Диапазон оптимизации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем!
Хочу задать вопрос по поводу диапазона данных использующегося для оптимизации советников. Т.е. на каких таймфреймах какие диапазоны выбирать. Например для H1 достаточно оптимизировать советник на данных за месяц, три, год? Хотелось бы увидеть эти значения для разных таймфреймов и хотя бы краткие обоснования выбора. Заранее спасибо
такое ощущение, что не о том же говорил :(((
... Это значит, что его оптимальные параметры должны меняться достаточно медленно и равномерно чтобы вы успели заработать используя подогнанные под ближайшую историю параметры. Или даже своевременно приостановить торговлю, если рынок не подходит для вашей системы. Для этого нужно знать, какие параметры и в каких пределах имеет смысл оптимизировать и критерии отказа от системы (например, когда за оптимизируемый период нет оптимальных значений внутри определенных заранее зон). ..
в этом то вся и приколка и состоит,такая фишка НЕ покатит-оптимальные параметры якобы должны меняться достаточно медленно,рынок НЕ стационарен,и в любой момент
эти параметры, а также их пределы могут РЕЗКО измениться :-о)
в этом то вся и приколка и состоит,такая фишка НЕ покатит-оптимальные параметры якобы должны меняться достаточно медленно,рынок НЕ стационарен,и в любой момент
эти параметры, а также их пределы могут РЕЗКО измениться :-о)
вот в этом-то вся фишка :)))
в этом то вся и приколка и состоит,такая фишка НЕ покатит-оптимальные параметры якобы должны меняться достаточно медленно,рынок НЕ стационарен,и в любой момент
эти параметры, а также их пределы могут РЕЗКО измениться :-о)
для этого есть критерии отказа от системы, причем в большинсте случаев это можно сделать раньше чем это выразится в эквити. Да и никто не запрещает периодически торговать только лонг если шорты не катят и наоборот ;) Все это можно сделать своевременно, если принимать решения нетолько по изменению эквити от торгуемых параметров.
Я в последнее время пробую использовать некий коэффициент стабильности.
Например - оптимизация год, то за каждый месяц считается коэффициент роста (увеличения ДЕПО за месяц). Считается максимальный и минимальный коэффициент. Их отношение и называю коэффициентом стабильности. Если он стремится к единице, то идеальный вариант. Минимальный тоже должен быть больше единицы. Все параметры сохраняются в файл. Времени не хватает все это сделать в приличном виде. Хочу выложить у себя на форуме.
Я в последнее время пробую использовать некий коэффициент стабильности.
Например - оптимизация год, то за каждый месяц считается коэффициент роста (увеличения ДЕПО за месяц). Считается максимальный и минимальный коэффициент. Их отношение и называю коэффициентом стабильности. Если он стремится к единице, то идеальный вариант. Минимальный тоже должен быть больше единицы. Все параметры сохраняются в файл. Времени не хватает все это сделать в приличном виде. Хочу выложить у себя на форуме.
ИМХО недостаток в фиксированных временных диапазонах: месяц, год. В этом плане согласен с Neutron - сравнивать нужно показатели на фиксированном кол-ве сделок и тогда можно считать нетолько увеличение ДЕПО (доход) но и доход/риск, сравнивая например профит-фактор
ИМХО недостаток в фиксированных временных диапазонах: месяц, год. В этом плане согласен с Neutron - сравнивать нужно показатели на фиксированном кол-ве сделок и тогда можно считать нетолько увеличение ДЕПО (доход) но и доход/риск, сравнивая например профит-фактор
Доработать систему всегда можно. Были бы критерии.
........Были бы критерии.
В этом и цимус весь :), что каждый сам для себя, даже прочитав "замечательную книгу по оптимизации", свои критерии подстраивает......... НЕТ ОТВЕТОВ НА ВСЕ ВООПРОСЫ..... где-то и кого-то работает, где-то нет..... и т.д. и т.п....
..................
к сожаленнию не владею таким статистическо-математечиским аппаратом, что бы можно было обсчитать все это, но думаю что и при этом владенеи не поможет - слишком вариантов много.....
Вобще, если взгянуть на оптимизатор тестера стратегий с высоты птичьего полёта, то становится понятно, что он не отличается он Нейронной Сети ничем. Действительно, мы имеем какое-то количество настраиваемых параметров, какое-то число используемых индикаторов и один выход, сигнализирующий нам о необходимости открыть позицию в Лонг или Шорт. Как правило, число настраиваемых параметров совпадает с числом индикаторов (входов), это вариант классического однослойного персептрона. Но мы этого не знаем и, тем не менее, активно это эксплуатируем при торговле. А полезно было бы получше знать аппарат, который используется при работе с НС, что позволило бы избежать стандартных ошибок и неоптимального поведения при оптимизации параметров. Например, из этого сразу следует ограниченность тестера стратегии, т.к. однослойный персепрон не является оптимальным аппроксиматором и, как следствие, на нём в такой постановке, нельзя в принципе получить максимально хороший результат для МТС в плане профитности ТС.
Для НС выводится оптимальное число подгоночных параметров для наперёд заданной длине истории, неучитывание этого ведёт к эффекту переоптимизации параметров (об этом я уже говорил выше). Именно отсюда растут ноги всех проблем с заучиванием истории тестером и сливу депозита на форвард тестах. Более того, если учитывать, что двухслойный персептрон является универсальным аппроксиматором, то любую ТС с любыми хитросплетениями связей между используемыми индикаторами (умножение друг на друга, деление и т.п.) можно без потери мощности свести к взвешанной сумме тех же индикаторов, а это уже классическая архитектура НС и можно использовать самый эффективный в мире метод оптимизации параметров - метод обратного расспространения ошибки. Это очевидно, на порядки быстрее работает простого перебора и даже генетического алгоритма используемого в тестере. Причём, ничего сложного в таком переводе на новую архитектуру нет, достаточно просто взять сумму сигналов индикаторов и найти оптимальные веса.
Я хочу сказать следущее, все мы очень скептически относимся к искусственному интелекту и всему тому, что с ним связано, в частности НС., при этом не замечаем, что по-сути на каждом шагу эксплуатируем эту область знаний в неявном виде - оптимизация в тестере стратегий! Эксплуатируем эту область самым неоптимальным способом - методом тыка. Отсюда и возникают часто желания отбрасывать в серии испытаний "плохие" проходы и т.п. На самом деле Мир устроен проще и нечего этого делать не нужно, но нужно просто знать область применимости метода и его ограничения.