ФорумРазделы

Поделитесь опытом создания эксперта у которого стоп лосс равен тейк профиту - страница 2

Новый комментарий
[Удален]
Fedor_a:
Я имею ввиду к примеру если лось, то -50 пунктов если профит то +50 пунктов.
Я высталяю у себя стоп и профик исходя из результатов оптимизации. тут все зависит от стратегии советника и на каком таймфрейме он работает. и вообще я начинаю склонятся к тому что надо их не жестко ставить и как то расчитывать... но вот как пока не придумал. .
sergeev:
Fedor_a:

Более менее рабочий советник получается при использовании математического ожидания.

Т.е. когда соотношение СЛ/ТП равно к примеру 5 и из этого прибыльных
сделок 70%. - наверно для конкретного примера советника?

Плюс еще использование индикаторов дает вероятность получения
серии выигрышей. и серии новых убытков

Таким образом увеличивая размер лота при убытке и уменьшая при
выигрыше получается небольшая прибыль. - чет я не понял. поподробнее пожалуйста

Все бы было хорошо если бы не риски получить несколько лосей
большим лотом. - вот именно





Таким образом увеличивая размер лота при убытке и уменьшая при
выигрыше получается небольшая прибыль. - чет я не понял. поподробнее пожалуйста

После каждой убыточной сделки увеличивается вероятность что следующая сделка будет прибыльной, основываясь на этом увеличиваем размер лота чтобы компенсировать убытки и взять немного прибыли. И наоборот чем больше прибыльных сделок тем вероятней получение убытков, т.е. уменьшаем лот.
scorpionk:
Fedor_a:
Я имею ввиду к примеру если лось, то -50 пунктов если профит то +50 пунктов.
Я высталяю у себя стоп и профик исходя из результатов оптимизации. тут все зависит от стратегии советника и на каком таймфрейме он работает. и вообще я начинаю склонятся к тому что надо их не жестко ставить и как то расчитывать... но вот как пока не придумал. .
А после оптимизации какой оптимальный стоп лосс и тейк профит? У меня обычно получается что стоп лосс в несколько раз больше тейк профита.
[Удален]
Fedor_a:Таким образом увеличивая размер лота при убытке и уменьшая при
выигрыше получается небольшая прибыль. - чет я не понял. поподробнее пожалуйста

После каждой убыточной сделки увеличивается вероятность что следующая сделка будет прибыльной, основываясь на этом увеличиваем размер лота чтобы компенсировать убытки и взять немного прибыли. И наоборот чем больше прибыльных сделок тем вероятней получение убытков, т.е. уменьшаем лот.

а с чего вы взяли что после каждой убыточной увеличивается вероятность прибыльной? вовсе нет... для этого мона использовать Zscore . или же иметь большую статистику сделок дыбы как то снизить погрешность определения

а стоп у меня тоже больше тейка... но до того я ставил их или одинаковыми или стоп меньше. тогда это давала при 50% и даже меньше кол-во сделок прибыльных на порядок выше прибыл чем убытор. сейчас у меня получилось что серия прибыльных сделок в 5 раз больше убыточных (серия из 5 прибыльных за ней одна убыточная в среднем), и соотвествено процент поменялся (70% прибыльных). потому тут по разному может быть. планирую проводить оптимизацию каждую неделю на данных прошедшей недели и корректировать параметры (не только стоп и тейк но все основные используемые в алгоритме торговли).

scorpionk:
Fedor_a:Таким образом увеличивая размер лота при убытке и уменьшая при
выигрыше получается небольшая прибыль. - чет я не понял. поподробнее пожалуйста

После каждой убыточной сделки увеличивается вероятность что следующая сделка будет прибыльной, основываясь на этом увеличиваем размер лота чтобы компенсировать убытки и взять немного прибыли. И наоборот чем больше прибыльных сделок тем вероятней получение убытков, т.е. уменьшаем лот.

а с чего вы взяли что после каждой убыточной увеличивается вероятность прибыльной? вовсе нет... для этого мона использовать Zscore . или же иметь большую статистику сделок дыбы как то снизить погрешность определения

а стоп у меня тоже больше тейка... но до того я ставил их или одинаковыми или стоп меньше. тогда это давала при 50% и даже меньше кол-во сделок прибыльных на порядок выше прибыл чем убытор. сейчас у меня получилось что серия прибыльных сделок в 5 раз больше убыточных (серия из 5 прибыльных за ней одна убыточная в среднем), и соотвествено процент поменялся (70% прибыльных). потому тут по разному может быть. планирую проводить оптимизацию каждую неделю на данных прошедшей недели и корректировать параметры (не только стоп и тейк но все основные используемые в алгоритме торговли).

Серии конечно должны присутствовать тогда вероятности работают. Кстати нет случайно кода, который бы вычислял Z-счет советника? А то приходится вручную вбивать в MMT. А у вас советник случайно не на нейросетях сделан?
[Удален]
Fedor_a:Серии конечно должны присутствовать тогда вероятности работают. Кстати нет случайно кода, который бы вычислял Z-счет советника? А то приходится вручную вбивать в MMT. А у вас советник случайно не на нейросетях сделан?


код есть) вот

// Расчет Z-счета
// Параметры mode - режим выбора данных для расчета 
// (из истории счета или из собственного файла истории с учетом вируальных сделок)
// filename - имя файла истории
double Zscore(int mode, string filename)
{
  // возвратим структуру с историей счета в зависимости откуда брать данные
  double Orders[];
  double Z = 0.0;
  if (getHistoryOrderProfit(Orders, mode, filename) == true) // тут вы можете написать свою выборку данных из истории
   {
     // расчет промежуточных параметров
     int N = ArraySize(Orders);  // Общее число сделок
     int W = 0                   // общее число выигрышных сделок
        ,L = 0                   // общее число проигрышных сделок
        ,R = 0;                  // общее число серий выигрышных и проигрышных сделок
     if (N > 1)
      {
        for (int i=0; i<N; i++)
         { 
           if (Orders[i]>=0) 
            W++;
           else if (Orders[i]<0) 
            L++;
           // подсчет количества серий 
           if (i == 0)
            R = 1;
           else
            { if (_Rcounter(Orders[i], Orders[i-1]))
                R ++;
            } 
         } // end for
        PrintEx("N="+N+"; W="+W+"; L="+L+"; R="+R);   
        if (W > 0 && L > 0) 
         {
           double P = 2.0 * W * L;
           if (P != N)
            {
              Z = (N * (R-0.5)-P)/MathSqrt((P*(P-N))/(N-1));
            }
         }  
      } // end if (size > 1)
   }
  return (Z);
} // end getZ
 
// анализ Z-счета
// возвращаемое значение: 0 - ни определено
//                        1 - возможно прибыльная сделка
//                       -1 - возможно убыточная сделка 
double AnalizeZscore(int mode, string filename)
{
  double Z = Zscore(mode, filename);
  PrintEx("Z="+Z);   
  double result = 0;
  int Total;
  if (Z <= -2.0)
   {
     Total = OrdersHistoryTotal();
     if (Total > 0)
      {
       if (OrderSelect(Total-1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
          if (OrderProfit() >= 0)
           result = 1;
          else
           result = -1;
        }
      }
   
   }
  else if (Z > -2.0 && Z < 2.0)
   result = 0;
  else if (Z >= 2.0)
   {
     // анализ последней позиции
     Total = OrdersHistoryTotal();
     if (Total > 0)
      {
       if (OrderSelect(Total-1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        { PrintEx("Order#"+OrderTicket()+"="+OrderProfit());
          if (OrderProfit() >= 0)
           result = -1;
          else
           result = 1;
        }
      }
   }
  return (result);
}
а советник не на нейросетях, их я еще не освоил.. советник на трех индикаторах
Код надо просто добавить в советника?
[Удален]
Fedor_a:
Код надо просто добавить в советника?

надо) но не просто) придется кое что менять, в чистом виде работать не будет.
[Удален]

Уровни SL и TP это дополнение стратегии, а не ее основа (за редким исключением). А потому подбираться они должны из характеристик торговых сигналов. Я использую равные SL и TP например когда требуется проверить качество сигнала. Кстати, при больших значениях спредом можно и принебречь, но тогда уже надо думать о свопах, они тоже "против" нас..

[Удален]
Figar0:

Уровни SL и TP это дополнение стратегии, а не ее основа (за редким исключением). А потому подбираться они должны из характеристик торговых сигналов. Я использую равные SL и TP например когда требуется проверить качество сигнала. Кстати, при больших значениях спредом можно и принебречь, но тогда уже надо думать о свопах, они тоже "против" нас..

конечно они как дополнение, точнее как страховка. я вообще использую плавоющей тейк. по аналогии трелингстопа, только двигаю не стоп а тейк и двигаю его виртуально как бы. на позиции пробит завышенный тейк а расчет идет по основному. впринципе не плохой результат получается.
123
Новый комментарий