Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сильно сумлеваюсь.
То, что цена непрерывна не означает то, что в ней есть непрерывная информация о ее поведении в будущем, на каждом новом баре.
Я с вами опятьжетаки согласен ))).
Но обычно, речь идет о том, что в котире присутствует некий непрерывный сигнал, который может показывать направление движения котира в будущем на каждом новом баре. В принципе, применение этого Фурье подразумевает такое. Но разве в котире может быть непрерывный сигнал, который показывает движение котира в будущем, на каждом новом баре?
Теоретически ни что не мешает присутствовать этому сигналу, у или хотя бы ничто не мешает думать - что вот он этот сигнал. Линия индикатра непрерывна, значит всегда есть какое-то показание. А практически - найти бы некоторые случаи в которых можно делать действительный прогноз. Попытки прогноза на каждом баре считаю глупым занятием. Надо определяться с точками в которых следует делать прогноз и с методом прогноза.
Не для того чтобы спорить, а для того, чтобы определиться с понятиями. В частности сигнала.
Так, пусть цена непрерывна (ну не берем там выходные / праздники, гэпы и т.п.). Но сигнал есть информация. Да, сама цена непрерывно несет информацию о том, какая она сейчас. Но куда она возможно "пойдет" несет информацию уже изменение цены. И правильно ли назвать сигналом то, что имеет лишь вероятность?
1. Сильно сумлеваюсь.
2. То, что цена непрерывна не означает то, что в ней есть непрерывная информация о ее поведении в будущем, на каждом новом баре.
1. Это личные предпочтения :-)
2. Конечно, однозначности нет. Но это хорошая предпосылка.
Посмотрите на поведение, хотя бы, линий МА с большим периодом. Часто ли они резко прерываются и идут куда-нибудь в другу сторону? Я ни разу не видел такого. Это и есть непрерывность.
Не для того чтобы спорить, а для того, чтобы определиться с понятиями. В частности сигнала.
Так, пусть цена непрерывна (ну не берем там выходные / празники, гэпы и т.п.). Но сигнал есть информация. Да, сама цена непрерывно несет информацию о том, какая она сейчас. Но куда она возможно "пойдет" несет информацию уже изменение цены. Правильно ли назвать сигналом то, что имеет лишь вероятность?
Даже любую условно тяжёлую линию стандартного MACD можно прогнозировать с высочайшей точностью. Не говорю уж о прогнозе синусоидальноподобных линий.
Согласен с вами.
МА сглаживает, а не прогнозирует. В сущности, как и Фурье. Так вот, сглаживание - это и есть прогноз?
Сглаживание и прогнозирование это разные способы использования.
Чтобы сделать прогноз, надо сначала сделать анализ. Для этого нужен селективный фильтр.
Потом делаем синтез (прогноз). Прогноз - экстраполяция этих линий после фильтрации.
Надо определяться с точками в которых следует делать прогноз и с методом прогноза.
Для определения оптимальных точек прогноза мы все равно должны брать "окно" изменения цены, не так ли?
Насчет методов - все они опять же будут отталкиваться от истории, от поведения цены. Наверняка это статистика, то есть снова приходим к вероятности.
Мне это напоминает квантовую физику - где частицу (читай - сигнал) описывают так называемой волновой функцией. Ее значения выражены не обычными, а комплексными числами. Для движущейся частицы (волны) функция определена в каждой точке пространства и меняется во времени. Но "частица" ("сигнал") не находится ни в какой конкретной точке. Она словно бы размазана по пространству и в той или иной мере присутствует сразу везде, где-то "концентрируясь", а где-то "сходя на нет".
Применительно к синтезу, то чем далше прогнозируем, тем меньше вероятность прогноза.
Даже любую условно тяжёлую линию стандартного MACD можно прогнозировать с высочайшей точностью. Не говорю уж о прогнозе синусоидальноподобных линиях.
Вполне возможно. Только вот медленную / тяжелую линию имхо спрогнозировать легко в силу ее инертности. А вот нестационарную цену...
А вообще, хорошо бы посмотреть какие-то графики с примерами...
А вообще, хорошо бы посмотреть какие-то графики с примерами...
Я вас умоляю, заклянаю прям, только не надо одни и те же картинки теперь и здесь повтарять. наберите в яндексе ник zhunko и там таких однотипных картинок полно. перетерали уже, опять щас канет ветка.
если надо могу в личке пояснить. здесь не так поймут опять + снова рискую оказаться в бане.
Я согласен с вами ))) Но речь идет о том, что из котира выделяют некий сигнал. Вот тут и возникают вопросы - какой это сигнал? что он означает? что есть сигнал и все что остается после выделения этого сигнала? что это за сигнал?
Мне, к примеру, ничего окромя вероятностей выделить не удалось. Но вероятность, если она отличается от 0 и 1, то уже не является гарантией. Т.е. скажем, вероятность 0.6 для тейка означает, что в 60% может сработать тейк, а в 40% лось.
И поди разбери где тут сигнал, а где шум?