Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут кроется еще один нюанс. Чем больше следующий участок после оптимизации - тем больше вероятность, что найденные гармоники бысто устареют (перестанут приносить прибыль) на будущих данных. Уменьшая этот участок - мы получаем недостоверность проверки.
Если я правильно понял идею...
Вот интересно бы визуально посмотреть на картинку - траекторию в фазовом пространстве {оптимальная гармоника, оптимальная начальная фаза}. Если траектория будет достаточно гладкой, то ее можно прогнозировать.
Вот интересно бы визуально посмотреть на картинку - траекторию в фазовом пространстве {оптимальная гармоника, оптимальная начальная фаза}. Если траектория будет достаточно гладкой, то ее можно прогнозировать.
Есть. Но есть некоторые закономерности, которые можно заметить при тренировки сети, и некоторые приемы тренировки, которые позволяют обходиться даже без форвард-теста. Про Фурье я такого не знаю и не слышал.
Скорее это связано с вашим личным опытом применения нейросетей. У кого-то имеющего опыт применения другой системы, возможно, тоже есть какие-нибуь подобные наблюдения.
Если я правильно понял идею...
Вот интересно бы визуально посмотреть на картинку - траекторию в фазовом пространстве {оптимальная гармоника, оптимальная начальная фаза}. Если траектория будет достаточно гладкой, то ее можно прогнозировать.
Скорее интересует, есть ли способ определения наиболее устойчивой гармоники. Надо полагать, что есть.
По крайне мере, люди, которые занимаются исследованиями в области возможности заработков на финрынках, не идут в сторону Фурье, SSA или MESA. Это устаревшие методы, которые крутили все кому не лень вдоль и поперек еще лет 10 назад. Раньше это хорошо работало, поскольку вычисления по этим методам были мало доступны. Сейчас, из-за доступности вычислений и выпуска различных програмных продуктов, основанных на этих методах, это плохо работает, вернее стало гораздо сложнее найти "прибыльную формулу" рынка )))
По крайне мере, люди, которые занимаются исследованиями в области возможности заработков на финрынках, не идут в сторону Фурье, SSA или MESA. Это утаревшие методы, которые крутили все кому не лень вдоль и поперек еще лет 10 назад. Раньше это хорошо работало, поскольку вычисления по этим методам были мало доступны. Сейчас, из-за доступности вычислений и выпуска различных програмных продуктов, основанных на этих методах, это плохо работает, вернее стало сложнее найти "прибыльную формулу" рынка )))
Скорее религиозный вопрос))) Что нейросеть, что цифровой фильтр это полином - сумма произведений цен на коэффиценты (грубо говоря).
Согласен. Если с этой точки зрения подходить, то любое преобразование цены - оно и в африке преобразование цены )))) Поэтому все одно и тоже ))))
Это ж надо как Вас, коллеги, попёрло при моём лёгком упоминании о том, что
кажется кто-то,
вроде бы
умеет делать хорошие деньги
на каком-то там
может быть модифицированном методе
наверное Фурье.
Лично я бы не рискнул вкладываться в ситуации такой степени неопределённости.
А что бы было, если бы бы я рискнул приоткрыть тут разбивающую сердце своей исключительной сложностью сермяжную правду?
Что тогда будет? Крики "не может быть!", "нет!", "мир не может быть так жесток с нами!", "я отказываюсь верить!" ?
Поэтому лучше я промочу.
Обратите внимание, коллеги, настоящие специалисты по DSP (читай по Фурьё) - GPWR, Prival и ещё парочку - тоже практически молчат тут. Почему? Потому что можно сильно обжечься во всех смыслах этого слова.
Вот кстати Фурье:
Я в молодости занимался научными исследованиями в области спектрального анализа и обнаружения широкополосных шумоподобных радиосигналов супостата в условиях сильных помех и шумов.
Сейчас нахожусь в раздумьях по поводу выделения торговых сигналов в форексных шумах. Рассматривал применение Фурье-преобразований. Пришёл к следующим выводам.
Фурье- преобразование (прямое и обратное) - прекрасный метод интерполяции электромагнитных процессов. И только. Акустических (механических) - с натяжкой. Остальных - под вопросом.
Дело в том, что в электромагнитном сигнале электрическая и магнитная энергии преобразуются друг в друга, скажу так, одинаково, симметрично. Поэтому стало возможным применение моделей комплексной переменной, в которой действительная и мнимая составляющая определены в ортогональных координатах. Отсюда появление синусоиды, как проекции движения вектора постоянной длины вдоль оси времени внутри "комплексного цилиндра". А Фурье-пребразование оперирует с набором таких гармонических составляющих. То есть, Фурье-преобразование имеет практическую ценность - моделирует одно из явлений природы: взаимное преобразование электрической и магнитной энергий. Это подтверждается, например в том, что по результатам расчёта спектральной плотности мощности можно сделать физические фильтры, которые будут с большой точностью подтверждать результаты расчётов.
Однако, в финансовых котировках нет смысла говорить о каких-либо энергиях, тем более, о двух ортогональных, взаимопреобразующихся, чтобы можно было применять к ним функции комплексного переменного. Поэтому ценность Фурье-преобразования для анализа таких котировок не хуже и не лучше других методов интерполяции. Увы, "физический смысл" финансовых котировок непонятен. Даже визуально их нельзя отнести к гармоническим сигналам.
Что касается экстраполяции котировок с помощью прямого и обратного Фурье-преобразований, с промежуточной фильтрацией. Фурье-преобразование - это метод интерполяции сигнала набором гармонических составляющих. Причём, только в его узлах (отсчётах). Между отсчётами точность интерполяции не гарантируется. Желание же экстраполировать сигнал таким методом, даже на несколько отсчётов вперёд, не имеет физического смысла, так как, спектральные коэффициенты рассчитываются для заданных временных отсчётов. Это одна причина. А вторая связана с неясностью физического смысла котировок. Если для экстраполяции электромагнитного сигнала можно рассчитывать на его инерционность (преобразования энергий) и применять низкочастотные коэффициенты разложения, то для котировок такая "низкочастотная" возможность не очевидна.
Сейчас я рассматриваю вопрос расчёта текущего (мгновенного) спектра для каждой минуты (по тикам) и вывод его на график котировки в рельефном виде. Остаётся надежда на способности мозга увидеть в этих картинках какие-либо закономерности...
А вот научный руководитель Фурье - Лагранж, который считал метод Фурье полной лабудой узким и недостаточно эффективным: