В догонку - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Резюмируем промежуточный итог.
В ветке предложена парадигма генерации и верификации торговой стратегии, принципиально отличная от "стандартной" (по Пардо). В стандартной выделение оптимальной стратегии происходит путем сканирования ФП параметров самой стратегии через многочисленные тестовые прогоны на истории и дальнейший выбор точек ФП, оптимизирующих изменяемую стратегию. В предлагаемой теханализ ("блок анализа и предварительных намерений") никак не изменяется, т.к. сделки остаются на месте, а изменяется только контекст-фильтр ("решающий блок").
В принципе можно и тут добиться чего-то похожего на оптимизацию, если заранее задать нужную форму ограничений контекст-фильтра (например, все точки контекстного ФП должны быть внутри "многомерного параллелепипеда" с изменяемыми координатами вершин). Но это будет только частный случай кластеризации, которой мы хотим добиться.
Поэтому в нашем случае оптимизатор просто не нужен. Достаточно только одного тестового прогона с выключенным контекст-фильтром и выводом координат сделок в контекстном ФП, после чего уже независимыми средствами можно провести и кластеризацию фильтра.
У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам большую робастность стратегии?
Мы предполагаем, что при дальнейшей торговле, уже в реале, последовательность сделок (будем придерживаться варианта Candid'а), прошедших новый контекст-фильтр, будет показывать достаточно высокий профит-фактор. Что может такого случиться, что так не будет?
Может быть, можно попытаться проанализировать уже внутреннюю структуру "прибыльного контекст-кластера" по индивидуальным сделкам - пронумеровав их, отметить прибыльные и, скажем, посмотрев, как внутри этого кластера на истории проходила торговля? Если внутри этого кластера встречаются участки траектории, содержащие много почти исключительно убыточных сделок, то это не есть хорошо.
Короче, нужны хоть какие-то дополнительные аргументы, обосновывающие приемлемость новой парадигмы и устанавливающие ограничения в ее использовании.
У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам большую робастность стратегии?
Да в общем никакой уверенности нет. Как, впрочем, и в случае стандартного подхода.
Я предполагаю что для робастности данной процедуры необходимы две вещи:
- Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью.
- Используемые параметры ФП сами должны быть робастными. То есть если и меняться со временем, то достаточно медленно.
То есть по хорошему нужна большая работа по поиску и проверке подходящих параметров. Что не отменяет полезности и теоретических рассмотрений.
P.S. Под изменением параметров во времени имеется в виду конечно изменение их функции распределения.
- Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью.
Ну да, если внешние границы оптимальной зоны будут такими же, как у снежинки, ни на что робастное рассчитывать не стоит.
Оптимальная зона, если она и мигрирует в пространстве ФП, не должна делать это слишком резко.
Короче, должна быть солидной. Какой-нибудь гипершар, гиперпараллелепипед или что-то подобное, движущееся с небольшой скоростью.
Может нужно так:
1) Определяем идеальные точки входа на истории с учетом спреда, максимизации прибыли, количества сделок, просадка, и др. (на 100% уверен, на зз далеко похоже не будет)
2) С помощью карт кохонена или другими методами определяем связь полученных сделок с текущим на данный момент контекстом (совокупность показаний индикаторов или др.)
3) Торгуем, используя найденные закономерности.
Андрей, ты надеешься, что координаты в пространстве контекста, выявленные в п. 2, позволят тебе точнее входить?
Может нужно так:
1) Определяем идеальные точки входа на истории с учетом спреда, максимизации прибыли, количества сделок, просадка, и др. (на 100% уверен, на зз далеко похоже не будет)
2) С помощью карт кохонена или другими методами определяем связь полученных сделок с текущим на данный момент контекстом (совокупность показаний индикаторов или др.)
3) Торгуем, используя найденные закономерности.
бесперспективняк (сам пробовал)
Есть куча закономерностей разной временной продолжительности + случайность и каждая отдельная идеальная точка входа может иметь причину в одной или более закономерностей зашумленных случайностью. В результате выделения контекста получим только подгонку под этот случайный микс, а не выделение отдельных закономерностей и контекста их использования. У каждой закономерности свой контекст. имхо
Тут ещё такое дело, с ростом числа параметров растёт размерность ФП. Вслед за ней растут требования к статистике сделок. Думаю уже при 3-х параметрах о статистике можно будет говорить только для оголтелой пипсовки :).
С другой стороны, нам желательно иметь параметры по числу степеней свободы. Чтобы надеяться что их окажется только 2-3 нужно быть сосем уж отмороженным оптимистом. Имхо, разумеется. Хотя индикатора числа степеней свободы пока нет.
Вот это и есть истинная трагедия всякого "объективного" подхода, включая стандартный.
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Пожалуй, и то и другое. :)
За другое спасибо, а то делается просто:
Квадрат 500х500 точек = всего 250000 точек. Каждая точка отрисовывается объектом "трендовая линия" (ессно не луч). Используются горизонтальные лини длиной 1, то есть отрезки связывающие между собой соседние точки. Почему не точечный объект ? Потому, что точечный не видно на графике. В зависимости от значений координат x и y обсчитывается цвет объекта. Таким образом, на том квадрате 250000 объектов, у каждого свой цвет. И МТ4 это тянет в общем без проблем !
Единственное ограничение - в МТ ограничен стек графических стилей. Максимум - 512. То есть нельзя использовать количество цветов более этого числа.
У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам большую робастность стратегии?
Мы предполагаем, что при дальнейшей торговле, уже в реале, последовательность сделок (будем придерживаться варианта Candid'а), прошедших новый контекст-фильтр, будет показывать достаточно высокий профит-фактор. Что может такого случиться, что так не будет?
Короче, нужны хоть какие-то дополнительные аргументы, обосновывающие приемлемость новой парадигмы и устанавливающие ограничения в ее использовании.
Как всегда критерием истинности является практика. Кроме нее ничего не даст ни уверенности, ни обоснованности.
Хочу, однако, в очередной раз обратить внимание на такой момент. Новая парадигма, как назвал ее Алексей, является всего навсего другой методологией. Методологически правильный подход может обеспечить положительный результат только в том случае, если он опирается на правильные исходные положения. (К слову, методологически неправильный подход, которым грешит классический ТА, не может обеспечить положительного результата даже на правильном основании. Отсюда и возникает его беспомощьность и "неработа" на рынке.)
Использование ФП в соответствии с его определением и функцией, имхо, и есть методологически правильный подход. Однако, методология сама по себе не дает положительного результата !
В основе должна лежать пара: система входов-выходов - параметризация ФП. Это то самое правильное основание. Если хотя бы один компонент из этой пары будет неверный/неадекватный/зависимый, то вся конструкция не сработает.
Поэтому обсуждать вопрос о робастности, приемлемости, стабильности этой парадигмы в отрыве от этих же свойств системы входов-выходов и параметров ФП просто не имеет смысла.
Оптимальная зона, если она и мигрирует в пространстве ФП, не должна делать это слишком резко.
Короче, должна быть солидной. Какой-нибудь гипершар, гиперпараллелепипед или что-то подобное, движущееся с небольшой скоростью.
Я бы сказал - гиперэллипсоид, он соединяет радиальность и разные масштабы по осям.
Однако, если кластер мигрирует по ФП, то скорее всего система параметров ФП неполна или сами параметры выбраны неправильно. ИМХО