В догонку - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это Не был топик. Я за "контекст" здесь вообще не собирался изначально говорить. Само всплыло. Вернее, кто-то - не помню уж кто, но не я! - эту тему поднял.
Точно, не был. Пришлось вернуться на первую страницу, чтобы вспомнить. Однако, меня заинтересовала именно тема контекста. Поэтому и включился я только на 4-й странице и в связи с этим. А также еще в связи вот с этим высказыванием Николая:
Я для себя сформулировал нечто вроде теоремы: Для любого (ликвидного) рынка для любого зигзага средний проскок будет примерно равен 1/2. Доказать её вряд ли можно, а вот для опровержения было бы достаточно одного-единственного факта. Так что мой интерес и верно, скорее академический :) .
Так что изначально лично для меня это был "академический" разговор о контексте.
Хм ... кажется я знаю, что так сильно зацепило Николая. Повидимому вот это высказывание в самом первом моем посте:
Что касается "зигзага со встроенным правильным определением контекста" торговли, то он просто не нужен. Если у тебя, Николай, будет способ правильного определения контекста, то для торговли этого вполне достаточно. Но по нему можно, конечно, и зигзаг построить. Надо же чем-то любоваться. :-)
Типа я обесценил его находку. Вот он и пытался найти, в чем же я не прав. А под конец решил меня "добить" самым неопровержимым аргументом - своей успешной практикой. А на самом-то деле, если зигзаг имеет к примеру адаптивный параметр и этот параметр определяет контекст (т.е. может быть использован для ФП), то получается что и "зигзаг со встроенным правильным определением контекста" нужен (поскольку он определяет параметр ФП), и "способа правильного определения контекста для торговли вполне достаточно". :-)
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
В действительности, волатильность была предложена мной задолго раньше, чем эта ветка появилась.
В действительности волатильность была предложена "еще до нас, в XVIII веке" (С) "Кавказская пленница".
Однако, насколько я знаю, ее еще не использовали в качестве параметра ФП. А даже если использовали, то все равно здесь не все так просто. Дело в том, что волатильность может быть представлена во многих разных формах. Классическая - дисперсия ретурнс. Но это далеко не единственный вариант. Не думаю, что все формы равноценны.
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
))) Какие там истоки! Все в тему было здесь сказано. Тем более, что мне самому это интересно - по-др. на нектр. вещи позволяет взглянуть.
В действительности волатильность была предложена "еще до нас, в XVIII веке" (С) "Кавказская пленница".
"Все уже украдено до нас." (С) "Операция "Ы". // "Это хорошо, правда?" (оттуда же)
Однако, насколько я знаю, ее еще не использовали в качестве параметра ФП. А даже если использовали, то все равно здесь не все так просто. Дело в том, что волатильность может быть представлена во многих разных формах. Классическая - дисперсия ретурнс. Но это далеко не единственный вариант. Не думаю, что все формы равноценны.
Я бы даже сказал, что это бесполезный вариант. Кажется, на форуме лям-лямов раз это было доказано/показано... написано/спето/сплясано.
Вот, ей-богу, не хотелось бы здесь возращаться к ретурнам по тф и к их распределениям, спектрам и пр.
Разбиение на контексты по волатильности - уже писал здесь как. Способ, конечно, не принципиален. Просто использование нормированной волатильности (неважно какой - на коротких периодах между ними особой разницы нет) на мой взгляд, более подходит к моей задаче - генерации не тф ряда.
и еще раз молчу..... клоунада не мой профиль, но как-то уж очень конкретика просится.... не находите??? .... любая, самая шикарная торговая тактика, требует обоснования - какими бы словами и мыслями не прикрывалась.....
вы нали это все.... вы преднамененно коды не выкладывали..... так и я свой код не кладу :))) .....
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Лично у меня есть только одна трудность восприятия - не могу понять твой мотив. Ты хочешь померяться со мной пипсами? Или хочешь покрасоваться тут перед публикой?
В догонку (как и положено в этой теме :-)
Мы также, имхо, не обсуждали кластеризацию, поскольку обсуждение кластеризации это обсуждение параметров, дающих эту кластеризацию. Ни я, ни ты о конкретных параметрах не говорили.
Осмелюсь напомнить тебе, что это я поднял вопрос о параметризации. Позже поднял его вторично. И, к тому же, предложил, в дополнение к ликвидности (параметр автора ветки), еще и волатильность.
Дело в том, что в контексте контекстов волатильность это для меня параметр Петра. В том смысле ещё что до открытия ветки было ясно, что он его использует именно в этих целях. Ликвидность же я никак не могу считать параметром по причине отсутствия формулы её расчёта. И тем не менее я соврал. Я же сам и предлагал ещё один параметр: число степеней свободы. Подвела память, однако
Хм ... кажется я знаю, что так сильно зацепило Николая. Повидимому вот это высказывание в самом первом моем посте:
Типа я обесценил его находку.
Продолжаешь поиски мотива? Вообще "зигзаг со встроенным правильным определением контекста" был чисто схоластической конструкцией, похоже ты эту "находку" оценил выше чем я :) . Мы же после этого два раза с тобой "мирились" :).
Последняя же вспышка дискуссии была вызвана твоим ... ээ ... прозрением. В смысле когда ты внезапно узнал в моих картинках свой подход. На мой взгляд такое утверждение (будучи неопровергнутым) серьёзно затрудняло понимание моего поста третьими лицами. Если бы ты просто написал, что вот, мол, пример работы с фазовыми диаграммами, никакой необходимости вмешиваться не возникло бы. Но ты этим "узнаванием" одним махом привязал мои картинки к идеальным входам-выходам. Ты просто не оставил мне никакого выбора кроме как ввязаться в разъяснения.
P.S. Кстати, глянул ещё раз на свою диаграмму (стр. 26). Кластеров, как ты их описывал (по точкам), там нет вообще.
Это не системно....
зафлудил ..... виноват....... только не исчезайте, плза может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
Последняя же вспышка дискуссии была вызвана твоим ... ээ ... прозрением. В смысле когда ты внезапно узнал в моих картинках свой подход. На мой взгляд такое утверждение (будучи неопровергнутым) серьёзно затрудняло понимание моего поста третьими лицами. Если бы ты просто написал, что вот, мол, пример работы с фазовыми диаграммами, никакой необходимости вмешиваться не возникло бы. Но ты этим "узнаванием" одним махом привязал мои картинки к идеальным входам-выходам. Ты просто не оставил мне никакого выбора кроме как ввязаться в разъяснения.
Понятно. Термины "мой подход" и "твой подход" ввел ты. Сожалею, что я их использовал вслед за тобой. Тем самым и тебя напряг, совершенно невольно.
Я всегда именно это и имел в виду: твои диаграммы - отличный пример работы с фазовым пространством. Но к идеальным входам-выходам они никакого отношения не имеют. Надеюсь третьи лица поймут, что относительно ФП и методики его использования мы с тобой в общем единодушны. Расхождение между нами касается только алгоритма, который используется для кластеризации ФП. Я счтаю наилучшим (но не единственным !) способом "идеальные" входы-выходы, а ты - сделки конкретной торговой стратегии.
Перечитал свои посты, все это есть чуть ли не в каждом из них. В контексте. :-)