Ошибки, баги, вопросы - страница 681
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как-то недалеко рассуждаете.
Боитесь сами тратить время на расчет дополнительных характеристик бара для очень редких (близко к нулю %) случаев, но радостно требуете чтобы именно мы в 100% случаев готовили массу данных, тормозили при этом и в разы больше потребляли память.
Некоторые методично дают такие красивые советы убиться об стену, что впору говорить о вредителях.
Стратегов такого рода видно сразу.
Если тщательно проанализировать все мои посты на эту тему и несколько предыдущих, а потом поиграться мультитаймфреймовым индикатором графической ТА-разметки на фракталах, сразу расхочется спорить со мной на эту тему, как после ведра ледяной воды. Но проблема в том, что индикатор не до конца оптимизирован (данной темы это не касается) и не дописан местами функционально. Поэтому-то я трачу ресурсы на ерунду, а не на допиливание и выкладывание релиза.
Там графических объектов - прорва. А их ещё и чистить нужно... Проблем хватает.
Это и есть частный случай.
Чую, будет голосовалка :)
Всё когда-то было частным, первая идея в голову изобретателя-первооткрывателя тоже загнездилась к нему одному как нечто частное. Потом это стало востребованным и распространилось... и даже стало встраиваться по умолчанию в качестве системного инструмента. Знакомо же?
Иначе никогда бы ничего ни во что не развилось...
Или убивалка кого-то об стену :)
Это более вероятный исход.
А я чую, что на мой вопрос так и не ответят и придется писать в СД... :(
2. Я видел. И что? Много пропущенных баров? У меня и нет иллюзий на этот счёт. У меня запрос есть. Совсем не оригинальный и отнюдь не "исключительно частный". А именно: автоматически (!!) поддерживаемый изготовителем терминала режим доступа (и отображения!) к котировкам (включая, да-да!, низколиквидные) в котором все внутрисессионные дыры в котировках заполнены доджами с параметрами {Volume=0, Open=High=Low=Close=[цена закрытия предшествующего непустого бара]}. Как вы думете, это востребованный режим? Или я большой оригинал? Только честно, Ренат. Положа правую руку на левое сердце.
Мой опыт четко указывает, что заполнение пустот - это бред и самообман, который тут же раскроется, как только получишь эту заполненную историю.
Этот вопрос поднимался многократно за последние 10 лет.
Живую авторазметку хотят чуть менее, чем все, кто торгует руками. Кто пишет МТС/АТС на осцилляторах, скользящих и им подобных - пусть себе пишут, я бы тоже приспособил этот индикатор для автоторговли "от вон той вон линии", но MQL сам по себе не видит никаких линий, тут опять надо самому вгрызаться в планиметрию, тягать корни из гипотенузы, заполнять матрицу квадратов Сетки Ганна и натравливать эксперт на такой индикатор. Тогда ресурсам можно будет сказать вообще гудбай, тут и 16 Гиг покажется насмешкой.
То есть, Вы хотите тяжелый предрасчет состояний для своего решения переложить на нас, считая, что наступит счастье.
То есть, Вы даже не оцениваете последствий того, что в результате мы в 100% случаев угробим производительность терминала и потратим гораздо больше памяти. Это и есть вредительский совет.
Если делаете сложное решение - используйте алгоритмические методы снижения объема вычислений в каждом частном случае, а не пытайтесь решать проблему в лоб. Используйте фоновую подготовку кешей с нужными данными.
То есть, Вы хотите тяжелый предрасчет состояний для своего решения переложить на нас, считая, что наступит счастье.
То есть, Вы даже не оцениваете последствий того, что в результате мы в 100% случаев угробим производительность терминала и потратим гораздо больше памяти. Это и есть вредительский совет.
Если делаете сложное решение - используйте алгоритмические методы снижения объема вычислений в каждом частном случае, а не пытайтесь решать проблему в лоб. Используйте фоновую подготовку кешей с нужными данными.