Попробуйте пересчитывать среднюю скорость, и пересчитать приращения цены за достаточно длительный период - MQL4 и MetaTrader 4

vaa20003 2008.04.23 03:58 #71

Я не это имел ввиду. Как картинку строил? Просто подал ZZ вместо Close?

Если что-то отдельное набросал, положи здесь, пожалуйста. Поэкспериментирую.

"PS цена сегодня до 1.6018 поднялась, как раз до предсказанного уровня"
Вот-вот. Но это поргноз. И прогноз сбывается. На определенном промежутке. Но "по дороге кормить не обещали" :)

И на ЗЗ я смотрю только из-зи стопов.

EURUSD - Тенденции, прогнозы Машинное обучение в трейдинге: Делаем интересности бесплатно

ANG3110 2008.04.23 05:01 #72

m_keeper

Вообще-то это искривление довольно хорошо просматривалось, еще с позавчерашнего дня.

Но у меня-то в основном средняя линия соединяет не крайние Close, а строится как отклонение от регрессии.

Я использую и другие методы, но линейная регрессия основной для коротких дистанций.

      af_LR(T,i0);


      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

Для более длинных дистанций я подкладываю специальную центрирующую функцию:

Предсказание рынка на основе Вопрос к разработчикам по Элитные показатели :)

Alexander Sevastyanov 2008.04.23 10:37 #73

Сорри, не в тему наверное, но у меня достаточно надёжный среднесрочный советник продал ойру от 1.5954 со стопом 1.6165, цель (обычно несколько фигур) открыта. Время 14.00 МСК. Закрытие позы/переворот по обратному сигналу, тралу.

ЗЫ кстати, и евройена позавчера была продана.

Будем посмотреть :)

дописываю по ходу:

=========================================

23/04 17.30 МСК: профит по EURUSD 80п, стоп на 1.6075 евройена тоже в профите 85п.

24/04 09.00 МСК: профит по EURUSD 100п, стоп на 1.6033 профит по евройене 80п

24/04 13.00 МСК: профит по EURUSD 240п, стоп на 1.5921, профит по евройене 125п

24/04 19.00 МСК: профит по EURUSD 300п, стоп на 1.5858, профит по евройене 155п

24/04 22.00 МСК: профит по EURUSD 298п, позиция закрыта советником с рынка переворотом, евройена в рынке

Система ASCTrend Машинное обучение в трейдинге: Советники: BeerGodEA

[Удален] 2008.04.23 16:27 #74

У меня так устроено, что ищится повторение нескольких периодов подряд(всегда 2 использую), поэтому короткие периоды я неочень смотрел.

к тому же PeriodStep большой выстовил и высокие частоты не рассматривались.

Вот прогноз был

А вот если добавить высокие частоты

то снижение есть, но оно пройодёт при подходе к реальному снижению, но и сильного повышения показывать уже не будет

При работе на другом колличестве периодов амплитуды сильно не совпадают,

похоже на ошибку в алгоритме, я кажется даже знаю где.

Потом исправлю, сейчас займусь подготовкой входных данных

Оценка состояния рынка на 2008 год - должна Распределение ценовых приращений

[Удален] 2008.04.23 16:37 #75

Вот пара индикаторов

Один считает Эквиобъёмные бары по более мелким барам

У второго объём заменён на

return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

графики выглядят получше, посмотрим что это даст

vaa20003 2008.04.23 17:26 #76

"то снижение есть, но оно пройодёт при подходе к реальному снижению, но и сильного повышения показывать уже не будет
При работе на другом колличестве периодов амплитуды сильно не совпадают"

А может стоит как-то связать количество баров прогноза с используемыми частотами?

MTF индикаторы 1-я и 2-я производная Есть ли встроенный механизм

[Удален] 2008.04.23 19:27 #77

vaa20003:

"то снижение есть, но оно пройодёт при подходе к реальному снижению, но и сильного повышения показывать уже не будет
При работе на другом колличестве периодов амплитуды сильно не совпадают"

А может стоит как-то связать количество баров прогноза с используемыми частотами?

Сейчас проверяю агоритм, подаю синусойду на вход, пытаюсь получить её на выходе

Пока видимо разносил всё и улучшал, насеял ошибок

частота неточно ищится, амплитуда считается неверно,

при задании частот вручную через раз теряется самая высокая частота

рано пока делать выводы что с чем связать надо

пока на выходе не получится то что должно там быть дальше двигаться не буду

1-я и 2-я производная Особенности языка mql5, тонкости тестер и демо =

ANG3110 2008.04.24 05:56 #78

m_keeper:

Вот пара индикаторов

Один считает Эквиобъёмные бары по более мелким барам

У второго объём заменён на

графики выглядят получше, посмотрим что это даст

Я думаю что почти ничего не даст. Чтобы хоть как то линеаризовать тренд можно попробовать высчитать удельные средние приращения цены за достаточно длительный период, то есть длину пути цены за время, и найти сколько приходится в среднем на один бар: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; И масштаб времени пересчитывается в пункты. А потом конкретные приращения пересчитать в отностительные. По ним строится Фурье, и потом пересчитывается опять в масштаб традиционных графиков. То есть рынок то ускоряется, то замедляется. В результате полупериоды синусоид не равны по длительности.

А вот таким методом как я описал, можно попробовать высчитать среднюю скорость, и пересчитать приращения, тогда где замедлялось, как бы ускорится, а где ускорялось, там как бы замедлится. И в первом приближении уравновесится.

Но это конечно весьма приблизительно.

Торговое время Диалог автора. Александр Смирнов. научите как зарабатывать.

vaa20003 2008.04.24 06:12 #79

ANG3110:

m_keeper:

Вот пара индикаторов

Один считает Эквиобъёмные бары по более мелким барам

У второго объём заменён на

графики выглядят получше, посмотрим что это даст

Я думаю что почти ничего не даст. Чтобы хоть как то линеаризовать тренд можно попробовать высчитать удельные средние приращения цены за достаточно длительный период, то есть длину пути цены за время, и найти сколько приходится в среднем на один бар: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; А потом конкретные приращения пересчитать в отностительные. По ним строится Фурье, и потом пересчитывается опять в масштаб традиционных графиков. То есть рынок то ускоряется, то замедляется. В результате полупериоды синусоид не равны по длительности.

А вот таким методом как я описал, можно попробовать высчитать среднюю скорость, и пересчитать приращения, тогда где замедлялось, как бы ускорится, а где ускорялось, там как бы замедлится. И в первом приближении уравновесится.

Но это конечно весьма приблизительно.

Почему-то, мне тоже так кажется. Но это чисто из наблюдения за разными индикаторам, по рабоче-крестьянски. Если индикатор то впереди, то отстает, то вровень с ценой... трудно ему верить :)

vaa20003 2008.04.24 06:22 #80

to ANG3110

Тезка, не мог бы стукнуть в аську(339661094) , если не трудно. Бродят мысли в голове, но такое ощущение, что ты уже это проходил.

И ветку засорять не хочется.

Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 8