Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
все-равно завораживает, заглянуть в будущее, хоть и ошибочно :)
Класная ава))))) наш человек.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
вот что пояснить хотел. машки пытался привести к виду синей линии. для этого нужно машку сначала вытянуть /растянуть по вертикали(зеленая линия), затем сместить ее назад (синяя линия).
но синяя станет короче на правом краю, но ее можно пробовать продолжить в будушее через Н и К. прогнозируя не сами точки перегиба, а смещение оных по инерции.
это не прогноз цены . это прогноз по Н и по К, в которых должны отражаться инерционные свойства после определенных разложений цены по частотам.
Предлагаю перенести все посты Валеры в отдельную тему с названием "Анализ Фурье по Фрейду".
Загадил хорошую тему.
Freud:
Класс, тебе пора уже продавать свои художественные шедевры. Не в обиду :)
)))) поимаю, но куда деваться, с моим корявым умением высказываться в наукообразном стиле. пол дня бы пояснял, а такнаглядно все.
немного отклонюсь на пару слов от темы. наткнулся на одну ветку в инете.
Zigzag универсальный с паттернами Песавенто http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373&st=75&p=204770&#entry204770
динамическое изменение паттернов. иногда начало паттерна размазано по времени. спектральный анализ можно использовать как попытку собрать это размазанное полезносигнальное диво в кучу, сократив тем самым время утраченное на ожидание завершения размазанного начала. за счет свойств самого спектра.
Класная ава))))) наш человек.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
вот что пояснить хотел. машки пытался привести к виду синей линии. для этого нужно машку сначала вытянуть /растянуть по вертикали(зеленая линия), затем сместить ее назад (синяя линия).
но синяя станет короче на правом краю, но ее можно пробовать продолжить в будушее через Н и К. прогнозируя не сами точки перегиба, а смещение оных по инерции.
это не прогноз цены . это прогноз по Н и по К, в которых должны отражаться инерционные свойства после определенных разложений цены по частотам.
Прошу извинить, если что-то не так понял или пропустил.
Некоторые мои частные соображения по Фурье-анализу, почему он оказался не слишком удачным:
1. Основной вклад в высокочастотную составляющую спектра сигнала дают торговые роботы. Тягаться трейдеру с ними в этом диапазоне бессмысленно, поэтому тиковый анализ не привлекателен, особенно с учетом того, что в нем нет информации купля это или продажа и кто её совершил. Поэтому анализ должен начинаться на 3-5 минутных интервалах. Но торговые роботы обладают совершенно замечательным сточки зрения теоретика свойством детерминизма, пока торговый робот работает его динамические характеристики неизменны. Если бы на Forex были только торговые роботы, это был бы рай для исследователя.
2. Сигналы High и Low я отношу к характеристикам именно высокочастотной части бара и потому их вообще опускаю. Таким образом, значимыми для анализа являются переменные Time, Open, Close, Volume. Именно из их соотношения проектировщик должен выводить исследуемые функции. Что-то я их не увидел.
3. К сожалению на Forexработают не только торговые роботы, но и люди, причем и с Востока, и с Запада. Именно это и является самым серьезным препятствием для прогнозирования. Но не все так плохо. Например, начало торгов на российских биржах - хорошо прогнозируемое событие точно также, как и начало торгов на американских биржах. Оба эти события - из суточного прогноза, поэтому минимальный интервал большинства хорошо прогнозируемых событий - сутки.
4. Если нет особого смысла анализировать высокочастотную составляющую, то первая значимая в прогнозе гармоника должна быть хотя бы вдвое ниже исследуемой. То есть, если мы хотим уверенно прогнозировать 10-минутный интервал, то исследуемый интервал должен быть не хуже 5-минутного.
5. Любая синусоида обладает тем "нехорошим" свойством, что её невозможно однозначно построить по трем точкам. То есть, если мы исследуем 5-минутные гармоники, то две засечки начала и конца синусоиды ровным счетом ничего не скажут о её амплитуде. Поэтому, чтобы уверенно исследовать 5-минутную синусоиду, её надо просканировать хотя бы с минутным интервалом.
6. Точно также строить 10-минутную синусоиду достаточно неоднозначно по двум 5-минутным точкам. Поэтому мои 3 минуты и сутки взяты не с потолка, это на мой частный взгляд обязательное условие корректного лонгирования. То есть, разложение суток на 480 интервалов мне представляется самым приемлемым. Скажу больше - на мой частный взгляд поведение трейдера в понедельник отличается от поведения трейдера в пятницу. То есть, суточные расклады я еще складировал бы и по дням недели.
7. Любой Фурье-анализ даст спектральное содержание исследуемой функции. Но синусоида обладает еще одним "нехорошим" свойством - начало и конец синусоиды находятся на одном уровне. Следовательно необходимо восстановления постоянной составляющей сигнала. Лично я подошел к этому вопросу опять с точки зрения Фурье разложения, что более, чем суточные гармоники вполне корректно представить в суточном интервале наклонной прямой, проходящей через две известные или вычисляемые точки начала и конца. Это, свою очередь позволяет исследовать длиннопериодичные гармоники совершенно отдельно и параллельно с внутрисуточными. Даем суточный таймфрейм и исследуем год от ... и до данных суток, из которых нас интересует пролонгация всего лишь на следующие сутки. Естественно и для года восстанавливаем постоянную составляющую, деля её для суток на 254. А для каждого из 3-минутных интервалов всё это надо еще раз делить на 480.
Мне кажется это должно дать ощутимый результат.