В догонку - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
Именно... И не только Вы и я так считают.
Sorento : может стоит на миг забыть классические индикаторы и поразмыслить - какие свойства, в принципе, характеризуют ЦР с точки зрения его движения?
Но бесконечно философствовать не прагматично. Нужно начинать двигаться.
Штурм выдохнется быстрее, если мы не одолеем ни одной высоты, и не получим пускай крохотный, но практический результат...
Машки с 33 немного шокировали меня.
Давайте разберём по косточкам это "домашнее задание". тем более, что данные может получить каждый.
Как я понял, источником разбиение послужила бимодальность распределения идеального отклика...
и она была решительно устранена.
Если подобный алгоритм работает на примитивном уровне, почему б его не попробовать применить шире?
2) Тупая система на двух машках - система в которую прошита жёсткая связь между входом и выходом, которая со временем не изменяется. Вроде как обучение отсутствует (0).
Но можно на эту систему взглянуть под таким углом - программист научил некую конструкцию реагировать торговой транзакцией на определённое соотношение положений машек.
Тогда вроде как имеем обучение-I. Здесь можно договориться как на это дело смотреть. Я бы лично предложил вторым способом.
Т.е. рассматриваем программу как (а) вначале ничего не умеющую (b) обучившуюся некой стимул-реактивной деятельности (вроде как у программиста :).
Это не строгое (в сущности неправильное) использование терминологии Бейтсона, однако мне оно представляется удобным.
Ну полное соответствие терминологии Бейтсона не является нашей целью.Я бы обратил внимание на его слова о том, что иерархии обучений соответствует иерархия контекстов. По отношению к механической торговой системе классификация на языке контекстов (иерархии контекстов) может быть более адекватной и вносить меньше сумятицы в умы.
Вообще можно подойти к этому делу с позиций креатора и создавать такой себе биоценоз. Низший уровень пищевой цепочки - примитивные сущности с чисто рефлекторными реакциями, хоть на те же машки. Какие нибудь бактериус спекулянтис :), впрочем специалист по терминам у нас Владимир :)
Следующие уровни должны питаться предыдущими. Вершина творения должна уметь определять какие конкретно периоды машек следует в данный момент использовать и в какую сторону становиться в случае пересечения. Чем выше уровень, тем меньше должен быть размах популяционных волн.
Кстати, такими сущностями можно считать и returns, тогда следующий уровень - это входы по тому или иному осциллятору, рассчитанному на основе returns.
Я думаю было бы ошибкой пытаться заранее решить, какой первичный контекст (разметка) имеет большие перспективы. Пусть цветут сто цветов. Вполне возможно, что принципиальной разницы (в смысле результатов торговли) на самом деле нет. Хотя лично мне кажется что фрактальной природе рынка в наибольшей степени соответствует ЗЗ.
------------------------------------
Т.е. О-3 - это уже нечто качественно другое, это способность системы самостоятельно корректировать своё обучение-2.
Такую игрушку и хотелось бы в итоге построить, ничего "немыслимого" в этом не вижу, хотя это и не просто.
Собсно этим можно и заняться, после построения хороших моделей-2 - т.е. не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться. :)
Под эти понятия, пожалуй, попадают только Системы, способные к самостоятельному обучению (не автооптимизация), не использующие шаблонные заготовки типа пересечений машек. Автозменение параметров машек будет автооптимизацией. (выделено синим)
Эволюционным развитием исследований моделей-2 не удастся перейти к моделям-3 (выделено жёлтым), так как всё равно придется отказаться от шаблонных понятий модели -2.
Либо сразу заниматься моделями-3, либо не заниматься вообще, т.к. к ним прийти "постепенно" невозможно. ИМХО.
Наконец, если мы создадим целую ветвистую иерархию контекстов и снабдим каждый терминальный (конечный) контекст целой таблицей однозначных реакций на различные стимулы (таких же элементарных как, например, реакции на пересечения машек), мы по прежнему всего лишь произведём переобучение-2.
Т.е. О-3 - это уже нечто качественно другое, это способность системы самостоятельно корректировать своё обучение-2.
Такую игрушку и хотелось бы в итоге построить, ничего "немыслимого" в этом не вижу, хотя это и не просто.
Собсно этим можно и заняться, после построения хороших моделей-2 - т.е. не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться. :)
Утопия. Я имею в виду выделенное.
1. Это вообще не есть обучение вашего советника, тем более обучение-2.
2. Это по сути ваше собственное обучение-2, которое вы собираетесь формализовать в виде относительно жесткой схемы и загнать это в советника. Однако, имеета ли вы возможность пройти это обучение-2 по Бейтсону ?
3. Чтобы "создать целую ветвистую иерархию контекстов", да еще с "целой таблицей однозначных реакций" на каждый из них, надо же иметь метод, инструмент, способ определения этих контестов, способ определения эффективных реакций. У вас это есть ? Что это ? На чем основано ? Откуда взялось ? Если у вас такое есть, то можете смело положить эту статью на полку. Этого достаточно, чтобы создать успешного советника и без "обучения". Но проблема в том, что у вас этого нет, и придумать все это из головы не получится. И статья тут не поможет.
Что же касается "не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться" программ, то это добро не является ни редкостью, ни целью. И Бейтсон к этому отношения не имеет.
И что же в сухом остатке ?
А то, что обучение имеет своей целью правильное поведение. А правильное поведение - это выбор правильных реакций на внешние обстоятельства. Реакции у нас зафиксированы: купить, продать, курить. Значит остается только одно - адекватная оценка обстоятельств. И мы возвращаемся к
Соответственно возникает следующая проблема: надо научиться прикидывать заранее, какой набор первичных альтернатив (разбиение на основе машек, ЗЗ, Фиб или еще что) обладает более богатыми способностями ну хотя бы к О-II.
Думаю, что имеет смысл вначале поискать принципы поиска и выбора параметров КК, чтобы в дальнейшем конкретизировать их (наверно, лучше в специально созданной ветке). У меня пока нет никаких идей, как их искать, но надеюсь, что они появятся. Если эти принципы у Вас уже есть в голове, почему бы не обсудить их?
Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
То есть мы опять возвращаемся к проблеме параметризации. Однако, она не стоит сама по себе. И здесь я полностью согласен с Алексеем.
Параметризация - это следствие модели, а не набор надерганых по случаю чисел. Параметризация - это также и свойство модели. В рамках модели она не может быть изменена по произволу. А успешность параметризации полностью определяется адекватностью модели.
Почему разговор здесь все время возвращается на машки, MACD, стохастик и прочую ерунду ? Это же всего лишь разрозненные числа, к тому же имеющие не так уж много смысла. Может кто-нибудь предложить модель, в которой бы они играли хоть сколько-нибудь обоснованную роль ? Если нет, то что о них разговаривать ?
снова вынужден мысленно вернутся к двум идеальным персонажам - равнодушному наблюдателю и брехливой собачке.
К старшему и текущему зигзагу.
К двум машкам с периодами 15 и 200.
-----
Аналогии очень простые, и не зря машки у нас "быстрые" и "медленные".
Характеризуют поведение цены. Плохо?
Предлагайте, что лучше..
С СКО в "домашнем здании" не сложилось похоже..
;).
Правильно. Но вот параметры контекста никто обсуждать не хочет...
Хочет. Но стесняется (как Вы). Или жаба придушила (как меня). ;)
Sorento, эта ветка, пожалуй, давно превратилась в идейно-философскую. Здесь, вероятно, лучше обсуждать "широкие мазки" - то, что определяет "тренды", т.е. моду.
(1) Сложившееся направление этой ветке задавал не MetaDriver и не я, а вейсманисты-морганисты (хотя вначале она была узкоспециализированной).
(2) Думаю, что имеет смысл вначале поискать принципы поиска и выбора параметров КК, чтобы в дальнейшем конкретизировать их (наверно, лучше в специально созданной ветке). У меня пока нет никаких идей, как их искать, но надеюсь, что они появятся. Если эти принципы у Вас уже есть в голове, почему бы не обсудить их?
(3) Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
1. Ну я бы так решительно не стал снимать с себя ответственность.... ;)
2. Согласен. Насчёт другой ветки.. не уверен. Пофигу (почти).
Есть пара соображений насчёт принципов.
- координаты фазового пространства должны быть более-менее ортогональны. (слабо коррелировать).
Для осмысленного поиска таковых нужно научиться прикидывать взаимную "ортогональность идей" ( ОИ (с) я ), заложенных в индикаторы.
Например, машки усредняют, а зигзаг напротив выделяет экстремумы - подходящая пара. Подходящих пар может быть много. Напомню критерий поиска - слабая (в идеале нулевая) корреляция.
- больше шансов (в смысле профита) у нелинейных индикаторов. Или их комбинаций с линейными. (имхо, однако вроде логичное)
// Хорошо бы написать движок для поиска. Точнее для быстрой визуальной оценки пар. Идея созрела, может сам черкану. Идея проста:
// На входе три ряда - Первый индикатор (первая фазовая координата (1ФК)), Второй индикатор (2ФК), Примыкающее будущее котира относительно текущей
// точки (т.е. "правильный Бай-Селл" в точке). На выходе - плоская картинка, где по первой и второй координате разложены точки "правильных входов" (2 цвета, один "бай", второй "селл")
Пока достаточно.
3. Пока думаю. Лучше, мне кажется не ограничивать поиск. Лучше пусть вскрытие покажет. :)
1. Но бесконечно философствовать не прагматично. Нужно начинать двигаться.
2. Штурм выдохнется быстрее, если мы не одолеем ни одной высоты, и не получим пускай крохотный, но практический результат...
Машки с 33 немного шокировали меня.
Давайте разберём по косточкам это "домашнее задание". тем более, что данные может получить каждый.
Как я понял, источником разбиение послужила бимодальность распределения идеального отклика...
и она была решительно устранена.
3. Если подобный алгоритм работает на примитивном уровне, почему б его не попробовать применить шире?
1. Двигаться желательно осмысленно. Есть соображения куда? (я свои кинул)
2. Ну есть же результат вроде как. Я про Соренто как раз. А для меня очевидно, что и все прочие подгоночные системы так же в принципе и вылавливают закономерности. Включая нейросетки.
3. Дык и я о том же. С этих рассуждений всё и началось. Собсно цель (моя, а может и не только) обсуждения - систематизировать поиски. А то что они будут успешными у меня сомнений почти не вызывает, вопрос только насколько.
1) Под эти понятия, пожалуй, попадают только Системы, способные к самостоятельному обучению (не автооптимизация), не использующие шаблонные заготовки типа пересечений машек.
2) Автозменение параметров машек будет автооптимизацией. (выделено синим)
3) Эволюционным развитием исследований моделей-2 не удастся перейти к моделям-3 (выделено жёлтым), так как всё равно придется отказаться от шаблонных понятий модели -2.
4) Либо сразу заниматься моделями-3, либо не заниматься вообще, т.к. к ним прийти "постепенно" невозможно. ИМХО.
1. Не понимаю почему автооптимизация не подпадает? Любое самостоятельное изменение реакций на пары стимул+контекст = обучение-3. Я так понимаю.
2. Будет. Тем не менее смотри п.1
3. Возможно. Однако сказано: "Медитируйте, друзья мои, медитируйте. Да, если вы просветлеете, то это произойдёт НЕ в результате медитации. Однако если вы не будете медитировать - это никогда не произойдёт". Присоединяюсь к сказанному, собсно. Мне кажется, изучение свойств обучение-2 (особенно его ограничений) является сильным катализатором обучения-3.
4. Это совершенно принципиально?
По моему это просто эмоция голимая, ничем не обоснованная. Эдакий максимализм. Типа: "
- Может всё-таки возьмете частями? - спросил мстительный Балаганов.
Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу."
С СКО в "домашнем здании" не сложилось похоже..
;).
Это вы про что?