Ошибки, баги, вопросы - страница 683
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда, например, рынок валится на какой-нибудь новости, то это слишком резко и круто, тут надо на M1 и M5 с сачком сидеть и ловить. Вот тут-то и начинается расширение сознания, когда понимаешь, что значит малейшая неточность...
Хватит самообмана.
Сейчас компьютерных мощностей столько, что нет речи об нехватке рилтайм срабатываний из заранее подготовленных условий. Любой хороший софт содержит массу кешей, а не работает в лоб.
Мы довели уровень технического обеспечения разработчиков на MQL5 до такого уровня, что и не снился на самописном или конкурентном софте. Поэтому не надо перегибать палку в своих требованиях и претензиях.
Во первых, именно наглость.
Во вторых, Вы съехали с вопроса и ушли в обвинения совершенно в другой области.
В третьих - Вы гоните про привязку экстремумов.
Свою работу в МТ5 по автоматическому поиску экстремумов во время привязки точек на высших таймфреймах по деталям М1 мы сделали отлично.
Приведите четкий пример, когда привязка не сработала в нормальных условиях, например на H1. Причем докажите, что история М1 в этот момент присутствовала и не была преднамеренно задушена параметром Max Bars в окне. Это чтобы не было мухлежа в режиме "выставлю минимум баров, умотаю подальше вглубь, а потом начну жаловаться, что на Daily поиск реального экстремума по М1 не сработал".
Кроме того, трейдер сам виноват, когда строит привязки на высших периодах, а потом не проверяет их точность позиционирования на нижних периодах. Это не говоря уже о том, что чем выше период, тем больше шансов словить ситуацию множественных экстремумов, где разрулить можно только человеку.
Примагничивание работает верно - по близости цены и Вы это отлично знаете.
В четвертых - Вы тут жалобитесь, что не в состоянии нужный экстремум найти простой функцией CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) на М1 таймфрейме.
1. Вы путаете безапелляционную наглость - "хочу и всё тут!" - в корыстных интересах с хорошо обоснованным дерзновением внести рацпредложение и улучшить продукт для всех пользователей, а не для себя одного. Это больше уже вопрос не наглости даже, а старый и набивший оскомину вопрос частности заявки. Если прогнуться под Вашей демагогией и про наглость, и про частность, то ваш СервисДеск вообще не должен был бы функционировать, потому что туда каждый такой "наглец" норовит залезть со своими частными нуждами. А там, кажется, голосовалок нет, там не место для сбора чужих голосов. Никакого сбора мнений вы ждать не станете, если лично вам, разработчикам, идея покажется неудобной; вы просто закроете заявку, даже если по ней не было сделано ничего. Странно, что свет клином сошёлся именно на мне и притом публично. Если бы в СервисДеске всем отвечали в подобном тоне, не было бы у вас никакого интерактива с пользователями, варились бы вы в собственном соку и с большой тоски маялись бы обратным инжинирингом продуктов конкурентов.
Чтобы уж раз и навсегда закрыть тему частности, скажу так: да, я - частный разработчик, мне никто не помогает (даже деньгами), изначально пишу для себя, но... релиз я собирался выложить в свободный доступ, да будет Вам, Ренат, известно (с некоторыми формальными условиями). Но дата релиза опять и снова оттягивается на неопределённый срок всё по тем же причинам... Частность использования продукта определяется количеством скачиваний, например. Вот оно бы и показало, частные это нужды или общественные. А судить да рядить раньше времени - это недальновидно. Да что там кеши, предрасчёты, оптимизация... Даю руку на отсечение, что даже на сырой и ресурсоёмкий индикатор живой разметки уже сейчас найдётся армия благодарных рукопашных трейдеров (если только я не изобрёл велосипед, в котороый мне ткнут валенком в первые несколько дней).
2. Сабжект: точное позиционирование графических объектов на экстремумах. Но поскольку я прекрасно понимаю, что именно это является лишь частной спецификой, то интересно это будет не всем; поэтому, прекрасно понимая эту узость, я и начинал сразу с гиперонима - вопроса о наделении точным временем hi & low баров, коий интересен большему числу сочувствующих этой проблеме... а уж на этом можно ставить и другие задачи, отличные от задачи позиционирования объектов...
3. Про привязку - упоротого гона не было. Вынужден уточнить... Сейчас эти 5% воспроизвести не удалось. И скажу сразу: возможно, с непосредственно текущей позиционируемой точкой проблем не бывает никогда, не считая левосторонней привязки вместо более логичной правосторонней. (Ели вдруг замечу, тут же отпишусь здесь.) Но зато легко могу продемонстрировать то, как спрыгивают некоторые уже привязанные точки этого же объекта во время позиционирования ещё не привязанных:
NZDUSD, D1, Daily Equidistant Channel:
Это то, что сейчас под руку попалось. Но не думайте, что на H1 нет соскакиваний. Они есть практически на всех средних и старших ТФ-ах. Суть проблемы в следующем: после точной растяжки основания по двум точкам переходим к позиционированию третьей - верхней - точки. Как только мы её накинули на hi, левая нижняя точка соскакивает и её приходится позиционировать заново. Это бывает не во всех случаях, но в некоторых. С глубиной M1-истории вопросов возникать не должно, с этим всё в порядке, проверьте у себя и убедитесь в сути проблемы. (На рисунке приведено точное и окончательное позиционирование канала после всех ручных доводок.) Число баров в терминале - Unlimited.
4. а.) "Кроме того, трейдер сам виноват, когда строит привязки на высших периодах, а потом не проверяет их точность позиционирования на нижних периодах." Единственное, в чём может быть виноват несчастный пользователь, - это не догадываться о существовании границы, разделяющей зону настоящих минутных баров и подложных... или попросту не знать, где она находится. А, ну да, насчёт ограничения баров в терминале - тоже верно. Но в данном случае эксперимент удовлетворяет начальным условиям из предыдущего пункта. На форуме в "летописи" билдов MT5 чётко заявлена функция точного автопозиционирования объектов по экстремумам. Раз заявлено, значит, должно быть сделано, без перекладывания вины на трейдера, у которого совсем другие задачи и знания в голове.
4. б.) "...чем выше период, тем больше шансов словить ситуацию множественных экстремумов, где разрулить можно только человеку," - Ренат, а вот этого от Вас как от разработчика платформы я ну совсем не ожидал услышать... Всё, что "можно разрулить только человеку", оказывается рано или поздно автоматизируется, чем мы тут все, собственно, и занимается много лет. Когда-то ведь человек и не помышлял об иной торговле, нежели вручную... То, перед чем Вы так покорно спасовали, решается более-менее элементарно, что и было реализовано в моём индикаторе. Тут разруливать нечего, задачка школьного уровня. Хотите подкопаться к шаблону с объектами, сгенерированными индикатором? - готов предоставить. Там всё точно абсолютно, правосторонее, как и задумывалось. Но ничего не стоит перезаточить под левосторонние экстремумы-близнецы.
5. Насчёт CopyRates - благодарю за наводку, буду посмотреть... хотя не факт, что это даст выигрыш в производительности.
Я также прекрасно понимаю: волнительно смотреть, как раскачивают родную лодку, но она давно не частная, в ней полно народу, который не желает ни тонуть, ни стоять на месте. Или Вы ожидали, что не будут раскачивать?
А насчёт радиуса... - мне о нём рассказывали в школе. От ностальгии до сих пор на слезу прошибает.
Renat:
...Кроме того, трейдер сам виноват, когда строит привязки на высших периодах, а потом не проверяет их точность позиционирования на нижних периодах.
...
Спасибо за объяснение.
Может, есть смысл добавить команду на чарте "перейти к дате/времени"? А то как-то медленно листается.
Может, есть смысл добавить команду на чарте "перейти к дате/времени"? А то как-то медленно листается.
Посмотрите на давнюю функцию быстрой навигации - в ней можно и даты указывать и периоды.
Ей уже лет 8 по-моему.
Посмотрите на давнюю функцию быстрой навигации - в ней можно и даты указывать и периоды.
Ей уже лет 8 по-моему.
Мой опыт четко указывает, что заполнение пустот - это бред и самообман, который тут же раскроется, как только получишь эту заполненную историю.
Этот вопрос поднимался многократно за последние 10 лет.
Ренат, опять двадцать пять.... Ладно повторюсь. Проблемы о которых спич - никуда и не делись в течении этих же десяти лет. Я их перечислю (которые вспомню), дабы кому-то из нас не впадать в самообман.
1) Искажение показаний индикаторов. Для большинства индикаторов вставка во внутрь расчётного периода пропущенных значений приведёт к другим значениям на выходе. Причём правильные значения получаются при заполненном буфере, а отнюдь не дырявом. Примеры надо приводить, или очевидно? Есть и исключения, типа зигзага, у которых точка экстремума вряд ли изменится даже во времени, поскольку на экстремумах как правило торговля оживляется, а не зависает. (Хотя есть исключения даже из этого исключения!). А теперь скажите, как простым способом получить расчёт индикаторов на самостоятельно-заполненном буфере, притом, чтобы при наложении на чарт, он был с этим чартом синхронизирован? Ответ - никак !! Вы не даёте доступа к истории, дабы я мог один раз скорректировать её, после чего отображать заполненной в "дырявых" местах. Остаётся один, необычайно кривой выбор : после расчёта правильных значений - снова удалить добавленные бары (из буфера теперь уже из рассчитанного индикатора!), дабы визуально синхронизировать его с показаниями котира и прочих индикаторов на этом же чарте. Замечательная технология, не правда ли? Разве сможете Вы предложить лучше ????
2) Если в предудущем пункте я писал о всех подряд индикаторах, то в этом пункте будет акцент. Итак мультивалютка. Даже расчёт голого индекса будет корректным только в случае полной повременной синхронизации входных котиров. Другими словами - если для обычного одновалютного стохастика мы словили пропущеный бар - мы имеем искажения показаний в пределах длины периода данного стохастика. На более поздних (и ранних) барах, он будет считать правильно. С мультивалюткой же не так - если история входных котиров дырявая асинхронно (что есть медицинский факт в 99.9999%), то индикатор вообще неспособен показать ничего путного. Другими словами, если можно мириться с дырявым котиром при одновалютной торговле (аппелируя к "незначительности" разницы в показаниях индикаторов), то для мультивалютки построение любого индикатора с необходимостью требует синхронизации времени входных баров на всех входных инструментах. Иначе глюки будут катастрофическими - индикатор становится не просто"неточным", он становится неработоспособным по сути. К чему пришли. Для отображения единственного мультивалютного индикатора на чарте необходимо проделать следующие действия : (1) Синхронизируем на mql5 историю (малоприятная и тормозная процедура, ибо труднообнаружимый глюк словить легче лёгкого). (2) Считаем наш индикатор. (3) Удаляем удаляем из буфера часть его показаний - различных в общем случае - смотря на каком именно дырявом чарте мы собираемся его отобразить.......... Вот так вот это делается на самом классном мультивалютном терминале под названием МТ5, над разработкой которого группа блестящих разработчиков (без иронии) работала одиннадцать лет (если остальные версии считать этим же терминалом). Браво, да, Ренат? Правильно, брависсимо. Итак, в этом самом месте уместно вам будет признать, что у вас в терминале (за исключением тестера - этого не отрицаю), нет никаких сервисов для облегчения мультивалютной торговли. Мало того - есть грандиозные препятствия. Которые не исчерпываются темой индикаторов, кстати, отнюдь.
3. Глючные графические построения на чарте. Объяснять нужно? Если восстановить отброшенные "пустые" бары, даже наклон трендовой линии изменится, это же очевидно. Лично я не занимаюсь визуальным анализом котировок с применением графических инструментов терминала, однако не отрицаю, что такой подход с успехом может быть применим в торговле. В моём случае вычисление наклона тренда происходит в индикаторном буфере, а потому сводимо к пункту первому данного затянувшегося поста.
--
А теперь объясните мне, уважаемый (искренне!) Ренат, в каком из перечисленных выше трёх (пока хватит) пунктов я наглючил, набредил и самообманулся.
Дабы я навечно исцелился по поводу пропущенных баров.
Тех самых, в которых цена благополучно была, а не было всего лишь рыночных сделок влекущих изменение цены, что для вас оказалось достаточным поводом, чтоб просто изъять их из истории. Замечательный девиз : "нет тиков - нет баров", для меня выглядит крайне сомнительным, в случае, когда я лишён возможности отобразить (и просчитать) штатными средствами котировки по инструменту в каждый момент времени в пределах торговой сессии. Я не требую (упаси боже. во всём этом посте я ничего не требую!) и даже не прошу хранить их на диске, в этом нет никакой необходимости. И по интернету передавать их необязательно. Ваш древний девиз "нет тиков - нет баров" прекрасно описывает технологию экономного хранения котировок на диске. И я горячо поддерживаю такую экономию. Но для рассчётов мне нужен доступ к полной истории цен, а не к "экономной".
А теперь объясните мне, уважаемый (искренне!) Ренат, в каком из перечисленных выше трёх (пока хватит) пунктов я наглючил, набредил и самообманулся.
Дабы я навечно исцелился по поводу пропущенных баров.
Вы рассказываете такие банальности, как будто их кто-то не знает.
Объясню, раз просите.
Вы просто избалованы ликвидностью форекса и не смотрите на общие принципы построения баров. Посмотрите на рваные и редкие котировки малоликвидных инструментов. Рынок и остальных не волнует лично Ваше представление о правильной шкале времени баров и ее непрерывности. Общая схема работы во всех (грубо) аналитических построениях "нет цен - нет баров".
Чтобы закрыть проблему пропуска некоторых минутных баров, мой совет - перебирайтесь на более высокие таймфреймы. Хотя бы М5 или выше, раз строите на них теханализ.
Смешно сидеть на М1, строить на них тренды и спрашивать остальных "ну и где я самообманываюсь?".
Поскольку этот костыль известен давно, то даже на MT4 есть технические решения для брокеров (используются), в которых минутных баров ровно столько, сколько содержится минут в интервале открытия/закрытия торговли.
Делать синхронизацию баров перед мультивалютным анализом - не проблема, если раз ее основательно решить. Но лучше бы вычислительные ресурсы тратить не на обход слепого упрямства.
Костыль не в дырках, а в синхронизации различных ФИ. Новый бар должен формироваться по временной модели, а не тиковой.
P.S. Думаю, со мною многие согласяться, ответ Рената выпиюще безграмотен. Примитивнейшее представление обо всех этапах написания и использования торговых стратегий. Стыдно должно быть.
P.S. Думаю, со мною многие согласяться, ответ Рената выпиюще безграмотен. Примитивнейшее представление обо всех этапах написания и использования торговых стратегий. Стыдно должно быть.
Я уже привык, что советчики дальше одноходовки не желают думать.
"Нежелание менять" не есть "незнание проблемы", а есть "многократно продуманное решение оставить стандартную модель, так как ее изменение принесет в разы бОльшие проблемы".
ps: Молодой политик красиво клеймит строй, кидает лозунги-одноходовки, а по приходу во власть понимает какой же он был (считаем, что политик честный, из народа) наивный и глупый. После чего продолжаются все те же компромиссы и непонятные для остальных решения. Такова жизнь.
... Новый бар должен формироваться по временной модели, а не тиковой.
P.S. Думаю, со мною многие согласяться, ответ Рената выпиюще безграмотен. Примитивнейшее представление обо всех этапах написания и использования торговых стратегий. Стыдно должно быть.