В догонку - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могут ли получающиеся в результате работы некоего алгоритма контексты быть разными? Другими словами, тождественен ли контекст алгоритму его выделения? Такое впечатление, что в твоей трактовке - да, тождественен. В моей - нет. Но мы можем пытаться их классифицировать, выделяя ограниченное число типов контекстов. В этой парадигме на твои аргументы легко находятся контраргументы.
В твоей трактовке этот выбор дело вкуса. А в моей - должен диктоваться типом контекста.
Если у тебя для каждого контекста есть свой алгоритм его выделения, то задача поставлена неверно. Выше я дал свое определение контекста. Из него следует, что есть только один алгоритм, который формирует все фазовое пространство, которое, в свою очередь, определяется параметризацией рынка. Этот алгоритм является следствием не моих или твоих представлений о контексте, а указанием (если хочешь - прямым) всех точек истории, в которых должны приниматься торговые решения. То есть здесь рулит именно принцип наибольшего (с точки зрения создателя ТС) профита. Эти точки отображаются в фазовом пространстве. Если они группируются, то получаются контекстные области - типы контекста. Сколько их получится заранее неизвестно. Так что твое впечатление, насколько я понимаю, немного не соответствует.
Параметр состояния это то, что определяет тип контекста (точнее его должна определять совокупность значений набора параметров состояния). А при разбиении по зигзагу получаются как пробойные, так и отбойные контексты.
Вот видишь, ты сам придумал контексты исходя из своих представлений о торговой стратегии. А я придумал другие лонг и шорт. И что ? Где тут руководство к действию для робота ? В Караганде. А если бы ты указал на ЗЗ точки, где подтверждается смена его направления, а потом значения набора твоих параметров отобразил в фазовом пространстве, то ты сразу бы увидел по распределению этих точек работает эта пара (точки принятия торговых решений - параметризация состояния рынка) или нет. То есть выделяет ли она искомые контекстные области или эти точки рассеяны в фазовом пространстве равномерно.
Вот про подгонку параметра ЗЗ совершенно непонятное заключение, откуда необходимость подгонки в моей логике? После идентификации типа контекста я просто выбираю соответствующую стратегию.
Из вот этого абзаца.
То есть ты собираешься нарабатывать историческую базу контекстов по одному из параметров состояния? Но в этом случае ты им жертвуешь, из анализа его придётся исключить. Да и выбор будет в той или иной степени ориентирован не на конечную задачу (максимальный выигрыш при минимальном риске) а на оптимизацию этого задающего контекст параметра.
Поскольку ни "нарабатывать историческую базу контекстов", ни "оптимизацию этого задающего контекст параметра" у меня и в мыслях не было, я решил, что это навеяно твоими собственными представлениями о том, что предполагается делать. Если ошибся, то это хорошо. Надеюсь, что выше я достаточно ясно выразился, чтобы такие интерпретации не возникли.
Вершины ЗЗ не могут быть сигналами. Сигнал в моём определении - это момент времени для принятия решения. Поэтому момент фиксации вершины ЗЗ может быть сигналом, а сама вершина не может, ибо всегда определяется с запаздыванием.
Уточнение: не те группы. Рынок двигают не эллиотчики или пробойщики.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!))) Оттачивание терминологии продолжается? Бугагага!!!))) Бедный Решетов... // давайте не будем переходить на личности, ок?
===
По тому, что просмотрел/прочитал/понял (привел в порядке убывания объема действия)))). Потом, когда разберусь. Сейчас что на поверхности:
Разбиение по контексту в общем случае м.б. по реальным торговым моделям. Но тут дело вот в чем. Я пришел к разбиение по микроконтексту, который должен быть а) общей основой, кирпичиком для идентификаций/анализа/прогноза всего остального, а следовательно б) содержать в себе достаточную для этого информацию о рынке, и в) основан на относительно устоявшемся (квазистационарным) процессе.
Для этих целей больше всего подходит волатильность - а) кирпичик получается достаточно общим (ничего не потеряно) и мелким, чтоб не улететь в вечность; б) информации достаточно, вкл. скрость изменения цены... да хоть объемы можно туда включить; в) процесс устоявшийся для ликвидных инструментов и вполне подходит для привязки.
Я использую свой нормировщик (вариант MasterSlave в кодобазе) для выделения пиковых для микровыборок (аппр. 5 обычных т-ф баров) значений волатильности. Они и являются разделителями новых фреймов/баров. Попытаюсь представить все это дело графически, в виде свечек, чтоб наглядней. (Для себя не делал, равно как и слив ряда в файл, но для обсуждения это будет необходимо). Конечно, можно найти нелогичность в том, что волат. анализируется на фиксированной выборке, но а) надо же чего-то брать за снову и б) возможно сделать выборку плавающей. Порог там и так плавающей. Короче, изначальные несоответствия найти можно. (В чем угодно.) Но надо же, повторюсь, что-то брать за основу...
===
Зигзаг же... Ну... сам по себе ЗЗ - это всего лишь разметка. В основе может лежать что-угодно. Разметить можно и по тому, что я использую. Классический же, пороговый ЗЗ в лоб вообще не сильно подходит - порог жесткий, надо его привязывать к той же волатильности, но уже, разумеется, на более старшем уровне. Вот, кстати, пороговый ЗЗ с жестким порогом и "плавающим" по ATR. В подокне для инфы сам порог (без множителя). В принципе, можно использовать и такой вариант. Он достаточно адекватно отражает колебания в текущ. контексте. Но нормированная волатильность - все равно лучше.)))
Уточнение: не те группы. Рынок двигают не эллиотчики или пробойщики.
да любые. На самом деле все зависит от того о каком рынке речь и от величины на сколько двигают и в каком временном горизонте. Понятно, что глупо утверждать, что пробойщики рулят долгосрочными тенденциями. Но микротренды и микроконтексты вполне могут создавать даже на FX. Спорить бесполезно кто где рулит - нужно пытаться формализовать и проверять.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
Кстати, о толпах.
Вот картинка для размышления:
Хорошо бы подписать, что там по абсциссам и ординатам. А то получается Квадрат Малевича.
По оси абсцисс отложены номера промежутков, в которые попадали значения. По оси ординат - значения частот попаданий делённые на количество элементов выборок.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
Согласен. Но я бы тогда определился с размером этой не полученной цены в кармане. Может она относительно мала? И ей стоит пренебречь.
Так же считает торговец с большим горизонтом. Ведь мы об этом говорим?
------
А если мы научили наблюдателя не вертеть головой - следующая точка вдали, куда он смотрит.
Можно ввести еще один контекст - с точки зрения "Пугливой собаки". Этот контекст при правильной настройке даст оценку вероятного разворота.
Тогда наш "небайдужий" контекст образуется от непротиворечивости этих "наблюдателей".
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
С точки зрения устойчивости - да, соглашусь. Но нам важна ещё и прогнозируемость, а тут всё ровно наоборот, чем больше степеней свободы, тем больше поведение системы напоминает случайное. Отсюда предположение что "наш" оптимум ближе к случаю малых m.
вариантов много. Все зависит от того, чей сантимент отслеживаем.
...
Любопытный подход. Некоторое сомнение вызывает чисто спекулятивная трактовка происходящего на рынке. Впрочем как всякий формализм, он не обязан буквально соответствовать происходящему в реальности, главное - результат. К тому же я ещё не ознакомился с дискуссией на пауке по ссылке.
... мне не нравится ЗЗ, т.к. моменты регистрации сигналов на нем весьма удалены от моментов "идеальных входов".
Это не совсем так, уже схема младший-старший ЗЗ делает возможными (среди прочих) входы, весьма близкие к идеальным. Впрочем, я нигде в этой теме пока не говорил, что определился с разметкой.
Твою мечту о Предельной разметке я полностью разделяю :) . А ты не пробовал реально строить эту самую конъюнкцию N машек? Было бы крайне любопытно взглянуть на картинку.
Если у тебя для каждого контекста есть свой алгоритм его выделения, то задача поставлена неверно.
...
Если ты решил, что ты можешь идентифицировать разворот ЗЗ только в "момент фиксации вершины", то тем самым ты перечеркнул всю идею контекста.
...
Ты будешь это оспаривать ?
В общих чертах понятненько. Я уже не буду детально отвечать - есть риск заполнить нашей дискуссией всю ветку :). Оставил для ответа только две явные на мой взгляд неточности:
1. Ровно наоборот - один алгоритм для выделения разных контекстов. Только я говорю о выделении в истории. А в реальном времени считаю возможным только распознавание текущего контекста.
2. Нет. Контекст не должен сводиться к одной сделке, в пределах одного контекста их может быть несколько. Ну и выше в этом посте я напоминал уже про схему старший-младший ЗЗ.
3. Нет, не буду, тут нельзя говорить ни "да", ни "нет", тут нужно долго и тщательно согласовывать понятия :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
И по отношению к чему? Среднего по палате, машке с периодом К, или М?
осредняли на Volum, или на n баров?..
---- лимон вопросов.
Где ответ?
Как Вы меряете её - цикаво узнать.