Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ааа, понятно, речь о обобщённом процессе Орштейна-Уленбека. Ну что же, можно и так подходить. Пожалуй, даже, есть в этом какой то физический смысл, для рынка.
И о нём тоже. Но шире. OU процесс подразумевает нормальное распределение инновэйшен-процесса. На рынке этого нет, к сожалению.
Но mean-reverting с любым другим распределением работает не хуже. Его ожидание всё равно стремится к константе, стремится достаточно быстро. Его дисперсия стремится к константе ещё быстрее.
будет стадо!
;)
нужна третья корова.
будет стадо!
;)
Ну давай, стартуй.
Кандитаты на третью корову есть: "Объёмы подтверждают движение", "Дивергенция свидетельствует о предстоящем развороте", и т.п...
Успехов! ;)
Все это - вода в ступе. Хоть здесь, хоть о диверах отдельно. Все равно - об одном и том же (и одно и то же) говорить будут.
===
И одни и те же. ))))))))
А что о дивергенции говорить? Замедление темпа, консолидация. Со всеми своими присущими тому же тренду непонятками. Может будет перелом тренда, может дальше пойдет. ХЗ.
Все это - вода в ступе. Хоть здесь, хоть о диверах отдельно. Все равно - об одном и том же (и одно и то же) говорить будут.
===
И одни и те же. ))))))))
Ага, мне тоже так подумалось.
Я никакого собственного мнения о ней не имею, ибо особо и не работал с ней. Ну есть пара каверзных вопросов, конечно. Из "горячих" - примерно такие:
1. Почему дивер измеряется только между экстремумами, а не между произвольными точками? Это дань моде или что-то обоснованное?
2. Существуют ли какие-то хотя бы попытки обоснования такого специфичного "двойного экстремума" как дивер?
Если ее пользуют чисто по эмпирическим причинам, - мол, ну вот смотри, тут дивер и тут же разворот, - то это не очень интересно. Можно ж ведь привести и контрпримеры.
Ага, мне тоже так подумалось.
К этому нас и склоняют.
Типа в 60-80% случаев - сигнал на разворот.
Везде пишут. Тока подтверждение нуно - якобы...
;)
А здесь похоже уже новый тренд наметился:
Ну послушаем людей, как они дивер понимают. Может, и будет что интересное.
Я никакого собственного мнения о ней не имею, ибо особо и не работал с ней. Ну есть пара каверзных вопросов, конечно. Из "горячих" - примерно такие:
1. Почему дивер измеряется только между экстремумами, а не между произвольными точками? Это дань моде или что-то обоснованное?
2. Существуют ли какие-то хотя бы попытки обоснования такого специфичного "двойного экстремума" как дивер?
Если ее пользуют чисто по эмпирическим причинам, - мол, ну вот смотри, тут дивер и тут же разворот, - то это не очень интересно. Можно ж ведь привести и контрпримеры.
Алексей, ну тут же все очевидно. Просто разный масштаб - здесь двойной экстремум, на старших тф - просто замедление. Легко проверить. Да и так понятно.
Что тут обосновывать? Точно такое же обоснование, как и в случае любого замедления индикатора. Приращения цены на втором экстремуме короче. Вопрос в масштабе.
Нет тут никакой эмпирической мистики. Достаточно посмотреть как считается индикатор, и что показывает его дивер с ценой становится понятным.