Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 378
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас я добавляю еще один тип ТС - на пробой волатильности. Соответственно, когда напишу все варианты - будет не 24, а 32 ТС на каждый символ.
Добавлю к всем ТС Лиги. В настоящий момент добавлено две ТС: TRTrendDTS и TRFlatDTS, обе по EURUSD. Принцип - пробой волатильности. Бесплатные ТС на этом принципе в Кодобазе также имеются.
А на центовик они будут выставлены на общем основании - если покажут хорошие результаты, в соответствии с методикой отбора, которую я пробую.
Добавлю к всем ТС Лиги. В настоящий момент добавлено две ТС: TRTrendDTS и TRFlatDTS, обе по EURUSD. Принцип - пробой волатильности. Бесплатные ТС на этом принципе в Кодобазе также имеются.
А на центовик они будут выставлены на общем основании - если покажут хорошие результаты, в соответствии с методикой отбора, которую я пробую.
Только сейчас обнаружил эту ветку, где можно увидеть результаты совместной торговли советников на счете с 2018 года?
Можете выложить отчет с графиком баланса и эквити?
Только сейчас обнаружил эту ветку, где можно увидеть результаты совместной торговли советников на счете с 2018 года?
Можете выложить отчет с графиком баланса и эквити?
моё мнение: думаю нет смысла в выборе стратегии из набора прогонов нескольких стратегий, потому что нет критериев оценки работоспособности каждой из стратеги в будущем.
другое дело если оценивать прогоны вариантов какой то конкретной стратегии. к примеру, за выбранный участок истории прогнали 1000 вариантов параметров стратегии, из них только 20% оказались в плюсе. какой шанс, что выбрав одну из этих 20% она будет в плюсе дальше в будущее? - менее 20%. это по самым грубым оценкам, на самом деле реальность ещё плачевнее.
так что же тогда может дать уверенности в том, что выбранный вариант настроек будет прибыльным дальше в будущем? - только если прибыльных вариантов прогонов значительно больше 50%, чем выше процент прибыльных прогонов из общего числа вариантов, тем вероятность работы в прибыль дальше выше.
иными словами, чем выше среднее математическое ожидание всех вариантов параметров стратегии, тем стратегия робастнее. и чем больше оценочный участок истории, тем дольше стратегия способна работать в будущем без необходимости выбирать новый набор параметров.
моё мнение: думаю нет смысла в выборе стратегии из набора прогонов нескольких стратегий, потому что нет критериев оценки работоспособности каждой из стратеги в будущем.
другое дело если оценивать прогоны вариантов какой то конкретной стратегии. к примеру, за выбранный участок истории прогнали 1000 вариантов параметров стратегии, из них только 20% оказались в плюсе. какой шанс, что выбрав одну из этих 20% она будет в плюсе дальше в будущее? - менее 20%. это по самым грубым оценкам, на самом деле реальность ещё плачевнее.
так что же тогда может дать уверенности в том, что выбранный вариант настроек будет прибыльным дальше в будущем? - только если прибыльных вариантов прогонов значительно больше 50%, чем выше процент прибыльных прогонов из общего числа вариантов, тем вероятность работы в прибыль дальше выше.
иными словами, чем выше среднее математическое ожидание всех вариантов параметров стратегии, тем стратегия робастнее.
золотое содержание
это его не интересует - чисто лажу льет (выставляет на демки), по сути даже не торги и все... :-)Только сейчас обнаружил эту ветку, где можно увидеть результаты совместной торговли советников на счете с 2018 года?
Можете выложить отчет с графиком баланса и эквити?
Очередной "ХочуСчёт"...
Лига Торговых Систем - это просто набор разнообразных простых ТС, каждая из которых оттестирована на истории, и имеет некоторую (необязательно успешную) демо-историю. Каждая ТС оптимизируется на годовом историческом периоде, выясняются её "предельные" параметры, и она выставляется на общий демо-счёт. Как только в работе на демо-счёте ТС превышает предельный параметр (например, показывает просад или количество СЛ подряд больше, чем был на истории) - она немедленно переоптимизируется и вновь выставляется на демо-счёт. Из-за того, что число ТС уже приближается к 1000 - всю Лигу пришлось разбить на 3 счёта-"дивизиона" - Высший, Средний и Низший. Если ТС показывает хорошее качество торговли - она переводится в дивизион выше. Если плохое (но, ещё не превысило предельные показатели) - переводится в дивизион ниже.
Никакого "графика баланса и эквити" в Лиге нет. Это просто набор ТС, готовых к использованию. Все сделки всех ТС производятся на одном и том же счёту. Все графики, выложенные в этой ветке, строятся по результатам запросов истории счёта, и выбора нужных магиков. Если кому интересно - я могу дать инвест-пароль к любому из трёх дивизионов Лиги, но сделки с нужным магиком придётся "извлекать" отдельно.
Пока - никому это не было нужно. Всем подавай "большую кнопку 'Рубить бабло' без всяких заморочек". Увы, в Лиге такой кнопки нет. Желающим могу дать инвест-пароли, объяснить принципы работы ТС (они очень просты, в Кодобазе есть бесплатные эксперты, работающие по ним), и заводите себе любые счета.
Да нееет. Это я уже проходил, еще пару лет назад. И где-то вначале ветки рассказывал. Не помню, был ли ты тогда, или нет...
Была такая "передовая ТС". Если не ошибаюсь - ChnTrendSP на GPBUSD. Целых полгода она была "флагманом" Лиги, не всегда лучшей, но всегда в пятёрке лучших, выставляемых на графики в этой ветке. А потом - она показала "контрольный выстрел". Но, поскольку я её тогда поставил на тогдашний свой ПАММ - мне было её "жаль". И я не стал её переоптимизировать. Увы, за месяц она только сливала.
Я снял её с ПАММа, но всё ещё не решался переоптимизировать. Вот же, слушал такие "советы", вроде твоего. Но никакого улучшения за полгода так и не произошло. Регулярно раз в месяц-два она показывала новый "контрольный выстрел", после чего её внутренняя статистика обнулялась, и - вновь, до следующего "контрольного выстрела". А ведь целых полгода была "флагманом"...
А сейчас - погляди! Вобще ни одной ТС c GBPUSD не попадает в лидеры - ни по каким принципам, ни по тренду, ни по флету, ни по каким принципам!
Говоришь "нихера не поменяется"??? Оно хорошо с умным видом говорить "всё это дерьмо". Где твоё не-дерьмо, ты уже год назад говорил, что чуть ли не "взлетел" на каких-то акциях. Как там с твоим "взлётом"?
моё мнение: думаю нет смысла в выборе стратегии из набора прогонов нескольких стратегий, потому что нет критериев оценки работоспособности каждой из стратеги в будущем.
другое дело если оценивать прогоны вариантов какой то конкретной стратегии. к примеру, за выбранный участок истории прогнали 1000 вариантов параметров стратегии, из них только 20% оказались в плюсе. какой шанс, что выбрав одну из этих 20% она будет в плюсе дальше в будущее? - менее 20%. это по самым грубым оценкам, на самом деле реальность ещё плачевнее.
так что же тогда может дать уверенности в том, что выбранный вариант настроек будет прибыльным дальше в будущем? - только если прибыльных вариантов прогонов значительно больше 50%, чем выше процент прибыльных прогонов из общего числа вариантов, тем вероятность работы в прибыль дальше выше.
Этот принцип у меня в Лиге учитывается. Я его не выкладываю, потому что он появился далеко не сразу (в скриптах, которые генерируют отчёты - он не учтён, однако, при выставлении на центовик я на него обращаю внимание), но уже более года приведённая тобой цифра расчитывается при каждой оптимизации.
Выше по теме выложена SQLite - база данных по статистике Лиги за последний год, там этот параметр есть. Я его назвал "стабильность" (Stability).
К сожалению "значительно больше 50%" - это из области фантастики. Самые большие показатели стабильности за последний год наблюдений колебались около значения 0.7 (70%), и бывали буквально у десятка ТС временно. "Хорошим" показателем стабильности я считаю показатель больше 0.3 (30%), и даже таких ТС - где-то не более 10% от общего числа оптимизаций.