Движение цены прогнозировать можно ! - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, не ура, timbo. Прогнозы "киви закроет неделю ниже цены ее открытия" и "киви закроет неделю выше" - примерно равновероятны и почти взаимно исключают друг друга (есть третье маловероятное событие - "закроет неделю в точности по цене открытия", но им можно пренебречь или отнести его к одному из двух классов, указанных выше). Вот она, симметричная монета.
Разговор о "целях в пределах одной сигмы" не позволяет напрямую определить нашу вероятность. Там уже не два взаимоисключающих события получается, а много.
Если Sart каждую неделю будет давать прогнозы направлений закрытия по каждой из 6 пар, которые он отслеживает. Прогноз по каждой можно считать независимым. За пару месяцев наберем 48 прогнозов, которые уже можно будет проанализировать.
Да было тут где-то - "чемпионат по трейдингу среди обезьян". Ничего особенного: 600 програмистов-трейдеров отторговались в точности как 600 обезьян, открывающихся строго как попало.
спасибо, нашел и ознакомился, очень в тему, если развить подобную мысль, то можно получить простой критерий для отсеивания "интеллектуальных" советников
вполне можно создать такие условия когда не имеет значения в какую сторону и на каком расстоянии ставить ордера для получение положительного МО на промежутке времени
вот думаю как сравнивать эффективность интеллектуального советника (ИС) с рандомным (РС)
если при 1000 прогонов РС дает 84% прогонов прибыльных на выбранном участке, то как тест должен выглядеть в ИС, чтобы можно было ИС и РС корректно сравнивать?
может в РС количество тестов с разными параметрами, но кто видел советник у которого при оптимизации большинство прогонов положительные как в ИС?
или промежуток времени разбить на маленькие периоды и количество выигранных периодов считать в %?
мне кажется что это актуально для экспертописателей, потому что в целом их результаты проигрывают обезьянам (имхо конечно. знаю что многие не согласятся внутренне)
Нет, blend, в целом - не проигрывают обезьяне, а примерно такие же (а это еще хуже). Если бы проигрывали, их можно было бы обратить и сделать из них прибыльные.
2 timbo: по поводу открытия "строго как попало" ты попал в точку. Но это только один аспект оценивания качества системы в контексте м.о. сделки.
я не понял почему шустрый инструмент ломанулся вниз?
и зачем ты мерзавец облаял уважаемого Фурье а сам обдристался в своей же ветке?
тимбо не хороший человек но нада признать мозги на плечах у него имеюца
прогноз не сбылся а Сарт отмазываеца как в военкомате
- Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя
спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?
- Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз,
возмущенно говорила Зина, - а то он совершенно избалуется. Вы поглядите,
что он с вашими калошами сделал.
Слушай, Саблюк, тут взрослые люди. Смотри, надерут тебе уши за хулиганские выходки. Будет тебе бо-бо...
Слушай, Саблюк, тут взрослые люди. Смотри, надерут тебе уши за хулиганские выходки.
а по существу нечего ответить? признаешься что прогноз bullshit?
ЗЫ про уши шутку прощаю, сделаю скидку на старческий маразм
Тебе интересны прогнозы с вероятностью равной подбрасыванию монетки?..
Мне интересны прогнозы, а вскрытие покажет их истинность. Сам я в волны не верю и прогнозам не следую, но тема интересна даже психологически.
Поскольку Sart упертый как бык, он куда-нибудь в конце концов вырулит. А вот почему ты горячишься, мне непонятно, дело того не стоит. Если Sart тебя
просто раздражает своей упертостью, так и скажи, дело житейское.
а по существу нечего ответить? признаешься что прогноз bullshit?
ЗЫ про уши шутку прощаю, сделаю скидку на старческий маразм
Дело в том, Саблюк, что по существу с тобой говорить не о чем. Можно только, таким вот макаром, обмениваться любезностями.
Нет, blend, в целом - не проигрывают обезьяне, а примерно такие же (а это еще хуже). Если бы проигрывали, их можно было бы обратить и сделать из них прибыльные.
не все на свете можно обратить, при наличии стоплосса обращение получается как правило еще хуже,
то что "в целом - не проигрывают" - здесь нужен кретерий, если взять 100 экспертов в кодебейсе и прокрутить допустим за последние 2 года или еще лучше с 1999 года (но это жестоко по отношению к людям) то "люди" значительно проиграют, у кого-то в закромах могут быть выигрывающие эксперты, но здесь нужен правильно поставить эксперимент для рандомного эксперта, я сформулировал так - "можно создать такие условия когда не имеет значения в какую сторону и на каком расстоянии ставить ордера" и опять же что измерять в советнике? количество прогонов по параметрам или количество периодов на оси времени, нельзя же один прогон со специально подобранными параметрами сравнивать с 1000 рандомными тестами или с одним рандомным тестом
а по существу нечего ответить? признаешься что прогноз bullshit?
А по существу, сделав следующий прогноз, Sart и ответил. Наберем статистику - будет понятна цена этим прогнозам. В конце концов, денег за прогнозы он не берет, какие могут быть претензии?
З.Ы. А не посуществу, ну будь ты чуть помягче к людям, твоя манера общения способна загубить любую ветку начавшемися в след разборкам. И уж не в коем случае не стоит в обсуждениях задевать например вопросы веры или переходить на оскорбления. Ни к чему это тут. Это я как склочный мерзавец и подонок со стажем тебе говорю) Надеюсь быть понят. Нет ну и нет.
ладно че мы не люди штоли..
заключим пакт о не нападении
за Фурье я отомстил на этом ограничусь, но пусть это будет уроком невеждам