В догонку - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Ровно наоборот - один алгоритм для выделения разных контекстов. Только я говорю о выделении в истории. А в реальном времени считаю возможным только распознавание текущего контекста.
2. Нет. Контекст не должен сводиться к одной сделке, в пределах одного контекста их может быть несколько. Ну и выше в этом посте я напоминал уже про схему старший-младший ЗЗ.
3. Нет, не буду, тут нельзя говорить ни "да", ни "нет", тут нужно долго и тщательно согласовывать понятия :)
Ну вот и отлично. И я того же мнения. Будем считать, что снова договорились. :-)
По оси абсцисс отложены номера промежутков, в которые попадали значения. По оси ординат - значения частот попаданий делённые на количество элементов выборок.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Вы тоже отскок изучаете?
Можно вопрос?
При тренде, смещение распределения как связано с углом тренда? Линейного, например.
---
Трудно понять иллюстрацию не зная среды её породившей.
Успехов.
Спасибо :)
1. Вы тоже отскок изучаете?
2. Можно вопрос?
При тренде, смещение распределения как связано с углом тренда? Линейного, например.
---
Трудно понять иллюстрацию не зная среды её породившей.
1. Нет.
2. Связь безусловно есть. Однако, иллюстрацию выкладывал не я и думаю, что об этом правильнее всего было бы спросить автора.
я просто хотел высказать гипотезу, что бимодальность - это всего навсего эффект распределение возвратов от линии существенного тренда среднего (при его наличии).
Но для модели "брехливой собачки" было б неплохо и формализовать наблюдения.
Может меру нестационарности упростим. ;)
При тренде, смещение распределения как связано с углом тренда? Линейного, например.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Так в чём тогда фишка иллюстрации?Так в чём тогда фишка иллюстрации?
В наличии/отсутствии хвостов.
объем выборки может повлиял?
И есть еще состояние "предельной напряженности струны" - дисперсии практически нет.
Может Вы захватили именно это состояние?
Делитесь - если распирает. ;)
Что за данные?