найдено, называется переставка. Подробное описание есть в теме, кратко: дожидаемся выхода цены за пределы коридора на любое расстояние, закрываем все прибыльные ордера этой стороны коридора и ставим один прямой (... Stop) отложенный ордер того же направления на небольшом расстоянии от цены. Объем нового ордера должен быть равен сумме объемов закрытых прибыльных ордеров. В случае разворота цены и движения ее в противоположном направлении нужно переставлять несработавший новый отложенный ордер вслед за ценой. При этом убытки открытых ордеров на противоположной стороне коридора уменьшаются, часть прибыли уже зафиксирована, а в случае, если цена снова развернется и откроет новый отложенный ордер, коридор между ордерами будет меньше. Можно повторять переставку до полного уничтожения коридора и закрытии всех ордеров в прибыли.
приветствую!!! ваша манера общения поражает своей сдержинастью и локаничностью. но она же и ставит преграду на пути вашей цели. как Я понимаю цель: помочь всем заработать за счет рынка. вы даете хорошую и полезную информацию, но она разбросанна по всей теме и на фоне сообщений тролей она теряется, они хорошо пороботали. мое мнение и пожилание: напишите статью со всеми выкладками и нароботками совместно с октивными участниками темы которые проверили и дороботали тс "лавина" со всеми вариантоми.
а пока что Я выкладываю некоторые ваши сообщения которые идут подряд по 31 стр. это поможет показать что автор темы хотел сказать и как его пытаются затролить:
JonKatana 10.03.2010 21:19
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
JonKatana 11.03.2010 18:51
Fibo >>:
а вот его-то и не хватит, если, конечно, не будешь открываться лотом 0,01 при депе $1'000'000,00. Высчитай, к примеру своё увеличение позы при твоем условии через 20 пунктов при движухе против тебя к примеру 400 пунктов. Ведь стопов нет?
Легко. Пара EURUSD. 400 пунктов - это 10 разворотов в пределах коридора в 40 пунктов. Для начала найдите такой момент на истории, дату в студию. Иначе это ложь. Но тем не менее, специально для вас - маржу на 0.01 возьмем грубо 100 рублей. Поехали: открытие - 0.01, плечо 1:500, залог 100 рублей.
Первый разворот - 0.01+0.02, залог 200 рублей, так как при открытии разнонаправленных ордеров одинаковый объем требует одинарного залога, а дополнительный берется за избыточную часть (0.02 - 0.01 = 0.01). Второй разворот - 0.04+0.02, залог 400. Третий - 0.04+0.08, залог 800. Четвертый разворот - 0.16+0.08, залог 1600. Пятый - 0.16+0.32, залог 3200. Шестой - 0.64+0.32, залог 6400. Седьмой - 0.64+1.28, залог 12800 рублей. Восьмой - 2.56+1.28, залог 25600. Девятый - 2.56+5.12, залог 51200. И, наконец, десятый: 10.24+5.12, залог 102400 рублей.
Причем в худшем случае (цена точно между уровнями) в минусе после десятого разворота у вас висит еще 20х1536х3 = 92160 рублей.
Теперь объясняйте, зачем вам $1.000.000? В следующий раз посчитайте, прежде чем что-то говорить.
JonKatana 11.03.2010 18:58
Ais >>:
Честное спасибо!
Желаю Вам успехов и упорства в достижении своих целей.
С уважением,
Айрат
Благодарность принял. Не обращайте ни на кого внимания.
"Правда подобна Солнцу. От нее можно закрыться на какое-то время, но от этого она никуда не исчезнет."
"Одни молча катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Куда катится этот мир?!!"
"Не бойся того, кто пытается сломить твою волю, ибо он слаб."
"Твое влияние начинается с тебя и распространяется дальше, как рябь на воде."
JonKatana 11.03.2010 20:25
kharko >>:
Хороший расчет :) Теперь посчитайте величину просадки и сколько необходимо пунктов, чтобы выйти в безубыток.
Чтобы получить безубыток, необходимо движение равное количеству разворотов умноженное на расстояние между уровнями...
Все убытки написаны - других при заданных условиях нет и не будет. Читайте внимательно первое сообщение в теме и не перевирайте мои слова - вы занимаетесь троллингом. Еще одно подобное сообщение - и все последующие будут игнорироваться. Прибыль начинается с момента, когда цена пройдет расстояние, равное расстоянию между уровнями - умножать ни на что не надо. В данном примере - когда цена пройдет после 10 разворотов 40 пунктов от уровня в любую сторону - вы начнете получать прибыль. В этом суть "Лавины".
JonKatana 11.03.2010 20:32
goldtrader >>:
Не в марже дело - есть ДЦлы-экстремалы, предоставляющие 1000-ное плечо.
Посчитайте суммарный плавающий убыток, намотавшийся на открытых позициях после 10-ти разворотов.
И прикиньте сколько пунктов цене надо пройти в одну сторону чтобы выйти хотя бы в безубыток.
Если не ошибаюсь, то 40п х 10 = 400п. А если этого хода не будет, а убытки на разворотах будут продолжать нарастать как снежный ком?
.
ЗЫ Долго писал - kharko опередил. По сути то же.
Чукча не читатель, чукча писатель? Вы через одну строчку после моего предложения "Причем в худшем случае (цена точно между уровнями) в минусе после десятого разворота у вас висит еще 20х1536х3 = 92160 рублей." спрашиваете о суммарном плавающем убытке. Читайте внимательнее.
Про безубыток уже ответил - нужно прохождение ценой одинарного расстояния между уровнями.
JonKatana 11.03.2010 20:38
Fibo >>:
неправильно ты считаешь - по твоей стратегии считаем: 0.1; 0.2;0.3 затем идет чтобы покрыть убыток не 0.4, а 0.1+0.2+0.3=0.6 и т.д. по удвоению
1 ордер 0.1 убыток 400 пунктов = 0.4 +++++++++++6 ордер 2.4 убыток 200 пунктов = 4.8
2 ордер 0.2 убыток 360 пунктов =0.72 ++++++++++7 ордер 4.8 убыток 160 пунктов =7.68
3 ордер 0.3 убыток 320 пунктов =0.96 ++++++++++8 ордер 9.6 убыток 120 пунктов =11.52
4 ордер 0.6 убыток 280 пунктов =1.68 ++++++++++9 ордер 19.2 убыток 80 пунктов = 15.36
5 ордер 1.2 убыток 240 пунктов =3.6 +++++++++++10 ордер 38.4 убыток 40 пунктов =15.36
теперь всё енто сложи. это при 400 пунктов как ты уже увеличил 40 пунктв, а не как ранее 20. Желаю, чтобы так было лишь на демке...
Не перевирайте мои слова. Вы придумали какую-то свою систему - ничего общего с "Лавиной" она не имеет. Обсуждайте ее в другой теме - здесь это флуд.
JonKatana 11.03.2010 21:33
goldtrader >>:
Вы хоть понимаете что пишете?
Цена идёт в ЛЮБУЮ сторону и Вы получаете прибыль. Сказка.
Быстрее на реал эту "Лавину". И главное чтобы профитом не завалило.
Будет так как я написал.
Эту ветку надо назвать заповедником и водить сюда экскурсии :)
А мамонтов куда?
JonKatana 11.03.2010 22:30
arnautov >>:
К сожалению вы не правы. Такая гениальная идея посетила меня года 3 назад. Я убил месяца 3 на тестирование.
Нельзя подобрать расстояние. Флэт на котором такой советник сольет вопрос времени.
Можно оптимизацией подобрать прибыльные параметры но все пойдет прахом если точку начала тестирования сместить на один день.
Если не верите можете проверить.
Вам такой советник за 5 баксов настругают
или я продам :)
Почти все - неверно. Расстояние подбирается элементарно - я уже дал пример. 40...60 пунктов между уровнями для EURUSD вполне достаточно.
Оптимизировать ничего не нужно. Точка начала тестирования (то есть входа в рынок) - полностью произвольная, в ЛЮБОЙ момент времени - от этого ничего не изменится. В этом мощь "Лавины" - входить можно когда угодно, невзирая на цену.
Речь в этой теме о торговой системе, а не о религии - поэтому вера или неверие здесь ни при чем. Проверять нужно вам - я знаю, что "Лавина" работает.
Советник мне не нужен даже бесплатно.
JonKatana 12.03.2010 17:42
vasya_vasya >>:
Как раз наоборот из поста автора ясно, что он расчитывает на удачу.
Процитируйте. Иначе это ложь.
JonKatana 12.03.2010 18:53
PapaYozh >>:
Вы ошибаетесь.
В Вашем случае (объем растет с каждым шагом на величину первоначальной ставки), после 3-го разворота для выхода в БУ потребуется расстояние большее, чем стартовая зона.
Я ошибся даже больше! Для того, чтобы безубыток всегда начинался на расстоянии, равном начальному между уровнями нужно, чтобы сумма объемов ордеров в прибыльном направлении была в два раза больше суммы объемов ордеров, висящих в минусе.
kharko почти правильно расписал, только точку поторопился перенести. Правильная последовательность из примера такая:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24) и так далее.
JonKatana 12.03.2010 19:01
vasya_vasya >>:
Цитировать смысла. Но в пережеванном виде – это «народ смотрите какая хорошая стратегия, беру бросаю монетку(кстати монета – это тоже из форекса), если бы ручку кидали или нож роняли, то не то совсем, а вот монета – это как раз чтоб под форекс было заточено. Ну так берем монету, бросаем ее, если орел, то покупаем, а если решка, то продаем. Вторая фишка системы в том, что вот если кинули мы монету, и получили стоп, то следующий лот увеличиваем в 100 раз, поэтому, ждем следующего раза. Опять кидаем монетку, ставим 100 лотов, не важно селл или бай, главное что 100 – это и есть хитрая фишка, пока Маркет не знает, что мы взяли 100, он то думает мы торгуем старым одинарным лотом, а мы хлоп и обманули лохов с рынка. Даже если мы схлопочем лосс, то доходность от второй сделки составит минимум 9900 процентов…»
Это ложь как я и сказал. Цитировать вам нечего. Не надо "пережевывать" и приписывать свои выдумки мне.
Читайте внимательно. Выставляется не один ордер, а два. Ордера ставятся отложенные, а не "покупаем или продаем". Stop Loss и Take Profit в "Лавине" нет вообще - откуда вы "получили стоп"?
JonKatana 12.03.2010 19:13
Так как в "споре родилась истина", исправил первое сообщение темы - прочитайте, прежде чем обсуждать.
Исправил сообщения с расчетами. Самое смешное - смысл этих и прочих моих сообщений от этого не изменился
Так-так, вижу, что ветка выходит из забытья. Ждем новых шедевров...
Да. Бывают стези, где можно почувствовать себя сапиенсом.
JonKatana 12.03.2010 19:50
sever29 >>:
Пять разворотов Вам не хватает? Готовы ждать дальше? Граница тепения равна размеру депозита?
Копался в истории Фунто/бакса, заприметил дату- с 17 по 20 марта 2006 г. И таких флетиков много и в недалеком прошлом. Как оно Вам, больше 10 разворотов?
Вы правы - граница терпения равна размеру депозиту. Поэтому и надо правильно рассчитать начальный объем лота и размах между уровнями.
Пример в 40 пунктов между уровнями я приводил для пары EURUSD, а вы перенесли этот диапазон на GBPUSD. Это неверно. Для пары GBPUSD ближе к истине размах в 100...150 пунктов между уровнями. И тогда десяти разворотов нет. Для каждого инструмента - свой диапазон.
JonKatana 12.03.2010 19:53
Ais >>:
Два года назад я считал, что приемлемая доходность должна быть примерно 100% в месяц при просадке 20%.
Сейчас - 100% в неделю, точнее 5 дней.
Аналогично получается и у меня. Зависит от хода инструмента, но чаще всего каждую неделю депозит удваивается.
JonKatana 12.03.2010 20:16
Подсказка для расчета расстояния между уровнями: выставляете период Daily и индикатор Average True Range с периодом 365 (год). То, что показывает индикатор в левом верхнем углу (средний за год ежедневный ход цены) делим натрое.
Например, GBPUSD в среднем гуляет с размахом 240 пунктов. Значит, выставляем уровни на расстоянии 240/3 = 80 пунктов. Для EURUSD размах 182, делим натрое - и ставим ордера на расстоянии 60 пунктов друг от друга.
Если поведение инструмента очень сильно изменилось в последнее время, то можно сократить расчетные периоды - выставить 30 (месяц), 90 (три месяца) или 180 (полгода).
JonKatana 12.03.2010 20:22
AlexSTAL >>:
Рабочий StopLoss вычисляется по формуле:
TakeProfit + DistanceBetweenOrders
В "Лавине" нет StopLoss и TakeProfit. Эксперт работает не по моему алгоритму.
Перенесите обсуждение своего эксперта в его тему - здесь это флуд.
JonKatana 12.03.2010 20:59
AlexSTAL >>:
Что бы заработать 300 рублей, при:
5-ти разворотах нужно иметь: 9 300 руб
6-ти разворотах нужно иметь: 18 900 руб
7-ти разворотах нужно иметь: 38 100 руб
8-ти разворотах нужно иметь: 76 500 руб
9-ти разворотах нужно иметь: 153 300 руб
10-ти разворотах нужно иметь: 306 900 руб
Проверить ваши расчеты невозможно, так как вы не указали ни одного параметра. Но что вас смущает? Несоответствие прибыли и залога? Но залог вам возвращают. Зато вы ВСЕГДА получите свои 300 рублей. И НИКОГДА ни одного убытка. А получать эти 300 рублей вы можете по несколько раз в день. Каждый день. Без убытка вообще!
JonKatana 12.03.2010 21:14
arnautov >>:
Максимальная просадка больше стартового депо. У хозяина счета реально железные нервы. Снимаю шляпу.
Для слабонервных психологическая установка: кладете свои деньги (стартовый капитал), любым способом набираете небольшой профит, затем выводите СВОИ деньги (стартовую сумму) со счета. Всё - ваших денег на счете больше нет. Там деньги ДЦ. Сколько бы вы не заработали или слили - это чужие деньги. По статусу для вас это демо-счет. Так же, как и на демо, вы тратите только свое время. Как и на демо, слив весь депозит, вы не теряете ни копейки СВОИХ денег. Приятное отличие от демо-счета - заработанные деньги можно превратить в реальные, выведя их со счета. Но до этого момента ВАШИХ денег на счете нет! Для вас это просто игра - как тетрис или угадайка. Цель игры - набрать побольше очков (денег). Проигрыш очков - всего лишь окончание игры, вы ничего не теряете, кроме потраченного времени.
Держите эти образы в голове постоянно - и ваши нервы будут в порядке.
Я этим не пользуюсь - мне не нужно, остальным помогает - а то некоторые чуть в обморок не падают, когда цена идет против них.
JonKatana 12.03.2010 21:21
AlexSTAL >>:
А какие должны быть расчеты то????
Всего два - расстояние между уровнями и объем начального лота. Расстояние - я попробовал помочь с расчетом выше. Объем начального лота - исходя из размера депозита и количества разворотов цены в худшем случае (например, 10 или 20 - хотя обе цифры маловероятны при верном расстоянии).