У кого-нибудь есть математическая стратегия Форекс? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТС, вероятно, имеет в виду математические модели. Бары - по таймфреймам. А в процессе матмоделирования вовсе не обязательно использовать какое-либо деление оси времени на части фиксированного размера. В частности, уже сбор статистики по частоте ходов курса разного размера через бары невозможен, а полезности функции Частота (размер) вряд ли кто будет сомневаться.
Конечно, в матмодель можно встроить любой индикатор, если известен его алгоритм расчета. Вроде бы, не делать этого - вот и "безиндикаторная" модель. Но ведь и наоборот, любая часть матмодели, результаты которой являются характеристикой таймфрейма, может быть превращена в индикатор. Тут я я просто не понимаю ТС.
По п.1 - Коллега прав , но с маленькой оговоркой... - индикаторы должны быть не абы-какие...
По п.2 - Опять же, все зависит от КАЧЕСТВА индикаторов...
Пример :
Если опираться на данные индикаторы, то ТЕКУЩИЙ анализ на W1 - тренд вниз...
Но если перейти на Н12, то увидим - тренд ВВЕРХ...
Что делать в данной ситуации?..
Оптимальное решение - пока вне рынка, дождаться разворот на обоих графиках в одну сторону, и только потом открывать позицию...
Да, редкая торговля... Но в этом случае будет не 3 с минусом, а 4 с плюсом...
Короче, нужно уметь получать НАДЕЖНОЕ решение в сомнительных ситуациях...
то что нужно, я знаю, даже не то что без индикатора, даже без графика
причем у Вас тут на разных ТФ по разному
это, как говорится, ничего удивительного и всегда так, всегда
то есть индикаторы дают однозначный ответ - вне рынка
поэтому,
лучшие стратегии те, которые не зависят от направления движения цены.
лучшие стратегии те, которые не зависят от направления движения цены.
Да, Вы правы! Стратегии бывают всякие РАЗНЫЕ...
Но спор о ЛУЧШИХ стратегиях - безперспективен, так как трудно найти ДОКАЗАТЕЛЬСТВА по этому вопросу...
Я знаю одну математическую стратегию - Bollinger Bands. Этот индикатор использует теорию вероятностей из высшей математики ( сигмы). Я о подобных стратегиях.
Тогда еще две ма, стохастик, линейная регрессия.
то что нужно, я знаю, даже не то что без индикатора, даже без графика
Такие стратегии давно всем известны!
Пример: подбрасывание монетки...
Еще есть экстрасенсы - они тоже все знают без графика и индикаторов...
Есть и другие стратегии, где цена АБСОЛЮТНО не нужна...
Да, Вы правы! Стратегии бывают всякие РАЗНЫЕ...
Но спор о ЛУЧШИХ стратегиях - безперспективен, так как трудно найти ДОКАЗАТЕЛЬСТВА по этому вопросу...
доказательства такие
если делать индикатор, то как добиться отсутствие смены сигнала :
- при переключении ТФ
- при изменении начальной точки расчета
- при изменении анализируемого интервала (окна)
Поэтому, матанализ исторической котировки даст неоднозначный сигнал.
доказательства такие
если делать индикатор, то как добиться отсутствие смены сигнала :
- при переключении ТФ
- при изменении начальной точки расчета
- при изменении анализируемого интервала (окна)
Поэтому, матанализ исторической котировки даст неоднозначный сигнал.
А зачем этого добиваться? Это же естественно и логично, что в разных масштабах одновременно существуют разные сигналы.
Поэтому, матанализ исторической котировки даст неоднозначный сигнал.
Но больше и нечего анализировать, нельзя же оценить отдельно взятое значение цены, нужна история для сравнения и оценки положения этого конкретного значения.
А зачем этого добиваться? Это же естественно и логично, что в разных масштабах одновременно существуют разные сигналы.
чтобы не было 50/50 и ассоциаций со случайностью
доказательства такие
если делать индикатор, то как добиться отсутствие смены сигнала :
- при переключении ТФ
- при изменении начальной точки расчета
- при изменении анализируемого интервала (окна)
Поэтому, матанализ исторической котировки даст неоднозначный сигнал.
Просто кодить без ошибок
чтобы не было 50/50 и ассоциаций со случайностью
50/50 и нет, ведь сигналы разного ранга время от время совпадают по фазе, а не постоянно противоречат друг другу. Экраны Элдера в общем виде, а там уже что конкретно каждый для себя решил считать сигналами и как расставлять между ними приоритеты. Случайность в какой-то мере всегда есть и будет, если мы не обладаем всей полной информацией о системе, а просто график цены это конечно не вся информация. Ну такая данность, куда деваться.