Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 87
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Маленький Джо... это было неуместно.....
Черт, извини, Пава, думал, это ты требовал перекрасить факт.
:)
Блин, извини Пава, думал это ты претендовал на факт перекраски
HeHe...я мог бы, но в этот раз я остался в стороне и наблюдал:)
Мужчина лучше...
Заметки
...
Интересное чтение...
Симба,
Мне не нужны доказательства. По крайней мере, я не нуждаюсь.
Но использование "перекрашивания" при разговоре о математических моделях и методах - не более чем пустая трата времени. Я просто хотел напомнить: задавать снова и снова один и тот же вопрос, не зная, на чем основана та или иная система, или модель, или индикатор, бессмысленно. Это свидетельствует не о знаниях, а об отсутствии воображения.
И я повторю то, что уже говорил в элитном разделе (давно): это не перекрашивание того, о чем мы говорим, когда мы говорим об этих вещах. Это перерасчеты. ПЕРЕРИСОВКА - ЭТО ОШИБКА КОДИРОВАНИЯ. Называть неявно FFT, SSA, что-либо подобное ... ошибкой кодирования бессмысленно.
с уважением
mladen
Доказательство
Интересное чтение
Младен,
Я считаю тебя другом и ценю всю помощь, которую ты оказал мне за последние годы, не говоря уже о помощи, которую ты оказал всем и каждому на этом форуме, так что... со всем моим уважением
.......
Вам нужно математическое доказательство трендов? Вам нужно математическое доказательство антиустойчивости?...Я так не думаю, так как вы разместили это
...Вы знаете так же хорошо, как и я, что ценовые ряды могут быть в одном из этих 3 состояний...устойчивые (тренд, положительный цикл обратной связи, более высокие цены ведут к более высокой вероятности более высоких цен), антиустойчивые (идеально для циклов, отрицательный цикл обратной связи, более высокие цены ведут к более высокой вероятности более низких цен, идеально для циклов) или случайные....Это просто вопрос избегания третьего и использования правильных инструментов для двух других... Экспонента Харста работает чудесно для дневных или недельных данных, IMO, для h4 и ниже таймфреймов, экспонента Харста не работает, возможно из-за соотношения сигнал/шум.
BTW, я разместил математическое доказательство трендов также в другой теме, я ссылался на него здесь, в этой теме, несколько месяцев назад, когда я обменивался идеями с MadCow.
Со всеми остальными участниками,
Fourier:Я постараюсь объяснить так просто, как только смогу....
1-Делает ли он перерисовки/краски?...ДА, очень много.
2-Полезно ли это?...поэкспериментируйте с этим и решите для себя....IMO, это ОЧЕНЬ полезно.
3-Согласно теории
, и, в который раз, на практике... ценовые ряды нестационарны... поэтому, применение Фурье к ним не принесет ничего полезного... ДА....ОК, вы, вероятно, не поняли этого, поэтому, я повторю... ИМХО, применение FFT к ценовым рядам не имеет никаких преимуществ... пожалуйста, продолжайте читать, прежде чем совершить сеппукку.
4-Вы можете взять первую производную цены, или вторую, пока не найдете стационарность (вы найдете ее)...ИЛИ...Вы можете применить Фурье к чему-то, что, как вы знаете, стационарно...RSI стационарен? ...Возвращается ли он к среднему?...Вы можете поставить на это.... является ли любой нормализованный индикатор стационарным?...Конечно, так, используйте Фурье на стационарных данных, которые моделируют "пределы" цены.... советы: RSI, Momentum, волатильность...это, плюс надежная стратегия, как 2, которые я объяснил, и звуковой MM даст вам преимущество...вот и все....Это игра вероятностей, а не поиск Святого Грааля.
ВСЕ ДАННЫЕ СТАЦИОНАРНЫ, ЕСЛИ ОБРАБОТАНЫ ПРАВИЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.... Итак, обрабатывайте данные и используйте FFT на обработанных данных, которые будут стационарными по определению.
Пава:
Спасибо за ваше предложение по индикатору несколько дней назад... сегодня его FFT перекрасился в большой цвет, даже несмотря на это, результаты не были слишком плохими, и совокупные результаты за последние 3 дня были положительными... Мое предложение...индикатор FFT, размещенный Beppi несколько сообщений назад, плюс ваш индикатор, составляют очень хорошую комбинацию, я тестировал их на m1 и m5, и я впечатлен их способностью держать вас в правильном направлении и скальпировать большинство движений... еще больше дней для тестирования, но это выглядит очень перспективным......
С уважением,
S
...
Насколько я понимаю... циклические индикаторы поздних потоков показывают, что рынок должен делать в идеальном мире... так что я жду подтверждения... выложу индикатор после того, как получу home....
Симба,
Мне нравится, как ты говоришь о "каждом и его дяде".
здравствуйте
Насколько я понимаю... циклические индикаторы поздних потоков показывают, что рынок должен делать в идеальном мире... так что я жду подтверждения... выложу индикатор после того, как получу home....
и полезны ли они?
Интересное чтение
Спасибо за сайт, добавил в закладки, определенно много информации!!!