Методы проведения валкинг форварда

[Forester]

Здравствуйте,

из той немногой информации, что удалось найти про валкинг форвард, у меня сложилась некая методика по его проведению. Часть работы проводится вручную. Не исключаю, что делаю что-то неправильно или неоптимально. Возможно что-то можно автоматизировать...

Итак, что делаю я, на примере оптимизации на полугодовых интервалах.

1) Провожу оптимизацию от 01-01-2015 до 01-06-2015, затем от 01-02-2015 до 01-07-2015, 01-03-2015 ... 01-08-2015 и так далее

2) Из результатов оптимизации за каждый период отбираю лучший результат, например при просадке<20% (там есть результаты с в разы большей прибылью, но и с большей просадкой, но ради стабильности выбираю просадку<20%)

3) Далее вручную провожу запуск тестирования (для отобранного в п.2 варианта оптимизации) за следующий месяц, идущий после оптимизации. Например для оптимизации от 01-01-2015 до 01-06-2015 - запускаю тест от 01-06-2015 до 01-07-2015. Сохраняю значения прибыли, просадки в ТХТ файле.

4) По окончании всех проходов оптимизации анализирую файл.

Из результатов тестирования по этой методике, получаю сливы пару раз в год, отбирая лучший результат оптимизации имеющий просадку<20%.

Возможно вы используете другие критерии отбора результатов оптимизации для работы, может быть используете встроенный форвард-тест? Можно ли как то автоматизировать весь процесс?

Прошу форумчан поделиться своим методом, чтобы сравнить варианты и выявить самый лучший.

[Youri Tarshecki]

elibrarius:

Здравствуйте,

равнить варианты и выявить самый лучший.

 

Вот самый лучший. 

Требуйте такой штатный от Метаквотов  ручками все равно замаетесь. В перспективе они, конечно, сделают, но могут пройти годы, а пока делайте автотестер.

[Forester]

Youri Tarshecki:

Вот самый лучший. 

Да, именно то, что у вас на картинке - у меня и описано, только текстом.  Вопрос о методах его проведения, выборе результатов оптимизации, возможностях автоматизации...

Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?

[Youri Tarshecki]

elibrarius:

Да, именно то, что у вас на картинке - у меня и описано, только текстом.  Вопрос о методах его проведения, выборе результатов оптимизации, возможностях автоматизации...

Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?

Я беру, как результат просто сумму чистой прибыли форвардов, поскольку мне от советника нужна чистая прибыль, а не шарпы какие-то . -) И снимаю скриншорты отчета, чтобы смотреть характер кривых эквити, ежели чего. 

[Forester]

Youri Tarshecki:
Я беру, как результат просто сумму чистой прибыли форвардов, поскольку мне от советника нужна чистая прибыль, а не шарпы какие-то . -) И снимаю скриншорты отчета, чтобы смотреть характер кривых эквити, ежели чего. 

Ну прибыли бывают очень большими, при высоких просадках. Так мы получим  результаты подогнаннные к конкретному временному интервалу. Я выбрал критерием отбора не макс. прибыль, а макс. прибыль при просадке<20%. У кого - какие варианты отбора того единственного результата из оптимизации, который вы запускаете в реальную работу?

К тому же надо делать выбор не по форвардам, а по бэктестам. Форвард лишь должен служить для оценки правильности выбора по бэктесту.

[Youri Tarshecki]

elibrarius:

Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?

Непонятно, что вы подразумеваете под форвардом и что это за результаты. Форвард  -это и есть out-of-sample.

[Forester]

Youri Tarshecki:
Непонятно, что вы подразумеваете под форвардом и что это за результаты. Форвард  -это и есть out-of-sample.

Я имею в виду форвард тестирование встроенное в тестер терминала. Может стоит его включать для полноты картины? Вручную я лишь несколько результатов оптимизации могу посмотреть, а тестер посчитает их все... но не уверен, что есть смысл тратить на это время.
Может быть, что видя все форварды, можно выбрать как единый критерий отбора не просадку <20%, а что-нибудь другое?

[TheXpert]

elibrarius:

К тому же надо делать выбор не по форвардам, а по бэктестам. Форвард лишь должен служить для оценки правильности выбора по бэктесту.

Выбор чего? ))

[Forester]

Комбинатор:
Выбор чего? ))

Выбор 1 варианта из множества полученных при оптимизации, т.е. настроек эксперта, на которых запускать его в работу

[Youri Tarshecki]

elibrarius:
Я имею в виду форвард тестирование встроенное в тестер терминала. Может стоит его включать для полноты картины? Вручную я лишь несколько результатов оптимизации могу посмотреть, а тестер посчитает их все... но не уверен, что есть смысл тратить на это время.
Может быть, что видя все форварды, можно выбрать как единый критерий отбора не просадку <20%, а что-нибудь другое?

Автооптимизатор тестирует штатным тестером МТ  И отчеты я получаю от штатного тестера. В качестве критерия оптимизации бэка я беру чистую прибыль, поскольку мой опыт показал, что если прибыль по форвардам нормальная, то и шарпы хорошие. Чтобы выбрать - какой вариант кода лучше, я сравниваю сумму чистой прибыли по всем форвардам, дополнительно смотрю отчеты тестера глазами. Форвардов у меня 12. Для торговли беру последний, самый актуальный сет.

[TheXpert]

Эмм walk-forward служит для проверки, а не для выбора чего-то.