В догонку - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мифические "лучшие" входы, где они?
Какие же они мифические? Самые что ни на есть натуральные. Я, правда, не знаю, по каким сигналам (да и параметризации ФП в той картинке не знаю тоже), но сильно сомневаюсь, что Candid стал бы рисовать отфонарную картинку и в следующем посте приводить статистику, подтверждающую качественный скачок в эффективности системы.
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
Ну я тут тоже юннат, если уж на то пошло. Никогда раньше не выделял клима... пардон, контекст до такой степени, чтобы сделать его ключевой частью создания ТС.
Вот я только не понял, где начало истории, а где конец. Давайте лучше говорить в терминах нумерации баров, принятой в MQL4. Итак, с нулевого бара в бар с максимальным номером? почему именно так?
Мне и такой подход тоже нравится (Андрей, вероятно, я тебя не так вначале понял). Получается, что мы совершенно абстрагируемся от конкретной системы, выдающей предварительные сигналы (ее просто нет), и рисуем "карту потенциальной полезности" ценового ряда. ОК, давайте попробуем. Теперь я Вас правильно понимаю?
Только хочется сразу оговориться: карта полезности должна быть реальной, а не идеальной разметкой а-ля ЗЗ.
Дальше говорильни о необходимости определения параметров-координат ФП "дело" не пошло.
Посему предлагаю вернутся и с этого места начать развивать тему - какие они могут быть,
как их мерять, оценивать и т.д.
ОК, давайте и начнем. Я видел Ваши параметры - ROC и FC. Разжуйте мне, пожалуйста, почему именно они так Вам приглянулись.
А я, как начнем о конкретных параметрах говорить, могу продолжить список тем, что сам считаю существенными координатами ФП.
от 33 нам никак не деваться.
Неочевидно. Догадываюсь, что мэтры ветки неровно к нему дышат, но я сам к нему почти равнодушен.
"Лебеговский" или "римановский"? (с) Пастухов
Это от подхода зависит. Если за основу берем разметку ЗЗ (или каги, скажем), то будет лебеговский, а если входим по открытиям-закрытиям баров, абстрагируясь от ЗЗ, то и римановский хорош.
В связи с чем ты так ... гм ... настойчиво хочешь утвердить, что ты не используешь ни ФП, ни его определение и вообще слышать о нем ничего не хочешь ?
Вот смотри, ты в этой фразе подменил ФП как термин на ФП как сущность, в итоге получилась фальсификация. Понимаешь теперь разницу между названием и сущностью?
Да, кстати, и про термин - я же много раз здесь писал что концепция ФП предоставляет замечательные термины для описания того, что я делаю.
Вот смотри, ты в этой фразе подменил ФП как термин на ФП как сущность, в итоге получилась фальсификация. Понимаешь теперь разницу между названием и сущностью?
Да ты я вижу философ. Жаль только что не к месту.
Нет, не хочу терять время. Я же написал, что это имхо. Если тебя это грызёт, можешь перечитать ещё раз пост про сталкеров.
Если ты об этом написал, то это тебя грызет.
Но в общем понятно - перетираешь старое, никак не можешь успокоиться, видно так меня и не услышал.
Ладно, проехали.
А от дефиниции контекста - якобы правильной, перепрыгуть к ТС?
Нет, сначала ТС, точнее набор сделок. Контекст потом.
Вот у вас на тех картинках - сначала ТС "вход на каждом баре - выход по ЗЗ". Потом по индикаторам определяется контекст. После этого сделки фильтруются по контексту, то есть часть из них запрещается. И всё было бы по-моему, если бы не выходы - вы этих выходов никогда в реале не найдёте.
Чтобы больше не возвращаться: на тех моих картинках сделки по зигзагу, только по моему зигзагу. Базовый отрезок лето 2004 - лето 2007 года, OoS - лето 2007 - лето 2008. Но я уже и дальше посмотрел, дальше идёт слив. Кризис, однако. Впрочем, я же писал, что эти параметры мне не нравятся :)
Mathemat писал(а) >>
мы совершенно абстрагируемся от конкретной системы, выдающей предварительные сигналы (ее просто нет), и рисуем "карту потенциальной полезности" ценового ряда. ОК, давайте попробуем. Теперь я Вас правильно понимаю?
Да. И я вначале думал, что об этом пойдёт разговор. Накопаем параметров.
Не всяких и разных, а хорошо идентифицирующих, или "сгущающих" гипотетический идеальный профит в область неких "гиперсфер".. э известного коня- параметра.
А с 0 - к 100000 пройтись вначале для поиска именно значения "идеального профита".
Как
Candid писал(а) >>
стратегия типа Пастуховской вырождается в игру против старшего зигзага со входами по младшему. Результаты у меня получились неудовлетворительные, нужна либо другая тактика, либо дополнительные контексты.
И с этого как бы всё пошло.
;)
Нет, сначала ТС, точнее набор сделок. Контекст потом.
Вот у вас на тех картинках - сначала ТС "вход на каждом баре - выход по ЗЗ". Потом по индикаторам определяется контекст. После этого сделки фильтруются по контексту, то есть часть из них запрещается. И всё было бы по-моему, если бы не выходы - вы этих выходов никогда в реале не найдёте.
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Но я уже и дальше посмотрел, дальше идёт слив.
Любопытно и отрезвляюще. Может, попытаться найти Пересечение оптимальных зон на всей истории? Следить за их движением теперь считаю неадекватным, т.к. это просто следствие конкретной реализации котировочного процесса, не более того. При другой реализации эти зоны могли бы двигаться совсем иначе.
ОК, давайте и начнем. Я видел Ваши параметры - ROC и FC. Разжуйте мне, пожалуйста, почему именно они так Вам приглянулись.
Еще и ATR.
FC - "зависимый" параметр. Гипотетическая прибыль. будущий 33 - текущая цена Close.
А выбор остальных параметров- начальное приближение...
В продолжение рассуждений о чувствительности и инерционности.
Пара общих соображений о координатах КК, как его тут уже назвали. Для большего наукообразия.
При подходе Candid'а ("сначала набор сделок, потом КК") исходная ТС, выдающая предварительные сигналы (здесь - личный ЗЗ Candid'а), в некотором роде задает ограничения для координат КК. Другими словами, координаты КК не могут быть универсальными для всех случаев жизни. Для ЗЗ это будет один набор, для системы "две машки" другой (подозреваю, что для двух машек устойчивой параметризации КК просто нет).
Исходная ТС и координаты КК должны подходить друг другу. Считаю (имхо), что приемлемый критерий их соответствия - это непустая зона оптимальности, являющаяся пересечением таких зон на частных участках истории. Конечно, никаких гарантий такой критерий не дает, но кто или что их даст?
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Гляньте скрипт. Может стоит использовать что-то похожее. тогда как бы доказательно-исследовательская база будет однотипна.
Писался на скору руку. Мож оттого и резы... ;)
Исходная ТС и координаты КК должны подходить друг другу. Считаю (имхо), что приемлемый критерий их соответствия - это непустая зона оптимальности, являющаяся пересечением таких зон на частных участках истории. Конечно, никаких гарантий такой критерий не дает, но кто или что их даст?
при идеальных параметрах (вернее при идеальном их "мерянии") области КК будут иметь разное соотношение "профит"/"риск проскочить его".
И от инструмента и периода "жизни" не должны зависеть.
А суровая правда жизни ( в отличиях ) должна объяснятся погрешностью.. И если, забегая вперед к ТС, оная выше порога - курим и ждём.