Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот картинка более глобальная. Видны и тренды и катастрофы. И складывается впечатление, что они повторятся ;)
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Дискомфорта не испытываю ;)
Да, с корнями, но что имеется ввиду под симметричной? На выходе процентная или относительная (не абсолютная. т.е. не в пунктах) разность.
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Cигнал однако ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Угу. Катастрофа кончилась.
С нетерпеним ждём следующую.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Всё да, но может быть и шире. E[x(i+1)]=E[x(i)] это не только мартингал.
E[x(i+1)]=E[x(i)] - это флэт, завтра цена будет такая же как сегодня. Это mean-reverting процесс, который так приятно торговать.
Или это random walk, который прибыльно торговать невозможно.
Т.е. рынок можно рассматривать как чередование периодов случайного блуждания с периодами псевдо-стационарности. При этом всегда будет E[x(i+1)]=E[x(i)] и никаких трендов. Такая вот гипотеза.
Всё да, но может быть и шире. E[x(i+1)]=E[x(i)] это не только мартингал.
E[x(i+1)]=E[x(i)] - это флэт, завтра цена будет такая же как сегодня. Это mean-reverting процесс, который так приятно торговать.
Или это random walk, который прибыльно торговать невозможно.
Т.е. рынок можно рассматривать как чередование периодов случайного блуждания с периодами псевдо-стационарности. При этом всегда будет E[x(i+1)]=E[x(i)] и никаких трендов. Такая вот гипотеза.
все эти теории глубоко теоертичны))), а практически непригодны. Потому как оперируют понятием лучший прогноз: лучшим прогнозом цены на завтра будет цена сегодня. Доказательства что именно такой прогноз лучший м.б. только если мы априори знаем что за процесс и распределение мы прогнозируем, а на практике этого нет. Как можно доказать, что конкретный прогноз/методика прогноза - дает наилучшее предсказание (в плане СКО), кроме как перебрать все возможные, что нереально? И потом, чтобы заработать необязательно прогнозировать цену на определенный момент в будущем.