Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где вы читали про краевые эффекты, подкиньте ссылочку?
Со стр. 90 идет о лифтинг схеме, на 95 о "проблеме границы для сигналов конечной длины".
Для этого фурье тоже не годится по той же причине.
почему же не годится? ведь вы говорили сами, и я с этим согласен, что характер перерисовки если понять, то перерисовывающиеся индюки "не вредны" .
у фурье та же перерисовка, вот только вызвана она наверное скачушей частотой дискретизации на разных уровнях. по сути фурье разложит нам ряд на сумму кратных гармоник, но вот отрезки полупериодных осей гармоник колеблются относительно друг друга, поэтому гармоники не складываются друг в друга как матрешка, а скачут, спектр размазывается, отрезки спектра постоянно накладывабтся неравномерно, залазия концами на соседние. дребезжит спектр. поэтому внутри механизма разложения надо выравнивать частоты дискретизации.
почему же не годится? ведь вы говорили сами, и я с этим согласен, что характер перерисовки если понять, то перерисовывающиеся индюки "не вредны" .
у фурье та же перерисовка, вот только вызвана она наверное скачушей частотой дискретизации на разных уровнях. по сути фурье разложит нам ряд на сумму кратных гармоник, но вот отрезки полупериодных осей гармоник колеблются относительно друг друга, поэтому гармоники не складываются друг в друга как матрешка, а скачут, спектр размазывается, отрезки спектра постоянно накладывабтся неравномерно, залазия концами на соседние. дребезжит спектр. поэтому внутри механизма разложения надо выравнивать частоты дискретизации.
"характер перерисовки" = характеру колебаний самого ряда
практически на 100%.
"характер перерисовки" = характеру колебаний самого ряда
практически на 100%.
экстрополяции для нестационарных процессов в общедоступных источниках нет, но это не значит что ее нет в природе, я подумал вот о чем,
по сути на нестацианарных рядах все скачет и пытатся это все прогнозировать мы прогнозируем сигнал вместе с "шумом".
что если идти от обратного, изначально на имеющемся ряде построить прогноз не для будущих цен, а для настоящего времени, далее в прошлом отмечать на цене точки, которые удавлетворяют нужному прогнозу, и их уже экстраполировать, перерисовка тоже будет, но зато теперь мы будем вести анализ именно нужного для прибыли развития процесса, и так для разного периода, а потом наложим друг на друга результаты нужного прогноза и сравнить с истиной.
Причем тут нестационарность? На стационарных рядах все скачет ничуть не хуже, и прогнозировать их ничуть не проще.
ну у нас же как раз случай нестационарный на рынке. нужно значит нестационарный ряд разложить на множество (на разных частотах) стационарных отрезков, или же "стацианарную" комбинацию из нестационарных отрезков, так наверное будет правельнее сказать.и не беда что эти отрезки будут иметь между собой неравномерный шаг или накладыватся краями друг на друга. ведь в море вариантов всегда можно найти путь развития ситуации, который нужен нам, а не анализировать все пути сразу.
или еще правельнее сказать - анализировать не облако всех прогнозов на истории, а облако из вариантов, удавлетворяющих нужным границам.
или типа вот так еще можно представить.
экстрополяции для нестационарных процессов в общедоступных источниках нет, но это не значит что ее нет в природе, я подумал вот о чем,
по сути на нестацианарных рядах все скачет и пытатся это все прогнозировать мы прогнозируем сигнал вместе с "шумом".
что если идти от обратного, изначально на имеющемся ряде построить прогноз не для будущих цен, а для настоящего времени, далее в прошлом отмечать на цене точки, которые удавлетворяют нужному прогнозу, и их уже экстраполировать, перерисовка тоже будет, но зато теперь мы будем вести анализ именно нужного для прибыли развития процесса, и так для разного периода, а потом наложим друг на друга результаты нужного прогноза и сравнить с истиной.
Все уже украдено до нас http://www.altertrader.com/publications03.html
Все уже украдено до нас http://www.altertrader.com/publications03.html
в каком месте там происходит выравнивание частоты дискретизации ?
раскладывать в ряд фурье нужно не сам ряд цен, а остаток между ценой и фильтром после удоления постоянной составляющей. частоты имеют периодические составляющие, их можно экстраполировать, но они не имеют постоянной составляющей.
видны периодические составляющие