Лавина - страница 442
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
JonKatana 12.03.2010 21:39
Кстати, экспертописатели, вместо почти сплошных бессмысленных сообщений написали бы лучше вспомогательного советника с входными параметрами "Расстояние между уровнями", "Желаемый профит в пунктах".
Алгоритм работы - создается бесконечный горизонтальный коридор, например от цены вверх +20 пунктов и вниз -20 пунктов. Затем от его границ вверх и вниз откладываются профит-уровни (в данном примере 40+профит, например, 40+10). Затем советник, последовательно двигаясь по временной шкале, начинает считать поочередные касания начальных уровней. Останавливает подсчет, если после очередного касания цена коснулась профит-уровня того же направления. Если цена сразу идет в одном направлении, то советник останавливает счет не после 50 пунктов, а после профита, то есть 10 пунктов - это случай без разворотов вообще. После чего количество разворотов записывается в лог-файл (желательно с указанием даты), уровни переставляются на время касания профит-уровня и цикл продолжается.
По окончании прогона желателен вывод статистики. Например, сразу профит (без переворота) - 600 раз, с одним разворотом - 900 раз, с двумя - 700, с тремя - 200, с четырьмя - 30, с пятью - 3, с шестью - 1, с семью - 0 и т. д.
Это позволит подобрать наиболее выигрышный коридор и установить, какое количество разворотов возможно при таком расстоянии. Добавить "на всякий случай" к нулевым (то есть не существующим при данном коридоре) количествам разворотов еще 3-5 штук - и все, можно смело зарабатывать.
JonKatana 12.03.2010 21:49
arnautov >>:
Вот вы мне только на один вопрос ответьте ОТКУДА такая уверенность что эти цифры маловероятны.
Я вот прямо выполняя ваши рекомендации по фунтобаксу прямо на первом же прогоне получил 11 разворотов.
Вы наваяйте простенького робота да погоняйте его на истории, а тогда про вероятности рассуждайте.
Насколько я понял программировать вы умеете. Ну вот и заткните глотки критикам тестом с 1999 года с максимум 4-мя разворотами.
Раз вы сделали "прогон", значит, "робот" у вас уже есть. Зачем тогда мне его писать? Или вы "гоняли" что-то другое?
Я обращаю внимание только на конструктивную критику - остальные сообщения игнорируются.
Тестировать имеет смысл на ближних к настоящему времени периодах - месяц, квартал, год. Характер поведения цены в 1999 году сейчас ни о чем не скажет. Слишком быстро меняется рынок - это, по-моему, очевидно всем.
JonKatana 12.03.2010 22:01
arnautov >>:
А я думал вы программировать умеете.....
Извините не хотел вас оскорбить подозревая в умении писать экспертов. Оно понятно - ваш удел парить в высоких материях.
Вы ошибаетесь. Дело вовсе не в этом. Я знаю, как работает ДЦ "изнутри", а не со стороны клиента. Есть несколько легальных способов нарушить или прекратить работу максимально защищенного от ошибок советника. Даже при нахождении терминала на выделенном сервере, а не на обычном компьютере. А несрабатывание одного отложенного ордера после нескольких разворотов при дальнейшем движении цены стремительно сносит весь депозит.
По "Лавине" торговать можно только вручную, с постоянным контролем. Советник нужен только вспомогательный, в таком виде, как я описал выше - только для расчета начального объема и расстояния между уровнями.
JonKatana 12.03.2010 22:08
arnautov >>:
Ну если рынок меняется очень быстро значит из истории ну никак нельзя определить размах на будущее. Ведь все меняется.
А если определить можно значит тест с 1999 должен работать.
Я написал периоды для тестирования - месяц, квартал, год. Читайте внимательно. Для прогона по 1999 году нужно рассчитать расстояние между уровнями для 1998 года. Как - я написал выше, используя индикатор Average True Range.
Вы же пытаетесь прогнать "Лавину" (если вы ее тестируете - вашего советника никто не видел, так что пока все ваши утверждения ничем не доказаны) по 1999 году, используя коридор, рассчитанный по 2009-2010 годам. "Назад в будущее"? А если в 2011 году среднедневной ход EURUSD будет 900 пунктов и, соответственно, размах между уровнями будет 300 пунктов - вы тоже заявите, что "это должно работать в 1999 году"? Это неверно.
JonKatana 12.03.2010 22:15
Roger >>:
А вот здесь, если можно, немножечко поподробней (и я думаю, коллеги меня поддержат), уж очень животрепещущая тема.
Это не относится к обсуждению "Лавины" - и так флуда в теме 80%. К тому же, раз для вас и "коллег" тема "животрепещущая", значит, вы уже сталкивались с этим на практике и понимаете, что я прав. Конкретные методы не так важны - их наверняка намного больше, чем знаю я, и постоянно изобретаются новые. Главное то, что торговать по "Лавине" можно только вручную.
JonKatana 13.03.2010 12:59
arnautov >>:
У меня нет непрерывной истории минуток. Поэтому тестирование с 20 пп. не имеет смысла ибо будет неточным.
Мой эксперт утраивает лоты. а ваш вариант удваивает.
Раз нет непрерывной истории минутного периода - тогда что вы тестируете? Развороты часовых свечей? И кому они нужны?
При утроении объема вообще непонятно, как вы насобирали 10 и даже 11 разворотов. При утроении для получения безубытка достаточно прохождения ценой ПОЛОВИНЫ расстояния между уровнями. Более того - для ускоренного выхода из "Лавины" можно сразу учетверять противоположный объем - тогда безубыток начинается с 14 пункта (для начального расстояния в 40 пунктов). Хотите еще быстрее? Увеличьте объем в пять раз - безубыток начнется с 10 пунктов (при тех же начальных 40). И так далее. И надо обладать очень отрицательным везением, чтобы цена не прошла 10 пунктов, развернулась и ушла в противоположном направлении. При желании можно выставлять такой объем, чтобы безубыток начинался после прохождения ОДНОГО пункта. Какие уж тут 10 разворотов?
И я уверен, что ваш советник не учитывает самый простой и естественный вариант - когда цена, коснувшись первого уровня, идет дальше в том же направлении, СРАЗУ принося прибыль. В этом случае не нужно ждать прохода расстояния между уровнями - ведь минуса у вас нет. И закрыть ордер можно хоть после 5 пунктов после уровня - они же прибыльные.
"Лавина" создана для экстремального случая - когда цена, зацепив ордер, сразу уходит в противоположном направлении - только тогда вы включаете мой алгоритм. А в подавляющем большинстве случаев цена пройдет какое-то расстояние и после уровня, принеся вам прибыль без единого разворота.
чорт, и я во флудеры попал...
что сам Гоги предлагает?
JonKatana 13.03.2010 13:11
Mathemat >>:
Ваше утверждение абсолютно не обоснованно. Это Ваше "подавляющее большинство" - ровно 50% (если в первоначальном входе нет никакой другой идеи).
Докажите. Иначе процитирую вас же: "Ваше утверждение абсолютно не обоснованно".
JonKatana 13.03.2010 13:37
Mathemat >>:
А чего там доказывать-то. Вероятность того, что цена, достигнув уровня, не обоснованного технически или фундаментально, через определенное время окажется выше, просто равна вероятности оказаться ниже.
Цена не будет смотреть на то, что этот уровень выставлен самим JonKatana для того, чтобы пойти туда, куда Вы хотите.
Вникать в Вашу систему ордеров и ставок не собираюсь, не хочу тратить на это свое время и внимание.
Вашим лучшим доказательством будет прибыльная система "Лавина".
Из ваших слов получается, что произвольно выставив ордер на случайном расстоянии от текущей цены (в примере 20 пунктов), вы с вероятностью 50% (это ваши слова) попадете в уровень, за который цена не пройдет 5 пунктов ни сразу, ни поколебавшись между ордерами (в примере 40 пунктов), а вместо этого развернется, отбившись от произвольно выставленного уровня и пройдет не менее 40 пунктов (в примере) в противоположном направлении. Зачем вам тогда торговые системы? Если вы с вероятностью 50% угадываете уровень, после которого цена ГАРАНТИРОВАННО проходит 40 пунктов. Тогда просто ставим BuyLimit или SellLimit с заранее известным TakeProfit (40 пунктов) и для страховки (а вдруг не угадали - вероятность-то 50%) StopLoss'ы пунктов по 20. После 20 сработавших ордеров у вас будет 10 (50% от общего количества) плюсовых ордеров по 40 пунктов (итого 400) и 10 убыточных по 20 пунктов (итого -200). В результате - постоянная прибыль. Так вы думаете? Это неверно.
JonKatana 13.03.2010 13:44
kharko >>:
Чтобы депозит выдержал экстремальные 10 разворотов вам потребуется более 11000 баксов при расстоянии между уровнями в 40 п. Чем больше расстояние тем больше требуется средств. Попасть в затяжной флет раз плюнуть. Привет Коле!
Совершенно верно. Только никто вас не заставляет терпеть 10 разворотов. Вы можете сами ограничить количество разворотов, например, тремя. И если случился третий разворот - просто закрываете все ордера. Все залоги вам возвращают и вы теряете только висящий между уровнями минус. Конечно, это неприятно, но позволяет иметь небольшой депозит и более динамично совершать сделки.
JonKatana 13.03.2010 13:51
Mathemat >>:
Еще раз, Вашим лучшим доказательством будет работающая система с приличным фактором восстановления. Теоретизировать можно до бесконечности (мне и самому это иногда нравится), но рынкет намного хитрее нас.
Рынок на самом деле довольно примитивен. Несмотря на жесткий контроль. Доказательство - мой индикатор Rabbit, к уровням которого цена просто "примагничивается".
JonKatana 13.03.2010 15:11
Svinozavr >>:
Алексей. Ты состоишь в обществе "Красного креста" или "Врачей без границ"? ))) Ну не лечится это!
Потом, ты, видимо, упустил, что эта стратегия исключительно (по словам сабжмейкера) для торговли руками.
Это очень трогательно смотрится на форуме "Механические торговые системы" в сочетании с постоянными обвинениями всех и вся со стороны сабжмейкера во флуде.
Короче, тебе оно надо? )))
Ложь. Прочитайте заголовок. Если не можете, сделаю это за вас: "MQL4: форум по механическим торговым системам итестированию стратегий". "Лавина" - это стратегия, а не "механическая торговая система". Приведите цитату, где я назвал "Лавину" "механической торговой системой". Если не сможете - вы лжете.
JonKatana 13.03.2010 17:08
Svinozavr >>:
Вы совсем в зоне умственного безубытка, что ли? Где, бип-бип, ваше, бип-бип, тестирование? Где МТС, которую можно протестировать?
Еще раз: приведите цитату, где я назвал "Лавину" "механической торговой системой".
Форум авторы создали для обсуждения двух глобальных тем:
1. Механические торговые системы. Они же советники, они же эксперты.
2. Тестирование стратегий. Они же торговые системы.
"Лавина" - это стратегия. Я полностью описал ее алгоритм. Тестируйте на здоровье. Если хотите, чтобы по этой стратегии за вас торговал советник - закажите его или напишите сами. И получите "МТС, которую можно протестировать".
Ну теперь всё. Основные положения ловины изложены, пора выдавать шедевры. Очень рад, что и я оказался тут флудером.
goga, ждем Вас с нетерпением.
ребята, вы ответьте на вопрос и флудите дальше. повторяю:
представим, что прибыльные ордера на селл я закрыл и на расстоянии 10 пп от ценывыставил ордер селл стоп на 8+4+2+1=15 лотов. Цена движется вниз, цепляет эту отложку, ордер открывается, затем цена идёт вверх, получается коридор даже немного увеличился на эти 10 пп. ДжонКатана, если не затруднит, отправьте в ЛС аську или скайп, хотелось бы приватно пару вопросов задать.
как быть?
ребята, вы ответьте на вопрос и флудите дальше. повторяю:
представим, что прибыльные ордера на селл я закрыл и на расстоянии 10 пп от ценывыставил ордер селл стоп на 8+4+2+1=15 лотов. Цена движется вниз, цепляет эту отложку, ордер открывается, затем цена идёт вверх, получается коридор даже немного увеличился на эти 10 пп. ДжонКатана, если не затруднит, отправьте в ЛС аську или скайп, хотелось бы приватно пару вопросов задать.
как быть?
А вы не заблудились?
Тут идёт открытие новой звезды - Джон Катана! на аллее звёзд голливуда.
Я, так понимаю, прошло уже больше года. Где миллионер ДжонКатана?