Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну да ладно, потехе время, но и делу час нужно посветить.
вот рисунок, и благодаря эфекту страбоскопа, мы можем определить ускорение процесса по его снимкам через равные
промежутки времени и анализируя разницу между этими положениями процесса, замечу что расстояния
между точками изменяется закономерно и легко вычесляется с помощью прогрессии. что и позволяет расчитать
ускорение.
далее предлагаю рассмотреть вот такое,
Электронно-оптическая камера (также кальки щелевая камера и стрик-камера от англ. streak camera) — устройство с синхронной развёрткой изображения, высокоскоростной фоторегистратор для регистрации изменения интенсивности импульса света со временем. Используется для измерения длительности сверхкоротких импульсов, а также в спектроскопии с временным разрешением.
Этот эфект подобен эфекту страбоскопа, тоько страбоскоп можно использовать для определения ускорения объекта,
а тут зависимость интенсивности сигнала от времени и, следовательно, найти длительность импульса.
представьте теперь что данные иногда выпадают из общей картины (утеряны), как тогда (на примере рисунка ниже)
определить ускорение, если данные вырваны (условно ) и представляют из себя уже такой вид.
так вот как тогда выявить зависимость интенсивности сигнала от времени и, следовательно, найти длительность импульса, если имеются пропуски.
усреднение тут явно не к месту.
А откуда взялось убеждение, что в котировках есть некий сигнал? Что это за сигнал?
Котир это и есть сигнал. Любая таймсерия это сигнал. Ряд чисел, что обознают эти числа - не важно: цены это или громкость звука, или температура воздуха, все что угодно.
А откуда взялось убеждение, что в котировках есть некий сигнал? Что это за сигнал?
Это из радиотехники термин. Всё, что меняется во времени, есть сигнал.
Или шум. :)
Mathemat:
Всё, мое терпение лопнуло. Я Вас предупреждал, всё честно.
Алексей, а предъява, чтоб ветку не загаживали только мне была? уже как 10-15 стр. назад. причем я уже и отсидеть успел, а тут все тоже, ну вот незагаживаю я ее, а толку то. может будете так любезны попросить и собеседников о том же. ну или хотябы переместиться в другую ветку. чтоб было и правда как вы написали- все по честному, а не так вот.
как вот теперь прикажете искать мысть по теме ветки во всем этом . мысли конечно тут интересные, да и я не изверг пусть остается так все,мысли тут есть интересные, и понимаю что люди старались писали, так что кащунственно сначала дать им высказаться а потом удалить все это с вашей стороны, так что пусть так и останется, но с этого момента может пора уже переместить продолжение в другую ветку.
LeoV:
Я согласен с вами ))) Но речь идет о том, что из котира выделяют некий сигнал. Вот тут и возникают вопросы - какой это сигнал? что он означает? что есть сигнал и все что остается после выделения этого сигнала? что это за сигнал?Выделение какой-то значимой информации. Что-то на основани чего можно делать прогноз. Суть таже, что обычный индикатор типа РСИ, МА, даже что и нейронные сети. В окончательной форме, после всех обработок это направление бай или селл. Ничего особенного, просто абстрагироваться надо.
Блок анализа. На входе котировки, на выходе сигнал бай, селл. В этом блоке анализа, в принципе, может использоваться любая математика.
... может пора уже переместить продолжение в другую ветку.
Понимаю озабоченность, но ссылки уж очень интересные были. :) Спасибо за них! Хотел сам добавить кое-что, но раз офф-топик, то не буду.
А про Фурье такой вопрос - ведь распределение частот оригинального "сигнала" берется по окрестности времени t. Соответственно, имхо, те частоты, которые будут найдены внутри "окрестности" (окна котировок), будут являться... подгонкой! Стоит выйти за пределы "окна" и увы - все та же нестационарность. Конечно чем больше окно, тем больше вероятность, что какое-то время гармоники будут валидны.
Но еще есть соотношение сигнал / шум. Наверное нужно учитывать соотношение их мощностей...
Плюс даже музыка (не шум) не гарантирует нам предугадывания. Вдруг композитор после очередного куплета решил вставить не припев, а импровизацию. :)
Но хотелось бы послушать специалистов.
Выделение какой-то значимой информации. Что-то на основани чего можно делать прогноз. Суть таже, что обычный индикатор типа РСИ, МА, даже что и нейронные сети. В окончательной форме, после всех обработок это направление бай или селл. Ничего особенного, просто абстрагироваться надо.
Блок анализа. На входе котировки, на выходе сигнал бай, селл. В этом блоке анализа, в принципе, может использоваться любая математика.
Я с вами опятьжетаки согласен ))).
Но обычно, речь идет о том, что в котире присутствует некий непрерывный сигнал, который может показывать направление движения котира в будущем на каждом новом баре. В принципе, применение этого Фурье подразумевает такое. Но разве в котире может быть непрерывный сигнал, который показывает движение котира в будущем, на каждом новом баре?
Я с вами опятьжетаки согласен ))).
Но обычно, речь идет о том, что в котире присутствует некий непрерывный сигнал, который может показывать направление движения котира в будущем на каждом новом баре. В принципе, применение этого Фурье подразумевает такое. Но разве в котире может быть непрерывный сигнал, который показывает движение котира в будущем, на каждом новом баре?
Хорошая формулировка. Я считаю, что есть.
Всё же, цена в какой-то мере непрерывна.