Из спортивного интереса занялся адаптивной фильтрацией котировок

[Alexey Subbotin]

..., немного освежив в памяти то, что проходили по ЦОС. И получил вот что (сразу скажу, никаких перерисовок нет):

Вопрос к тем, кто занимался плотно сабжем: это (график) хорошо или нет?

[richie]

Цифровая обработка цены - тема большая. Занимался этим мало. Удачи не нашел. Можно по-подробнее о кривой.

[John]

Не вижу ничего особенного. Может я что-то не заметил, тогда уточните что вы хотели получить. Например машка на 6 по средним ценам даст почти такой же результат (не проверял) но мне кажется. :)

[Леонид]

alsu писал(а) >> Вопрос к тем, кто занимался плотно сабжем: это (график) хорошо или нет?

Не понятно где должны быть входы.

[Alexey Subbotin]

Объясню вкратце (подробности, пардон, опускаю)

Имеем рекурсивный фильтр, заданный разностным уравнением, аналогичным ЕМА, с параметром alpha. Поскольку параметр один, его и будем адаптировать. Идея: пусть в каждый момент времени проверяется соответствие поведения рынка некоторой априори заданной модели. Определенным образом вводится и рассчитывается величина, которую назовем для определенности "коэффициент адекватности" (КА). Пусть она изменяется в пределах от 0 до 1, где 1 соответствует полному "соответствию", 0 - полному "несоответствию". Далее рассуждения следующие: если КА близок к единице, то следить за рынком можно не слишком "пристально", так как он развивается предсказуемо в рамках нашей модели. В случае, напротив, близости КА к 0 полагаем, что предсказуемость поведения рынка упала, цену нужно отслеживать "старательнее". Приходим к выводу, что параметр alpha должен является монотонной функцией КА. Выбираем зависимость (например, линейную) и вперед.

Как видно из рисунка, получается довольно неплохо отследить тренды (хотя всегда по-разному) и забить ненужные колебания во флете. Хотелось бы услышать чье-либо основанное на личном опыте мнение по поводу того, насколько это удалось.

[Alexey Subbotin]

SProgrammer >>:
Не вижу ничего особенного. Может я что-то не заметил, тогда уточните что вы хотели получить. Например машка на 6 по средним ценам даст почти такой же результат (не проверял) но мне кажется. :)

Да, надо было сразу.

Вот: синяя это емашка(6) по средним

[Alexey Subbotin]

LeoV >>:

Не понятно где должны быть входы.

Мне вот пока тоже непонятно, но если вы знакомы с инженерным делом, то, может, знаете такое чувство - где-то в районе пятой точки явственное ощущение, что есть тут что-то, что не удается пока ухватить... Я поэтому и полез со своей темой, обычно этого не делаю

[John]

Тогда покажите линейно взвешенную,

Сам

=========================

Ничего не перерисовывается :)

[Alexey Subbotin]

SProgrammer >>:
Тогда покажите линейно взвешенную,

вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):

видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела

[John]

alsu >>:

вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):

видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела

Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.

Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .

Только скажу сразу результата особенного нет.

[richie]

alsu писал(а) >>

видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно.

alsu, так вам нужно, чтобы она себя спокойнее вела?