Кому советников. Много и бесплатно! - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрий, если рейтинг стратегиям в ССБ будет присваиваться не по периоду на котором генерируется, а на форвард тестах, то рейтинг живучести стратегии лучше будет? Или это не осуществимо?
В SSB не прогоняются отдельные форвардные тесты (И не будут прогоняться, т.к. на это нужны дополнительные вычислительные ресурсы. Но зато прогоняется основные тесты для стратегий с высоким рейтингом, а следовательно для наиболее старых ТС. Поэтому стратегиям чтобы удержаться в топах рейтинга необходимо давать положительные результаты не только на момент, когда их сгенерировали и поместили в репозиторий, но еще и в течении продолжительного времени. Если стратегия через некоторое время начнет выдавать отрицательные результаты, то ее рейтинги автоматически будут понижаться.
Сортировка в базе данных репозитория устроена так, что если рейтинги стратегий различны, то первыми в списке на выдачу идут стратегии с наиболее высоким рейтингом. Если у каких либо стратегий рейтинги одинаковы, то сортировка идет по времени, т.е. наиболее старые (а следовательно наиболее проверенные) стратегии имеют более высокий приоритет к выдаче.
Вот если бы ты понимал всю природу этих стратегий, ты бы не задавал глупых вопросов, ведь именно поэтому на них и не отвечают.
Во первых: мы с Вами на брудершафт не пили
Во вторых: всю природу, условия и порядок применения собственных (и не только) стратегий, понимаю очень глубоко и до полного "не могу"
В третьих: если бы Вы поняли о чем я пытаюсь сказать, то никогда бы так уничижительно не высказались, - на этом форуме и по этому поводу, немалой "копий" сломано - если мы (вы) разрабатываем МТС (мех торг систему), то мы должны однозначно понимать, как и с какими результатами она работает на разных этапах........ ну, хотя бы для того, чтобы случайный результат отбраковать :)....... торговля "ручками" - это совершенно другой вопрос
В четвертых: мы можем и на Ты :)
Во первых: мы с Вами на брудершафт не пили
Во вторых: всю природу, условия и порядок применения собственных (и не только) стратегий, понимаю очень глубоко и до полного "не могу"
В третьих: если бы Вы поняли о чем я пытаюсь сказать, то никогда бы так уничижительно не высказались, - на этом форуме и по этому поводу, немалой "копий" сломано - если мы (вы) разрабатываем МТС (мех торг систему), то мы должны однозначно понимать, как и с какими результатами она работает на разных этапах........ ну, хотя бы для того, чтобы случайный результат отбраковать :)....... торговля "ручками" - это совершенно другой вопрос
В четвертых: мы можем и на Ты :)
Я так позволил посвоеволничить, вы уж извините... просто ты критикуешь - я отвечаю тем же. Я не знаю как там у Пардо, но, по-моему, у каждого таймфрейма должны быть свои периоды осцилляторов и свои характеристики стратегий, совпадения на разных таймфреймах логичное подтверждение надежности системы, так как в принципе, если кол-во надежных факторов больше, то стратегия будет показывать на разных периодах лучшие результаты с большей вероятностью. Все факторы стратегии имеют ко всему ещё и правильную интерпретацию. Так что прошу подметить, что все мы тут говорим об одном и том же, несмотря на разную постановку вопроса. И ещё знаю, что инструменты стратегии минутки явно не должны работать на 4-хчасовике. И привык называть таймфреймы не "этапами". Здесь обсуждаются стратегии CCБ в любом их варианте, да и ручную торговлю можно сделать автоматической. Так что изъясняйтесь яснее.
Добавил стрелочки.
В этом репозитарии стратегии разделяются по таймфреймам? Или нет никокого разделения в репозитарии,т.е. для всех валютных инструментов и различных таймфреймов выдаются одни и теже 20 стратегий?
Нет никакого разделения.
Корректно ли с одного компьютера запускать два ССБ параллельно?
Без разницы, с одного или со ста компов. PHP cкрипт репозитория не регистрирует сессии по IP адресам, а куки вообще не задействованы - в этом нет никакой необходимости.
Но зато можно экономить по времени. Т.е. проинсталлировать на одном компе несколько терминалов и несколько SSB для каждого из них. Например, каждый отдельный терминал будет под отдельный инструмент. Запускаем один SSB для одного инструмента, дожидаемся завершения оптимизации, запускаем следующий и т.д. и т.п. Получаем реальное распараллеливание процессов.
Набросал тут примерный алгоритм работы с ССБ, хотелось бы услышать ваши комментарии:
1.Запускаю ССБ и выбираю наименьший таймфрейм (1min), что обеспечивает найбольшее количество сделок и, соответственно, найбольшую статистическую значимость тестов.
2.Выбираю валютный инструмент с найбольшей волатильностью( например EURJPY, GPBJPY), что возможно даст наибольшую прибыль и запускаю ССБ.
3.ССБ сделал своё дело, после этого сохраняю первые 5 стратегий, которые уже соответветствуют принципам проверки на различных валютных инструментах и таймфреймах (потому что так построен алгоритм работы ССБ).
Правильно ли я понял, значения параметров индикаторов стратегий из репозитария не менеются при тестировании на различных валютных инструментах и таймфреймах?
4.Проверяю стратегии на всех истор.данных (1999-2009гг.) и последних исторических данных (2009.01.01-сегодня) . Выбираю стратегии с найбольшим значением прибыльности (общая прибыль/общий убыток), матожидания, количеством сделок, наименьшим значением просадки в долларах, с наиболее плавной кривой баланса и т.д. При этом отбор можно провести также на различных валютных инструментах ( может быть также и таймфреймах?) и посмотреть на каких из них указанные показатели дают налучшие значения.
Результат: одна из пяти стратегий, валютный инструмент, таймфрейм, которые показали наилучшие показатели.
5. С тем, что выбрал в п.4 провожу поэтапный форвардный тест по методике Р.Пардо. с разбитем на несколько периодов оптимизации и форвардных тестов. Оптимизирую параметры со значениями +10, -10 от значений параметров, которые выдала стратегия.
Результат: а) проверка стратегии на состоятельность. Если не состоятельна, то начинаем с п.1 через неделю, через две, ожидая, что появятся более стабильные стратегии. А также работать с репозитарем, использую другие валютный иструменты и таймфреймы, тем самым повышая стабильность его стратегий.(Т.е. хочу сказать,чем больше людей использует репозитарий, тем надёжнее становятся его стратегии?).
б)на последнем форвардном тесте выбираю те параметры, которые показали наилучшие показатели согласно п.4.
Может быть стоит упростить форвард тест: оптимизировать 2008.01.01-2009.01.01 + форвард тест 2009.01.01- сегодня, а потом отбор параметров согла сно принципам в п.4? Есть ли смысл проводить такой сложный форвардный анализ, если стратегия и так на 1-5 месте в репозитарии и её состоятельность практически доказана?!
6. Если стратегия состоятельна, проверка полученной стратегии и параметров на демо-счёте.
7. Если на демо-счёте всё в порядке, добавляем в стратегию стоп-лосей, трейлинг стопа, управление капиталом. Оптимизация значений этих переменных каждой в отдельности, не меняя значений параметров индикаторов. Отбор значений стоп-лося, трейлинг-стопа, управления капиталом согласно показателям в п.4.
8. Реальная торговля, если тест на демо счёте пройден.
9.Мониторинг результатов реальной торговли, проверяя показатели прибыли и убытков на соответствие тестовой торговли из последнего форвард теста. Если находятся расхождения, то начинаем с п.1, так как в репозитарии возможно уже появились более стабильные стратегии.