В догонку - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я рад, что доставил тебе удовольствие. :-) Наконец-то мне это удалось !
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
ИМХО, это подробности способа описания рынка. До тех пор пока он не обеспечивает адекватности (т.е. по просту говоря высосан из пальца) на другое рассчитывать не приходится. Я тоже немало времени в это упирался, пока не понял, что гадание на кофейной гуще ничуть не хуже. С тех пор перешел на кофе. :-)
Я видел твой пост вверху 25 страницы. Очевидно, что имеет место определенное взаимное непонимание. И в смысле понятий, и в смысле предполагаемых действий. Отсюда и получается, что твоя интерпретация совсем не совпадает с моей. Однако, спорить с тобой не буду. У нас ведь нет необходимости прийти к единому мнению. Наоборот, раз уж ты осознанно выбираешь второй вариант, то нам лучше не втягивать друг друга в спор.
Это же замечательно, что у каждого свой подход.
Вместе мы сила !
Одолеем их всех !
Банза-а-а-ай !
Закидывать шапками будем?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
Это так - "разговор поддержать"......
Такое впечатление и ощущение складывается, что все у порога стоят, но в избу войти никто не решается - "кошка" нужна, которая правильно поступит и самое лучшее (по фен-шую :)) место найдет.....
Немного про цитату: на мой взгляд, это важно..... если все определения "контекста" в кучку собрать, то ни одна, самая навороченная система, этот алгоритм просчитать не сможет (условно говоря).... субъективность, или так ненавидимая мной и вами "чуйка" все равно присутствовать будет....
Так что, кошку ищем? :)
Немного про цитату: на мой взгляд, это важно..... если все определения "контекста" в кучку собрать, то ни одна, самая навороченная система, этот алгоритм просчитать не сможет
Если все определения в кучу собрать, то получится полный бардак. А из него ничего родиться не может. Родиться может только из правильного определения.
Если собрать всех экспертописателей в кучу, то они 100% ничего рабочего не напишут. Напишут только те, у кого правильные идеи.
Так выпьем же ...
Что еще нам остается делать ?
ИМХО, приятно и с пользой провести время в теме можно только если кто-то реально по теме работает и делится результатами, пусть даже не сообщая всех деталей. И чем больше этих ... ээ ... тех :), тем больше шансов на качественную и долгоживущую ветку. Я думаю что полного совпадения подходов вовсе не требуется. Проблема видится в том, что далеко не все интересующиеся в состоянии в достаточной мере работать (по разным причинам). Кто-то занят другим, кто-то просто не умеет, кому-то режут мотивацию оставшиеся от прежних наездов на рынок шрамы :). Другая сторона вопроса - готовность делиться текущими результатами. Я подозреваю, что она антикоррелирует с первым фактором. Потому что по мере ... ээ ... оветеранивания ( заветривания? :) ) часто начинает проходить не только боязнь нечаянно выдать кому-то свой будущий грааль, но и надежда найти его вообще :).
Одним словом для хорошей темы по настоящему необходимы квалифицированные нежлобные "новички" :). Имхо, разумеется.
Вот иллюстрация к "моему" подходу. Берём множество входов, считаем для каждого входа значения неких двух параметров (учитывающих контекст). Получаем двумерное фазовое пространство (ФП). Точнее сечение фазового пространства плоскостью, поскольку добавление новых параметров состояния увеличит его размерность но не потребует пересчёта уже рассчитанных. Это как раз преимущество подхода с фиксированными входами. Теперь на этой плоскости строим грубую оценку зависимости профита от параметров, что в некотором смысле родственно восстановлению плотности верояностей. Получаем сооблазнительную картинку
Здесь синие точки - это входы, они расположены в нулевой плоскости, то есть там где они ныряют под поверхность оценка профита становится положительной. Теперь посмотрим на это дело сверху
Мы совершенно чётко видим области, сулящие нам положительное МО прибыли (то есть области, где точки скрыты поверхностью). В данном двумерном случае мы можем нарисовать их границу буквально вручную. Для больших размерностей фазового пространства без математики обойтись уже не удастся.
Остаётся вопрос - подгонка это или нет? Фиг его знает :). ИМХО, всё зависит от параметров. Вот эти конкретные мне не нравятся, они по моему мнению недостаточно инвариантные. К тому же я не уверен в корректности оценки вероятного профита, она весьма примитивна.
P.S. Если кто не понял - это приманка для подходящих "новичков" :) .
Позволю усомнится в целесообразности анализа данных о результатах взаимодействия одного "чёрного" ящика (рынка) на результаты "решения" другого - генерящего входы (не менее чёрного - для читающих неофитов).
;)
Что касается определения релевантной системы координат фазового пространства предлагаю дополнить предложенную мной систему координат еще одной осью - отклонением от точки 33га старшего ТФ. Для наглядности, а в качестве мерятеля чувствительности можно бы взять АТР, а ROC заменил бы нам инерционность.
На первый раз подойдёт и так.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
Вот иллюстрация к "моему" подходу. Берём множество входов, считаем для каждого входа значения неких двух параметров (учитывающих контекст). Получаем двумерное фазовое пространство (ФП).
Теперь на этой плоскости строим грубую оценку зависимости профита от параметров, что в некотором смысле родственно восстановлению плотности верояностей.
Здесь синие точки - это входы, они расположены в нулевой плоскости, то есть там где они ныряют под поверхность оценка профита становится положительной. Теперь посмотрим на это дело сверху
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
Сложно это всё как-то, вот результат симуляции торговли на базовой выборке:
Баланс 3761 пп, Ордеров 2831, в среднем 1.3285 пп/ордер, Макс. профит 6495, Макс. проcадка 7229, СКО баланса 1333.1936, Баланс/СКО 2.821
А это на выборке для Out of Sample:
Баланс -6950 пп, Ордеров 999, в среднем -6.957 пп/ордер, Макс. профит 4347, Макс. проcадка 10614, СКО баланса 1630.4733, Баланс/СКО -4.2626
Видно что результаты существенно разные, то есть на отрезке OoS рынок по отношению к этому алгоритму входов был существенно другим. Теперь делаем простейший фильтр, ручками вырезаем на двумерной картинке прямоугольник 150 на 150 в начале координат. По оси x это меньше, чем картинка позволяет - дело в том, что алгоритм даёт ещё одно множество входов, для него разрешённая область сходного типа, но поменьше.
Получаем на OoS:
Баланс 4309 пп, Ордеров 424, в среднем 10.1627 пп/ордер, Макс. профит 5436, Макс. проcадка 4089, СКО баланса 801.62, Баланс/СКО 5.3754
Как-то слишком хорошо, ох боюсь совпадение это.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
Нет, это был новогодний подарок от MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
Нет, здесь именно реалтаймовые входы, заданные до всякой параметризации. Именно это и было предметом разногласий. Почитай ещё раз :). Вообще я сейчас просто вернулся к тому, на чём остановился год с гаком назад. Уверяю тебя, ты уже тогда был в курсе моего подхода :) . Кстати, и именно этот вопрос задавал кажется :).
Ну раз два параметра, конечно поверхность будет. А профит просто берётся средний по заданному числу ближайших точек.