Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):
Что-то не узрел. можно для обделенных природой пояснить))
ИМХО, ни фурье ни то о чем вы писали один хрен не подойдут, нестацианарность то никто не отменял. вся фишка в правильной отфильтровке ряда перед использованием на гармонические разложения. а там хоть чем можно разложить, и простота фурье даже возможно и плюс, а не наивный минус из-за старости метода. ну или алгоритм герцеля чем плох.
я понимаю что щас начнется-вы просто неумеете его готовить)))))))))))))))) и все такое....
ИМХО, ни фурье ни то о чем вы писали один хрен не подойдут, нестацианарность то никто не отменял. вся фишка в правильной отфильтровке ряда перед использованием на гармонические разложения. а там хоть чем можно разложить, и простота фурье даже возможно и плюс, а не наивный минус из-за старости метода. ну или алгоритм герцеля чем плох.
я понимаю что щас начнется-вы просто неумеете его готовить)))))))))))))))) и все такое....
В этом индикаторе есть возможность построить канал зигзага и (среднюю линию канала) и таким образом выполнить декомпозицию но пока как торговать со всеми этими пирога ума не приложу
https://c.mql4.com/forum/2012/02/ZZm-fx-txt.mq4
Перечислил двумя постами выше (можно еще вейвлеты добавить). Сравниваются, например, на этой картинке (извините за качество):
Вообще Фурье настолько бородатый метод, что практически все остальное можно считать "более современным".
Информации (полезной) в интернете мало (тем более на русском), в основном только базовая, так что чаще приходится думать собственной башкой.
Спасибо, красиво получилось. На счет Фурье не совсем согласен, есть ряд современных методов: параметрические (Берг например) и непараметрические (на основе собственных векторов).
Преобразование Гильберта-Хуанга как раз таки и создавалось для анализа нестационарных процессов и успешно с этим справляется.
Когда-то да-авно "боролся" с Фурье. Вначале самостоятельно в Excel, затем библиотека такая была #_lib_FFT.ex4.
Она рабочая, линии такие гладкие выдает:
Но в силу тяжелых расчетов не использую это. А вот Ваш индикатор Гильберта-Хуанга заинтересовал.
Попользовать можно?
Эдуард Анатольевич, мне вот интересно: на каком уровне вы "стопы терпения поставили"?. В смысле, сколько ещё недель своей жизни вы готовы отдать исследованию применимости Фурье к форексу? И,,, что будет после того, как у вас даст трещину последняя психологическая чаша терпения? Вы перейдёте на что-то другое или вообще "из науки" уйдете, "громко хлопнув дверью лаборатории"? Только без обид, мне просто интересно.
Я хоть и не Эдуард Анатольевич, но очень любопытство разбирает... Какой вообще сложный вопрос можно серьезно исследовать за несколько недель? Даже если не заниматься параллельно схемами реализации инсайда, тиковыми объемами и ускорениями спектра, обычно это занимает больше времени.
И хотя преобразование Фурье на самом деле неприменимо к форексу(и ко многому другому тоже), я сомневаюсь, что сможете объяснить, почему это так. Объяснять надо так, как будто собеседнику 5 лет, заумные и непонятные объяснения я уже видел.
Расчеты кстати тоже тяжелые, подумываю переходить на opencl, это сейчас модно...
Лучше делайте сами, а результаты можно будет сравнить - мне пришлось существенно дополнить алгоритм ЕМД, чтобы получить устойчивое разложение, интересно, что бы сделал кто-то другой...