торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 210
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, ты удивительно гибкий (или я ничего не понимаю)! До этого ты писал, дословно «К тренду не сведётся точно, в виду его отсутствия...», и ранее убеждал в этом, а этим постом опроверг ранее сделанное утверждение и расширил мое. Вполне возможно, что я не пока до конца не понял, где он есть, а где его нет.
Я имел в виду «К детерминированному тренду не сведётся точно, в виду его отсутствия...» ;-)
В случае стохаситического тренда, ФАК не будет положительна, т.е. тренд как бы и есть, но способа его своевременного выявления нет. Связанно это с неизбежной фазовой задержкой, свойственной для всех казуальных схем обработки сигнала. К тому времени как ты выявишь стохастический тренд, он скорее всего закончится. Этим он отличается от детерминированного - тот, скорее, продолжится.
В остальном, я с тобой полностью согласен.
Требования к моделе: из нее должны логично выводиться конкретные уровни входа, цели, sl и/или правила ведения позиции. Многофакторная модель приведенная вами много где описана, но представляет собой только теоретический интерес, т.к. не обладает вышеуказанными выводами необходимыми для трейдинга. А если по простому, то факторов так много и они так часто меняются, что невозможно что-либо предсказать (в правильном смысле) по этой моделе.
Ту модель которую пытался описать я основывается на сантименте и попытке найти дискретные моменты времени, когда существуют достаточно малое кол-во основных факторов, другие же становятся в этой моделе шумом. Опять грубый пример: когда торгуется пробой, то основные торговые идеи связаны с ним и с контридеей, а сделки совершенные из других соображений можно со всем основанием отнести к шуму причем с МО=0. Такая модель позволяет оценить численно зоны в которых та или иная группа будет драйвить цену в опред-ую сторону и найти признаки своевременного присоединения к нужной группе и численно определить цели и системный sl.
Avals, если не трудно разверните содержание идеи подробнее. Например, на основании чего вы, находясь вблизи значимого уровня, собироетесь принимать решение о значимости предполагаемого направления движения цены?
....
Ту модель которую пытался описать я основывается на сантименте и попытке найти дискретные моменты времени, когда существуют достаточно малое кол-во основных факторов, другие же становятся в этой моделе шумом. Опять грубый пример: когда торгуется пробой, то основные торговые идеи связаны с ним и с контридеей, а сделки совершенные из других соображений можно со всем основанием отнести к шуму причем с МО=0. Такая модель позволяет оценить численно зоны в которых та или иная группа будет драйвить цену в опред-ую сторону и найти признаки своевременного присоединения к нужной группе и численно определить цели и системный sl.
Не о точках ли бифуркации речь идет?
Хотя одной из протвиборствующих сторон м.б. и не спекулянты и конечно это необязательно связано с пробоем. Общее то, что есть диапазоны цен, где ее преимущественно драйвит группа с общими интересами и целями. Эти зоны чередуются и даже пересекаются. И в этих критических точках цена может пойти куда угодно, но идти будет соблюдая эти "зоны", что и необходимо использовать в торговле. Из таких противоборств на разных масштабах и складывается ценовой ряд. Поэтому просто направление предсказать невозможно, да и безсмысленно.
Да, точка бифуркации это критическая точка когда силы противоборствующих равны и цена может пойти по любому сценарию.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Северный Ветер Вы видно не давно в этой ветке и по этому позволю себе дать Вам совет, Alex Niroba здесь самый чемпион по такого рода беседам которые Вы сейчас с ним ведете. "Он себе уже все доказал" не доказывайте ему ничего не надо, а то Вы не вольно засоряете ветку, это уже не раз было со всеми нами... Это один из тех случаев когда лучше промолчать.
Jhonny , ну, спасибо за комплимент :)
По первому замечанию: я ничего не говорил о механизме принятия решения о вхождеении в рынок. Конечно, для принятия решения об открытии позиции я анализирую каждый ценовой ТИК внутри текущего синтетического бара. Так,что "Стохастика процесса не упрятана внутрь свечи ".
По второму пункту согласен.
Ну, если каждый тик, то мы одной крови. :-)
Тогда остается поиск макропараметров системы, которые могли бы играть роль координат ее фазового пространства. В некотором смысле любой индикатор - это вариант такого параметра. Хотя функции свои они выполняют с разным успехом. Поэтому я в целом ничего не имею против индикаторов. Другое дело, что наплодили их много, а того что надо нет.
А что касается второго пункта, то я бы предложил следующее. Если динамическое состояние стохастики процесса позволяет принять решение о направлении следующей свечи, то не нужно дожидаться начала следующей свечи. Если контроль состояния динамический, то должны быть сформулированы и критерии момента принятия решения. Тогда как вход, так и выход из рынка не будут привязаны к т/ф. А размер Вашей свечи может быть сохранен как размер скользящего окна. (Опять получается что-то похожее на индикатор).
Впрочем, Вы это все и без меня понимаете.
Обращает на себя внимание существенно не случайный характер отклика системы.
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
PS: Аналогичная красиво неслучайная картинка появляется и при связи отклонений и объемов, вот только воспользоваться мне этим пока не удалось. Хотя до сих пор, интуитивно склонен полагать, что прогнозировать объем проще, чем цену или ее приращение.
Интересная картинка.
Визуально обращает на себя внимание только асимметрия заполнения 1-го и 4-го квадрантов. Особенно квадратов со стороной 20, прилежащих к началу координат.
Во 2-м и 3-м квадрантах эта асимметрия почти незаметна.
А хвост по диагонали 2-го и 4-го квадрантов наверное не может быть признан значимым для трейдинга.
ИМХО. А что видите здесь Вы ?