Ошибки, баги, вопросы - страница 684
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Вы рассказываете такие банальности, как будто их кто-то не знает.
2. Вы просто избалованы ликвидностью форекса и не смотрите на общие принципы построения баров. Посмотрите на рваные и редкие котировки малоликвидных инструментов.
3. (a) Рынок и (b) остальных не волнует лично Ваше представление о правильной шкале времени баров и ее непрерывности. (с) Общая схема работы во всех (грубо) аналитических построениях "нет цен - нет баров".
4. Чтобы закрыть проблему пропуска некоторых минутных баров, мой совет - перебирайтесь на более высокие таймфреймы. Хотя бы М5 или выше, раз строите на них теханализ.
5. Смешно сидеть на М1, строить на них тренды и спрашивать остальных "ну и где я самообманываюсь?".
1. Верно. Вы прекрасно знаете. Только странно и глупо, что эти "банальности" вы (разработчики терминала. и Вы лично.) годами игнорируете словно капризные прихоти безграмотных программистов.
2. Я не избалован ликвидностью форекса, я её ценю и даже от неё в восторге. И я смотрел на редкие котировки, достаточно смотрел.
3. (a) Рынок может и не волнуют. Рынок, если хотите, даже ваш терминал нимало не трогает. Ему пофигу на чём трейдеры торгуют. (b) Насчёт остальных Вы грубо ошибаетесь. Точнее сказать - лукавите, прекрасно зная сколько раз эта тема поднималась. (с) Общая схема "нет цен - нет баров" не имеет перед собой ни малейших оснований в мультивалютном терминале. Проснитесь же, Ренат, наконец!! В мультивалютном ! - Вы так свой терминал позиционируете???
4. Ваш совет абсолютно неприемлем по множеству тонких и толстых причин. Одна из них (далеко не единственная и не самая главная) - меня интересует (очень) точное время экстремумов на старших таймфреймах валютных индексов. Хотя бы с минутной точностью, раз уж о тиках вы рекомендуете забыть вапче. (Именно с подобного запроса (только в одноинструментальном приложении) и разгорелся данный сыр бор.) И рассчитать их возможно только анализируя минутки. В условиях когда по номеру бара синхронизация в принципе не возможна - именно благодаря вашему "нет тиков - нет баров".
5. Не смешно. Ни разу не смешно. Ваше дело строить и продавать комплексы сервер/терминал, а уж как торговать я буду думать сам или консультироваться с другими мульти-трейдерами, а отнюдь не с компанией "МетаКвотес корп.", даже в лице генерального директора.
Многие не согласятся. Если ликвидности нет, то на каком основании должен быть сформирован бар? И на каком основании, если в реальности баров нет, то в тестере эти бары должны быть смоделированы? Кому нужна торговая стратегия оторванная от реальности?
Многие не согласятся, пока не подумают как следует. Тогда этих многих останется существенно меньше - ровно на столько процентов, насколько велик процент людей способных думать результативно.
// Андрей, отвлекитесь на вечерок от рубки бабла на заказах в замечательном сервисе "Работа" и напишите хотя бы один мультивлютный индикатор.
// Вместо абстрактных рассуждений о "многих несогласных". Хотя бы начнёте понимать о каких трудностях зашла речь.
До чего же запудренные мозги! Это же какую колоссальную работу нужно проводить по ликбезу!
Бары - это условный способ формирования цВР (ценового времянного ряда). Условность эта может быть любой, вообще любой.
Вы вообще соображаете, что в тестере время открытия бара не соответствует времени прихода первого тика в реале?! На момент открытия бара в тестере цена на самом деле была (99%) совсем другой в реале - цена закрытия предыдущего бара.
Цена актуальна до тех пор, пока не придет ей замена. А тестер врет о приходе новой цены. И если это на моноФИ не заметно почти, то при мультиФИ это выливается в огромные проблемы.
Простой лишь пример:
Очевидно, что синхронизированными ценами не являются цены открытия баров. Однако, тестер все равно выдаст, что первый минутный тик по EURUSD и GBPUSD пришел одновременно.
Есть возможность синхронизации только через цены закрытия. Кратко, как и через какое место это реализовывается, написал здесь:
Многие не согласятся, пока не подумают как следует. Тогда этих многих останется существенно меньше - ровно на столько процентов, насколько велик процент людей способных думать результативно.
// Андрей, отвлекитесь на вечерок от рубки бабла на заказах в замечательном сервисе "Работа" и напишите хотя бы один мультивлютный индикатор.
// Вместо абстрактных рассуждений о "многих несогласных". Хотя бы начнёте понимать о каких трудностях зашла речь.
Были заказы на мультивалютные индикаторы. И синхронизацию выполнял программно сам индикатор. Кроме мультивалютных индикаторов есть ещё и немультивалютные индикаторы. И кроме "рубки бабла в сервисе" я ещё занимаюсь реальной торговлей. И мне смоделированная история не нужна. Если цены нет, то не должно и быть бара. И если ТС это не понимает, то я такую ТС использовать не буду.
Также я не согласен, когда ценовая история строится на ложных утверждениях:
hrenfx:
Цена актуальна до тех пор, пока не придет ей замена.
Ибо такие утверждения противоречат элементарным положениям закона спроса и предложения.
Ценовая история должна быть такой какой она есть. Не такой, какую её хочет видеть конкретный индикатор, ТС, а такой какой она есть на самом деле, что в тестере, что на графике.
Ибо такие утверждения противоречат элементарным положениям закона спроса и предложения.
Сходите на рынок за картошкой хотя бы.
:) +10
// Вероятно ему некогда - упущенная прибыль всё же...
Сходите на рынок за картошкой хотя бы.
Сходите сами и Вы наверное удивитесь, что цена на картошку не та, по которой купил предыдущий покупать, а та, по кокторой купит следующий.
Жалко что на этом форуме нет анналов.
Куда смотрят модераторы..?. :)
Жалко что на этом форуме нет анналов.
Куда смотрят модераторы..?. :)