Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2574

Новый комментарий
 
mytarmailS #:
очень качественная статья про стат. арбитраж

egcm - удобный пакет, хотя что-то в нём не нашёл (точно уже не помню что именно, возможно связано с построением и изучением авторегрессии для спреда)

На форексе коинтеграции не видел, нужен нормальный брокер с нормальными инструментами и нормальными комиссиями.

 
Renat Akhtyamov #:

+

там видео-рассказ человека, который в начале пути

который заинтересован в изучении, но пока еще не вник

ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практике

Да что вы несёте-то) Человек руководил HFT трейдингом в Альфа-банке.

 
Aleksey Nikolayev #:

egcm - удобный пакет, хотя что-то в нём не нашёл (точно уже не помню что именно, возможно связано с построением и изучением авторегрессии для спреда)

На форексе коинтеграции не видел, нужен нормальный брокер с нормальными инструментами и нормальными комиссиями.

Так там тоже показано что коинтергации по сути мало, в конце делают адаптивный спред "калманом"  ... Хотелось бы разобраться немного в этом
 
mytarmailS #:
Так там тоже показано что коинтергации по сути мало, в конце делают адаптивный спред "калманом"  ... Хотелось бы разобраться немного в этом

Тема реально сложная - много непростой математики.

 
Aleksey Nikolayev #:

Тема реально сложная - много непростой математики.

Та да.. особенно если гуманитарий

Это не форест на ирисах обучать )


Ничерта с этим калманом не понятно((

 
Aleksey Nikolayev #:

Да что вы несёте-то) Человек руководил HFT трейдингом в Альфа-банке.

А рена постиг суть всех граалей, само собой в сравнении человек "еще не вник"

 
mytarmailS #:

Та да.. особенно если гуманитарий

Это не форест на ирисах обучать )


Ничерта с этим калманом не понятно((

В статье калман тестируется на сгенерированных данных. Не уверен что он будет лучше скользящего варианта LS на реальных данных.

 
Andrei Trukhanovich #:

А рена постиг суть всех граалей, само собой в сравнении человек "еще не вник"

Преисполнился в своём познании)


 
Aleksey Nikolayev #:

В статье калман тестируется на сгенерированных данных. Не уверен что он будет лучше скользящего варианта LS на реальных данных.

Не, не , на реальных, все честно  Y_

head(Y_)
                EWH      EWZ
2000-08-01 1.947204 2.298111
2000-08-02 1.971071 2.285039
2000-08-03 1.994382 2.278438
2000-08-04 1.994382 2.317404
2000-08-07 2.012648 2.317404
2000-08-08 1.985123 2.317404

Вот считаеться mu и gamma по данным   Y_

Kalman <- estimate_mu_gamma_Kalman(Y_)

и бектест   по данным   Y_ 

return_Kalman <- pairs_trading(Y_["::2003-03"], Kalman$gamma["::2003-03"], Kalman$mu["::2003-03"], 
                               "Kalman", plot = TRUE)



Но суть не в том,  в функциях  estimate_mu_gamma....блабла

регресия и скользящая регресия деляться на трейн и тест , те как бы есть модель чтобы предсказывать новые данные (новый спред), а вот для калмана там этого нету , я не понимаю как оно там работает внутри, как по калману строить спред по новым данным. А кода столько непонятного что кровь из глаз уже идет

 
mytarmailS #:

Ничерта с этим калманом не понятно((

Там в любом случае все три стратегии расковыривать, проще наверное перед калманом расковырять вторую - у нее тот же принцип - адаптивность во времени, но она проще.

1...256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581...3506
Новый комментарий
Причина обращения: