Тестер и фьючерсы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если по ласт-цене бары строят брокеры - дать им по башне
никому давать не надо. :) тем более брокерам, так как они не виноваты. Бары по Ласту это рекомендация МК.
---
Чтоб не поднимать крика и панику
На счет Бидов и Асков хочу для вас сделать такой вывод.
скажем так:
да, действительно, открытие позиции выше Хай бара в тестере допустимо. Допущение это возможно именно по той причине по которой вы указали "Представьте просто, что цены Bid и Ask ходят, но ласт-данных нет вообще (нет сделок). ".
То есть в реальности, если бы вы пожелали открыть сделку - то при таком большом спреде вы бы получили позицию высоко над историческим баром (но соответственно бар бы не был таким как он есть сейчас).
То есть в тестере мы не можем отрицать исторического Хай бара. Но также нельзя отрицать исторического большого спреда.
Открытие позиции по историческому спреду на историческом баре никак не связано с открытием реальной позы по такому спреду в реальности.
Если бы реальности по такому спреду сделка была бы открыта, то бар имел бы совсем другой размер (если принимать во внимание, что он строится по Ласт цене).
Другими словами - вылет позы за Хай бара возможно именно по причине - что это уже история. И историю не перепишешь. И бары другие не построишь.
----
Но! хочу все же обратить вернуться к обозначенной мной проблеме
Речь про то - как тестер интерпретирует нулевые исторические спреды.
То что спред, был на предыдущем тике = 90 пунктов, а потом стал =0, тестер просто игнорирует. Он его продолжает держать =90.
Вот в этом и есть проблема.
МК, видимо, плохо подумали, когда давали рекомендацию строить бары по ласту. Приведу еще один пример.
Представьте, что есть малопопулярный символ, который очень сильно взаимосвязан с сильно популярным символом. Грубо говоря, сыльный - поводырь слабого: куда пошел сильный, туда же и идет слабый.
Допустим, на слабом в реале торговали только вы. Соответственно, ласт-бары на слабом - это результат полностью вашей деятельности.
Далее запускаем тестер и хотим проверить, а чтобы было, если бы вы совершали сделки немного иначе, чем сделали это на реале. И тут возникает крутой облом, т.к. в тестере данные совершенно зависимые от вашей реальной деятельности.
Это очень глупо, когда тестер учитывает ваши же действия в реале, которых могло и не быть. Т.е. существуют цены, которые нельзя ни в коем случае учитывать. Например, по ссылке выше такими ценами являются High Ask и Low Bid. Приплюсуем к ним еще и любой Last.
Проблема любого тестера с моделью ласт-баров и OHLC_Bid+Spread - неточность. Об этом много раз говорилось. Т.е. МК попались в свой же шаблон важности спреда. Как в ликбезе говорил, спред - это просто разница между текущими Ask и Bid. И никакого отношения спред не имеет к тестеру. Вообще никакого. МК могут хорошо выкрутиться из этой ситуации, если заменят модель OHLC_Bid+Spread на OHLC_Bid+Low_Ask. Надо просто вместо Spread в барах хранить Low_Ask. Такой метод позволит существенно повысить точность тестирования.
Ну а по поводу ласт-баров - это на тему, что МК не хватает алготрейдера.
Я просто не понял, какому умнику пришло в голову строить бары по ласт-цене. Почему нельзя было строить бары, как это принято на форе: по биду и аску - не понятно.
...
на бирже принято строить котировки по цене Last и это правильно. Информацию о спрэде хранить ни к чему. Достаточно знать среднюю по палате ликвидность инструмента и "на глаз" прикидывать потенциальное проскальзывание (которое конечно же должно задаваться самим пользователем).
Рвите устоявшийся шаблон, если хотите точно тестить.
Если уж на то пошло, то для точного тестирования по мимо текущего спрэда также необходимо знать текущую ликвидность стакана, а это уже Level2. Какой смысл в спрэде 2 пункта, если требуемый Вам объем можно взять собрав 5-6 пунктов предложения/спроса? В итоге, проще именно "на глаз" оценить ликвидность и самостоятельно выставить величину проскальзывания, чем заморачиваться с хранением инфы Level2 (подчеркну, это относиться только к обычным стратегиям).
Проблема любого тестера с моделью ласт-баров и OHLC_Bid+Spread - неточность. Об этом много раз говорилось. Т.е. МК попались в свой же шаблон важности спреда. Как в ликбезе говорил, спред - это просто разница между текущими Ask и Bid. И никакого отношения спред не имеет к тестеру. Вообще никакого. МК могут хорошо выкрутиться из этой ситуации, если заменят модель OHLC_Bid+Spread на OHLC_Bid+Low_Ask. Надо просто вместо Spread в барах хранить Low_Ask. Такой метод позволит существенно повысить точность тестирования.
Ну а по поводу ласт-баров - это на тему, что МК не хватает алготрейдера.
Если уж на то пошло, то для точного тестирования по мимо текущего спрэда также необходимо знать текущую ликвидность стакана, а это уже Level2. Какой смысл в спрэде 2 пункта, если требуемый Вам объем можно взять собрав 5-6 пунктов предложения/спроса? В итоге, проще именно "на глаз" оценить ликвидность и самостоятельно выставить величину проскальзывания, чем заморачиваться с хранением инфы Level2 (подчеркну, это относиться только к обычным стратегиям).
Безусловно, для максимального повышения тестирования, требуется очень много всего. Другое дело, что в данном случае было упомянуто тестирование на основании побаровых цВР. И тут вполне можно говорить о максимально-возможной точности, которую позволяет дать такая история. Ответ, как добиться такой точности, дал выше. Вы привели простой пример, что спред - ерунда и использование этого показателя в тестере - рудимент. При этом на бирже совершенно не имеет значение, сколько было ликвидности в вашем стакане, т.к. лимитник 100% зальется, если был пересечен ценой даже на мин. объем. На FOREX - это совсем не так. Там сложнее гораздо, и выкручиваться приходится, как алготрейдеру, так и разработчикам агрегаторов. Как говорил, это интересные во многом неафишируемые алгоритмы.
Такие возможности использую, но только на форе.
P.S. В биржевых тестерах разумно такая опция: "Исполнять лимитники по пересечению/касанию". Это позволяет решить нюансы с нехваткой ликвидки.
P.P.S. Раз речь зашла об улучшении тестера, то есть мало где (точнее, ни у кого не видел) реализованная простая, но наглядка опция для оптимизаторов: построение ScatterPlot для выбранных характетистик ТС. Например, ScatterPlot Profit vs ProfitFactor. Это очень наглядно - проверено.
P.S. В биржевых тестерах разумно такая опция: "Исполнять лимитники по пересечению/касанию". Это позволяет решить нюансы с нехваткой ликвидки.
В нормальных тестерах такая возможность присутствует. Знаю стратегии, результат которых критично различается от выбора этой опции (по касанию зарабатывает, по пересечению сливает).
Что до обсуждаемой темы, то ситуацию спасла бы идеально выполненная синхронизация. На сколько я понимаю в МТ5 она пока не на том уровне.
Для корректного тестирования биржевых инструментов необходима как минимум полная история сделок с объемами, а желательно еще и история стакана.
Так что сами понимаете перспективы )) 5-го тестера.
Для корректного тестирования биржевых инструментов необходима как минимум полная история сделок с объемами, а желательно еще и история стакана.