Лавина - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не канает. Входов станет меньше (на много). А развороты по 5-10 не редкость, бувает больше.
Не обязательно нужно ждать 5-10 разворотов, чтобы выйти из цикла с прибылью.
Вот пожалуста на интервале с 01.05.2010 по 10.06.2010 эксперт выходил из цикла с прибылью не более чем после 3 ордеров.
Не обязательно нужно ждать 5-10 разворотов, чтобы выйти из цикла с прибылью.
Вот пожалуста на интервале с 01.05.2010 по 10.06.2010 эксперт выходил из цикла с прибылью не более чем после 3 ордеров.
а на интервале за пол-года, год ?
Вы хотите сказать, что если за полгода советник хоть раз сольёт один начальный депозит то его можно забраковать? Несмотря на то, что за сорок дней он может заработать 28 начальных депозитов.? Не надо жадничать - можно позволить себе терять 1 начальный депозит пусть даже 1 раз в полмесяца.:-))).
Мы хотим знать - сколько будет сливов в году 5? - 10? и получить соотношение слив/депозит. Вы можете сделать такой тест?
Как только закончу разработку, сделаю это обязательно.
Вы хотите сказать, что если за полгода советник хоть раз сольёт один начальный депозит то его можно забраковать? Несмотря на то, что за сорок дней он может заработать 28 начальных депозитов.? Не надо жадничать - можно позволить себе терять 1 начальный депозит пусть даже 1 раз в полмесяца.:-))).
всем привет. а чего только 1 в полмесяца, расчетов на периоде полгода, год - нету.
в аттаче Чебурашка, кто может переделать на лавиноподобную стратегию, качественно тестонуть и поделиться результатами.
Суть системы.
Выставляем 2 ордера БайСтоп и СеллСтоп с одинаковыми лотами(по 0.1). Выставляем на а)определенное кол-во пунктов от текущей цены или(сделать возможность выбора в настройках эксперта) б) на уровень хайест хай и ловест лоу последних N баров(вынести в настройки).
При срабатывании одного из ордеров-другой удаляем. Ждем результата, если встали правильно-идем в профит, если нет-поза закрывается по стоп-лосу.
Профитную позу тралим стандартным трейлинг-стопом.
Если закрылись по стоп-лосу - делаем тоже самое с удвоенным лотом(0.2; 0.4 и тд, лучше вынести в настройки как в Чебурашке)
Если закрылись в профит - начинаем сначала с одинарным лотом(0.1)
Параметры стопа, тейк-профита, трейлинг-стопа вынести в настройки
Мы хотим знать - сколько будет сливов в году 5? - 10? и получить соотношение слив/депозит. Вы можете сделать такой тест?
Могу сказать, что можно сделать вариант у которого отсутствуют сливы в течении 0.5-1 года, но не с такой прибыльностью и не с таким количеством сделок в месяц. И ранее по таким вариантам результаты я выкладывал . В настоящее время работаю, чтобы добиться оптимальных соотношений между прибыльностью, величиной просадки и стабильностью на интервале не менее полугода.
Хороший результат.
Оптимизируемых параметров попрежнему нет?
Могу сказать, что можно сделать вариант у которого отсутствуют сливы в течении 0.5-1 года, но не с такой прибыльностью и не с таким количеством сделок в месяц. И ранее по таким вариантам результаты я выкладывал . В настоящее время работаю, чтобы добиться оптимальных соотношений между прибыльностью, величиной просадки и стабильностью на интервале не менее полугода.
Приветствую всех!
Юрий, делать другие варианты не надо, т.к. это будет уже совсем другая ТС, и ответа на вопрос Tantrika мы не получим.
В той ТС, про которую идет речь, надо добавить следующее:
- берем депозит равный, напр., 10000 уе.
- делим его условно на 10 частей - виртуальные депо.
- начинаем тест, и первый МК-уровень у нас находится на 9000 уе. Если достигаем его (соответственно на каждом тике считаем эквити), то все позиции закрываем(типо Коля пришел), уровень следующего МК переносим на значение равное 8000 уе (типо достали следующую кубышку). Подолжаем тестирование.
- если на первом шаге достигли уровня 11000 уе, переносим МК-уровень на 10000 уе, как бы виртуально выводим наш первоначальный депозит.
===========
Тестируем с 01.01.2008 по сегодня и по колву клевков четко видим колво слитых виртуальных депов.
===========
Я думаю закодить данную логику для Вас не проблема. ))