Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Скачай мобильную версию MetaTrader 5 и торгуй из любой точки мира!
Mikhail Simakov
2239
Mikhail Simakov 2008.10.30 15:20 

Постараюсь объяснить смысл стратегии. По определенному сигналу советник выставляет бай лотом 0.01, предположим,  что цена пошла в низ и опустилась на расстояние H пунктов от открытия, тогда советник ставит 0.02 лота селл, чтобы компенсировать первый ордер при достижение определенного уровня на продажу. Если цена пошла опять не туда и доходит до уровня 1го ордера, то советник ставит ордер 0.03 лота, чтобы компенсировать убыточный ордер на селл 0.02 лота, и так далее пока цена не выйдет из коридора высотой H пунктов. Проблема в этой стратегии в том, что объем лотов открываются в геометрической прогрессии, но при определенной H (должен быть достаточно высок) и первоначальном высоком депозите можно добиться хороших результатов. Эта стратегия хороша в дни высокой волатильности и не важно куда пойдет цена. В этой стратегии можно и ограничивать убытки, путем запрета открытия ордера при достижение определенного объема лота.  Вероятность того что цена будет долго колебаться в деапозоне высотой 100 пунктов мала и она обязательно начнет либо расти, либо падать. Вот два графика с разными параметрами за 2008 год. 

 



Сергей
728
Сергей 2008.10.30 15:31  

А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону но лотом, например, в 1.2 раза больше, чем только что закрытую? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?

Alexander
4034
Alexander 2008.10.30 15:32  

Делал такую.

Только было это до 2008г. Встречных поз набивалось во времена флета уйма.

А лот и залог нарастает быстро и плавающий в локах убыток тоже.

Возможно 2008-й как трендовый год и хорош под неё.

Лучшие результаты были на фунтекак наиболее взрывном инструменте.

Но всё равно жёсткого флета не удалось избежать никакими фильтрами.

Mikhail Simakov
2239
Mikhail Simakov 2008.10.30 15:37  
goldtrader >>:

Делал такую.

Только было это до 2008г. Встречных поз набивалось во времена флета уйма.

А лот и залог нарастает быстро и плавающий в локах убыток тоже.

Возможно 2008-й как трендовый год и хорош под неё.

Лучшие результаты были на фунтекак наиболее взрывном инструменте.

Но всё равно жёсткого флета не удалось избежать никакими фильтрами.

А если высоту коридора поставить выше высоты флета

Michael
1743
Michael 2008.10.30 15:37  
zxc >>:

А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?

Можно и закрывать, но тут просто суть будет та же.

Вот окрыли бы в бай 0,01лот, не туда пошла цена на X пипсов    открываем 0,02лота в селл. И по балансу у нас будет что закрой ордер 0,01 на бай и открой на 0,01 в селл.

Просто как будет такая МТС вести во флете... надо продумать.  

Alexander
4034
Alexander 2008.10.30 15:39  
m_a_sim >>:

А если высоту коридора поставить выше высоты флета

Беда в том что высота (амплитуда) флета не постоянна.

Mikhail Simakov
2239
Mikhail Simakov 2008.10.30 15:40  
zxc >>:

А разве не лучше закрыть ордер, если цена пошла не туда, и тут-же открыть в противоположную сторону но лотом, например, в 1.2 раза больше, чем только что закрытую? Тогда лоты не будут накапливаться в геометрической прогрессии. Должно получиться то же самое. Или я чего-то не понял?

В этом случае у нас уже есть убыточная сдека, а компенсированной ей еще нет и не известно будет ли она. А в данной стратегии убыточная сделка закрывается, тогда когда ставится безубыток прибыльной сделки, и даже если закроется прибыльная сделка на безубытке, но все равно баланс не изменися.

Michael
1743
Michael 2008.10.30 15:41  
m_a_sim >>:

А если высоту коридора поставить выше высоты флета

Проблема встаёт, как определить этот флет...

blend
466
blend 2008.10.30 15:41  
m_a_sim >>:
да, если можно покажите графики за 2006, 2007 года, и насколько зависит МО от величины параметра N-пунктов
Mikhail Simakov
2239
Mikhail Simakov 2008.10.30 15:41  
BARS >>:

Проблема встаёт, как определить этот флет...

с помощью прошлых флетов и волатильности инструмента

Сергей
728
Сергей 2008.10.30 15:43  
m_a_sim >>:

В этом случае у нас уже есть убыточная сдека, а компенсированной ей еще нет и не известно будет ли она. А в данной стратегии убыточная сделка закрывается, тогда когда ставится безубыток прибыльной сделки, и даже если закроется прибыльная сделка на безубытке, но все равно баланс не изменися.

Ага! Интересная идея.

/ /1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий