Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
Ок - скажу просто - Вы полностью не компетентны. :)
Попробую порусски, я-то думал все кино видели - "ПОКАЖИТЕ ДЕНЬГИ", а потом поговорим, что работает, а что нет. :)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно "интересной"?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке у них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
Вы молодец. Не то что я. :)
Есть задачи которые не требуют тестирования - можно разобраться по сути - почему работает а почему не работает. И поняв почему не работает, можно понять, что то когда работает это работает вопреки.
*** Вообщем простите за резкость, меня данная тема уже перестала интересовать. Извините, если показался не только веселым но и оскорбительным.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Это слишком обще.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Честно говоря, это определение достаточно узкое и относится исключительно к линейным фильтрам, к которым и относятся собственно КИХ и БИХ, рассматриваемые в книге. Я вот лично даже и не собирался рассматривать линейные фильтры, так как достаточно очевидно, что адаптивная фильтрация потока котировок обязана быть нелинейной, что и реализовано в приведенном мной примере. Хочу также напомнить, что нелинейность кроме прочего означает наличие преобразования частот, а это, в свою очередь, говорит о том, что пытаться записать для нелинейного фильтра его частотную характеристику К(jw) бессмысленно, так как она зависит от входного сигнала еще до адаптации. Следовательно, метод оптимизации (адаптации), основанный на подгонке КЧХ фильтра в нелинейном случае неприменим.
Ну вот, видите, что Вы наделали?! Он обиделся! Таланты - они такие, они сильно обидчивые. Вот и сидите себе в морозной России с медведями, которые ходят по улицам и играют на балалайках.
А могли бы загорать на Канарах.....
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
Я не использую - никаких фильтров. :) чесслово. правда-правда. Вернее в обычном понимании этого понятия. А те что использую - дал вот только что, всем. Можно это и фильтром назвать, раз из входа получается некий выход.