Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен. Но у нейронных сетей есть способы избежать подгонки под историю, правда там тоже есть свои сложности. Но вот у Фурье, практически нет никаких способов определения гармоник или гармоники, которые будут приносить прибыль в будущем - в этом вся сложность применения Фурье на финансовых рынках.
Т.е. вы можете провести такие вычисления, типа как бы разложили данные на гармоники, подрегулировали амплитуды, фазы, сложили, только вместо этого вы можете вычислить коэффициенты, чтобы вычислять результат как в индикаторах FATL, SATL - просто умножение цен на коэффиценты и суммирование.
Согласен. Но у нейронных сетей есть способы избежать подгонки под историю, правда там тоже есть свои сложности. Но вот у Фурье, практически нет никаких способов определения гармоник или гармоники, которые будут приносить прибыль в будущем - в этом вся сложность применения Фурье на финансовых рынках.
С любой системой следует делать проверку на подгонку, выполнять проверочное тестирование на следующем участке после оптимизации. Все тоже самое. С сетью - обучили сеть, провели проверку. С любой другой системой - отоптимзировали, провери проверку за пределами периода оптимизации.
Способ определения гармоники - оптимизация в тестере.
С любой системой следует делать проверку на подгонку, выполнять проверочное тестирование на следующем участке после оптимизации. Все тоже самое. С сетью - обучили сеть, провели проверку. С любой другой системой - отоптимзировали, провери проверку за пределами периода оптимизации.
Способ определения гармоники - оптимизация в тестере.
Так вот как раз у Фурье и нет такого способа определения - это либо гадание на кофейной гуще, либо пальцем в небо, поскольку все упирается в выбор, именно в выбор гармоник. Именно поэтому Фурье и не нашел своего применения на финрынках.
Оптимизация в тестере для Фурье - это фактически выбор гармоник по величине прибыли на прошлых данных, но не выбор для принесения прибыли в будущем.
Нет ни одного тестера, который бы проверял гармоники на факт подгонки. В МТ4 - это сделать нереально.
Коэффициенты не обязательно же должны быть постоянные... Я могу построить модель, на ее основе рассчитать передаточную характеристику фильтра с нужными характеристиками и адаптивными параметрами, перейти (Фурье/Лаплас -> Z-преобразование) в дискретную область, преобразовать передаточную характеристику в разностное уравнение и потом... профит!)
Ладно, понял. Это уже классика ЦОС.
Так вот как раз у Фурье и нет такого способа определения - это либо гадание на кофейной гуще, либо пальцем в небо, поскольку все упирается в выбор, именно в выбор гармоник. Именно поэтому Фурье и не нашел своего применения на финрынках.
Оптимизация в тестере - это выбор гармоник по величине прибыли на прошлых данных, но не выбор для принесения прибыли в будущем.
Нет ни одного тестера, который бы проверял гармоники на факт подгонки. В МТ4 - это сделать нереально.
Реально. Прнципиально это не отличается от проверки нейронной сети при ее обучении. В конечно итоге интересует прибыль. По прибыли и смотрим, дает ли система прибыль на участке следующем после участка оптимизации.
Ладно, понял. Это уже классика ЦОС.
Тут кроется еще один нюанс. Чем больше следующий участок после оптимизации - тем больше вероятность, что найденные гармоники бысто устареют (перестанут приносить прибыль) на будущих данных. Уменьшая этот участок - мы получаем недостоверность проверки.
Тут кроется еще один нюанс. Чем больше следующий участок после оптимизации - тем больше вероятность, что найденные гармоники бысто устареют (перестанут приносить прибыль) на будущих данных. Уменьшая этот участок - мы получаем недостоверность проверки.
С нейросетями такой проблемы нету?
Есть. Но есть некоторые закономерности, которые можно заметить при тренировки сети, и некоторые приемы тренировки, которые позволяют обходиться даже без форвард-теста. Про Фурье я такого не знаю и не слышал.